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[期刊] 统计与决策
[作者]
孟炯 王凯明
Hamilton以及Pelletier提出了基于机制转换的动态相关系数矩阵模型,适合于具有方差时变特性的金融时间序列的应用。文章利用随机矩阵理论对该模型中的相关系数矩阵作了改进,去掉其中的噪声,留下真实的信息,并用改进后的模型对中国股市中的股票进行优化组合研究,取得了较好的结果。从而为动态投资组合优化提供了一个强有力的工具。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张应应
文章按照统一的思路系统地定义了总体或样本的协方差(矩阵)和相关系数(矩阵)。同时也给出了这些概念的一些性质。
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
杨红伟 江涛 王励励
股市相关结构研究是建立投资组合与风险管理的重要依据,随机矩阵理论是分析市场相关结构的一种有效方法。文章通过分析中国上证A股2015年股灾前、中、后三个阶段的相关结构,得到以下结论:经验数据相关结构表明市场存在明显的非随机结构;中国股市结构存在时变性,股灾中市场相关结构与股灾前后相比偏离情况更显著;排除市场指数因素的偏相关系数矩阵中,存在与股票市值相关的稳定性特征。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
丁子千 汪晶瑶 周礼刚 陈华友
本文将相关系数和IOWGA算子相结合,提出一种基于相关系数的IOWGA算子最优组合预测模型,并定义了优性组合预测的概念,最后通过对我国税收收入进行组合预测说明该组合预测方法的有效性和合理性。
[期刊] 物流技术
[作者]
傅培华 詹正刚
我国经济正处于全面转型的重要时期,公路作为重要的经济承载体也需要实现全面的升级,对公路系统的效率评价由此成为了重中之重。基于DEA模型对全国各省市公路投入产出进行建模,定量评价各省市公路运输的技术效率和规模效率。采用复相关系数对投入指标进行处理,更准确反应公路系统的投入情况;将交通事故率纳入产出指标,综合考虑了公路经济效益和外部性。分析结果表明我国整体公路系统处于规模收益递减状态;东部地区和中西部地区效率相差较大。最后对非有效的各省公路系统提供了量化的改进方向。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李睿 舒颐超
面板数据的建模分析一直是计量经济学与统计学的研究热点之一。随着面板数据的深入研究，面板数据固定效应模型得到了广泛应用。关于部分线性时变系数模型的面板数据分析已有很多成果，但大多数假设模型误差是独立同分布的，这一点在实际问题中未必符合。随着高维面板数据的出现，对模型的协方差检验也成了研究的重点。文章基于局部光滑技术和轮廓最小二乘估计方法，研究了模型误差结构的协方差矩阵球形检验和单位矩阵检验问题，并证明了对应的统计量的渐近正态分布和大样本性质。蒙特卡洛模拟进一步说明了检验方法的有效性和稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
宋鹏 胡永宏
随着大数据时代的来临,待分析数据维度越来越高,高维协方差矩阵的估计与建模已经成为统计学领域的一个基本问题。本文提出基于Cholesky分解的可预测矩阵值因子模型,对高维已实现协方差矩阵进行了建模及预测。模型有效地降低了矩阵维度,显著减少了待估参数数目,有效地避免了估计误差的累积,且因子分析降维使得协方差矩阵元素之间的相依关系更加清晰。实际建模结果表明,模型与VAR-LASSO方法预测误差较为接近,但是降维效果更加明显,待估参数数目大大减少,更加具备应用价值。基于矩阵值因子模型构建的投资组合收益更加贴近真实
[期刊] 统计与决策
[作者]
李德勇
随着社会经济的发展,企业、政府等组织的活动过程实质是一个信息不完全的灰色博弈过程。针对这一现实状况,文章归纳总结了灰矩阵博弈模型相关理论知识,在此基础上构建了灰矩阵博弈的灰线性规划模型,为该模型的求解提供了思路。
关键词：
灰色博弈 灰混合策略 灰矩阵博弈
