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[期刊] 开放导报
[作者]
刘百花
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,其根源是银行最优资本和监管资本要求的不一致。在新巴塞尔协议框架下仍然面临监管资本套利的问题。监管资本套利在对银行产生负面影响的同时,也有一定的积极作用。我国应从短期、中期和长期对我国银行业的资本管理和监管分阶段进行改革。
关键词：
监管资本套利 巴塞尔协议 证券化
[期刊] 经济管理
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,在西方发达国家发展非常迅速。本文回答了三个逐层递进的问题:商业银行是否会进行监管资本套利?商业银行如何进行监管资本套利?商业银行进行监管资本套利会给经济带来怎样的影响?最后依据结论的政策含义,向监管部门提出了相应的参考建议。
[期刊] 中国金融
[作者]
徐宝林 刘百花
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。通过对以下问题的探讨:商业银行监管资本套利所获得的收益在银行与资金需求方之间的配置比例;针对某种资产的监管资本套利,对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择等等,认为银行监管部门应适当引导符合政策意图的套利行为,提高政策引导调控能力。
[期刊] 经济评论
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是一种利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。本文研究的主要问题包括:商业银行监管资本套利所获得的收益,在银行与资金需求方之间的配置比例;某种资产的监管资本套利对其他资产供求双方所产生的隐性套利收益的表现形式及其归属程度;由商业银行异质性所导致的监管套利顾客现象;信息不对称情况下,市场对于套利者与非套利者的逆向选择。到目前为止,无论国内外,都尚未有学者对上述问题进行过研究,所以文章所研究的问题本身具有一定的创新性。
[期刊] 经济评论
[作者]
沈庆劼
巴塞尔委员会与中国银监会都已决定引入杠杆率限制作为内评法的补充,以遏制商业银行的监管资本套利行为。对于该目的是否能够实现,各国学者进行着激烈的争论。本文考虑一个存在信息不对称的情况。银行分为安全与风险两类,监管部门在期初无法识别其真实类型,只能依赖于银行自身的报告。监管部门在期末基于银行的经营回报,对其风险类型进行甄别,对具有监管资本套利嫌疑的银行给予惩罚。本文分是否存在内评法与杠杆率监管四种情况,讨论了商业银行的最优化行为。研究表明,杠杆率限制有助于遏制监管资本套利,其将通过两条路径实现:降低商业银行有限责任制度所带来的卖权的价值;增加商业银行因监管资本套利而被惩罚的威慑力。
[期刊] 当代财经
[作者]
张玉喜
资产证券化是商业银行进行监管资本套利的重要技术和方法。相关国家及新资本协议针对资产证券化中的监管资本套利对资本监管有效性的影响,制定和实施了一系列政策措施,使资本监管成为证券化监管的核心。为了保障我国银行业在实施资产证券化过程中资本监管的有效性,必须在相关法律及会计制度、风险计量技术、监管措施等方面及早进行完善。
[期刊] 经济学家
[作者]
万晓莉 郑棣 郑建华 严予若
近年来中国影子银行业务的高速发展已引起国内外各界的广泛关注。本文基于监管套利的视角，以商业银行为主线，结合相关金融监管措施与影子银行的业务数据，就中国影子银行套利模式的演变路径进行了研究，将其分为单一通道与多重通道模式，并详细剖析了其监管套利的动因。研究发现我国影子银行监管套利模式的演变是与监管措施不断博弈的结果，但根本动因体现为监管资本套利、存贷比套利以及信贷额度和投向套利，最后本文对中国影子银行的发展进行了总结与展望。
关键词：
影子银行 监管套利 演变路径 套利动因
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘展
为了获得更有效的资本竞争优势,首先从核心定义入手,阐述了新资本协议信用风险内部评级法下商业银行进行监管资本套利的可行性。随后,以信用风险内部评级法监管资本公式为基础,利用数理解析和图形分析等方法,详细分析了监管资本要求(K)与违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、有效期限(M)之间的相关性,以及在不同风险暴露中监管资本要求(K)的系统性差异。最后,以数理分析和图形分析结果为基础,提出商业银行应采取积极推进内评应用、优化资产结构、以组合管理模式积极推进微型和小型企业业务发展、提升合格风险缓释品的覆盖比例、设置合规且有效的合格风险缓释拆分规则等策略,实现监管资本套利。
[期刊] 管理评论
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于Basel协议资本监管框架的缺陷,源于经济资本与监管资本的不一致性,对金融稳定产生了重大影响,是Basel委员会不断修正Basel协议的主要原因。但现有文献对监管资本套利问题的定量研究依然有限,尚不足以揭示客观事实。本文检验了影响商业银行监管资本套利程度的主要因素,研究结果表明:第一,监管部门规定的达标要求与商业银行资本充足率之差与其监管资本套利程度正相关,说明资本压力越大套利程度越高;第二,商业银行股权结构中具有中央背景的国有股权所占比例与监管资本套利程度负相关,说明所有者与监管者的博弈性越强套利程度越高。本文将回归模型运用于监管资本套利程度的估计,具有一定创新性。
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。2010年是新资本协议在中国正式实施的元年,监管资本套利也必将成为中国不可回避的一个问题。本文讨论了商业银行监管资本套利的动因以及经济影响,依据结论的政策含义,总结了对我国新资本协议实施的启示。
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 新金融
[作者]
李鹏
监管套利是我国影子银行过度膨胀的重要诱因。金融机构通过横向交叉套利和纵向资本套利达到了规避资本充足性监管、绕开信贷规模限制、逃避流动性约束和弱化存款准备金限制等目的。为遏制影子银行监管套利活动,本文建议在资本监管中引入预先承诺制,建立资本充足性区间管理的弹性机制,强化影子银行业务的微观审慎监管,将表外理财纳入宏观审慎评估体系,尽快从机构监管过渡到功能监管。
关键词：
影子银行 监管套利 金融监管
[期刊] 上海经济研究
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
[期刊] 中国金融
[作者]
宋清华 肖心蕙
信贷资产证券化作为重要的金融创新,是银行有效的资产出表工具,具有减少资本占用、扩大信贷供给、拓展收入来源以及转移信用风险等方面的作用。但随着金融创新的异化,信贷资产证券化复杂而不透明的产品结构常常为银行实施监管资本套利(Regulatory Capital Arbitrage,RCA)提供便利。所谓监管资本套利,是指银行通过信贷资产证券化或其他金融创新,在几乎没有相应降低实际风险的情况下提高资本充足率,即银行利用信贷资产证券化释放监
关键词：
资产证券化 监管资本套利
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