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨晓嘉 陈收
从并购者动机出发 ,站在利益相关者利益最大化的高度 ,运用多目标优化理论 ,构建的上市公司并购绩效矩阵评价模型 ,能客观反映目前上市公司的实际状况 ,对于解决当前上市公司普遍存在的大股东侵犯上市公司利益、损害银行等债权人利益等问题 ,具有现实的实践意义。
关键词：
并购 绩效 矩阵 模型
[期刊] 图书情报工作
[作者]
王静 杨中华 张瑞军 张志清
首先对信息管理与信息系统专业应具备的专业能力结构以及专业能力发展过程的阶段划分进行探讨;然后以专业能力为行向量、以专业能力发展阶段为列向量构造"能力———阶段"矩阵,并设计若干任务项用于衡量某一专业能力是否达到某一发展阶段;继而以"能力———阶段"矩阵为核心、以培养方案和课程教学大纲为支撑、以专业能力评分表为展现形式构造专业能力评价模型;最后,介绍模型的应用。
关键词：
学分制 信管专业 能力——阶段矩阵
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏伦
针对传统空间权重矩阵需要事先假定空间结构关系的局限性,文章提出一个具有非参数空间权重的函数系数空间杜宾模型。运用级数逼近法,通过非参数两阶段最小二乘估计方法估计未知函数的系数和空间权重函数,为了进一步提高估计精度,通过局部线性回归方法构造未知函数系数的第二步估计,并利用蒙特卡洛模拟结果评估了所提出的估计方法在有限样本条件下的性能,结果表明,非参数空间权重矩阵具有优良的性质。另外,并通过实证研究分析我国生产性服务业集聚对制造业生产效率的空间影响,对比四种不同空间权重矩阵的参数估计结果,证实了所提出的方法具有稳健性。
[期刊] 统计研究
[作者]
孙洋
本文通过研究指出,基于常用的空间计量经济学模型嵌套检验方法,我们经常会遇到空间结构关系误用的情况。通过设计一个Monte Carlo实验,本文讨论了空间矩阵误用的概率、影响空间矩阵误用的因素以及空间矩阵误用对空间计量经济学模型估计造成的影响等三个问题。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈荣虎
文章提出了基于经济增长意义的社会核算矩阵更新模型,该模型可以很方便地在GAMS、Matlab等平台上用非线性优化的方式求解。模型的结果分为三个部分:一是更新后的矩阵;二是经济增长系数,说明该更新期间的经济增长水平;三是误差矩阵,说明在新的时刻矩阵中的各分量是落后还是领先于经济增长。采用本方法计算出的经济增长是一种总体结构上的增长,它对于研究我国近年来的经济高速增长具有重要的意义。仿真表明,该方法相对于广义交叉熵(GRAS)方法具有一定的优势。
关键词：
社会核算矩阵 更新 经济增长 GRAS
[期刊] 北京林业大学学报
[作者]
李法胜 于政中 刘建国
对直径生长转移概率矩阵模型进行了线性扩展,用以研究混交异龄林的树种组成问题。以扩展后的矩阵模型为基础建立了考虑树种组成的最优经营模型,并以吉林省东部长白山林区针阔混交异龄林为对象,对模型进行了求解。结果显示作者所建立的模型同原模型一样具有直观性强、易于理解和应用的优点;特别是该模型在不增加问题复杂性的情况下,考虑了长期以来不易于定量化的最优树种组成问题。所得到的经营方案可供该地区制定经营决策时参考。
关键词：
混交林 异龄林 树种组成 矩阵模型
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
宋辉 杨明
矩阵补全技术在近年来已经在诸多领域得到了应用,利用已有的辅助信息进行矩阵补全提高补全的精度得到了关注.鉴于此,提出一种将双线性关系与单边线性关系混合的矩阵补全模型,同时关注行信息与列信息之间的相关性和他们各自分别做具有的特点,使得混合线性模型尽可能地逼近原始观测矩阵.;同时证明了使用ADMM算法求解的收敛性,并通过拟合数据和真实数据两组实验进行了验证,结果表明,与其他使用辅助信息的补全模型相比,该方法获得补全结果在RMSE评价标准下的误差相对降低了25%以上.
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