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[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
黄国平
巴塞尔协议演进是以国际清算银行(BIS)为代表的金融监管机构与金融机构对抗与妥协的结果。经济资本就相当于银行等金融机构以防破产所自愿购买的持久美式卖出期权的价格,而监管资本则可以看作监管当局要求金融机构购买期权价格。监管资本与经济资本之间背离程度一旦超出金融机构的承受水平,监管套利行为就会充斥金融市场,导致金融危机。如果金融机构经济资本的测算和配置充分考虑到系统风险因素,经济资本与监管资本趋于相同。
关键词：
监管资本 经济资本 监管套利
[期刊] 上海经济研究
[作者]
沈庆劼
监管资本套利产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。监管资本套利降低了资本监管的有效性,加剧了银行业的系统性风险,并催生了大量的资产证券化产品,成为美国次贷危机的重要原因。所以监管资本套利与顺周期性一同成为巴塞尔协议所带来的两大首要问题。目前全球范围正在经历从旧巴塞尔向新巴塞尔的转化,中国也将于2010年开始试行新巴塞尔。新巴塞尔代替旧巴塞尔的一个重要动因即消除监管资本套利,那么新巴塞尔协议下是否还会存在监管资本套利呢?有学者认为不会。本文从套利动机与套利空间存在的必然性角度论证了监管资本套利存在的可能性。
[期刊] 西南金融
[作者]
张相贤
2008年金融危机爆发后,众多欧美大型商业银行因市场风险遭受巨大损失,远远超过按原有监管规则计提的市场风险资本,暴露出原有监管规则的许多缺陷。针对这种情况,巴塞尔银行监管委员会修订了对市场风险监管资本的计量方法,大幅度提高了市场风险资本要求,这也成为巴塞尔协议Ⅲ的重要组成部分。本文梳理了巴塞尔协议Ⅰ到Ⅲ对市场风险资本监管的演进过程,介绍了计量市场风险监管资本的标准法和内部模型法的特点,重点分析了巴塞尔协议Ⅲ下内部模型法的特点。分析表明,由于引入SVaR(压力在险值)的资本要求,按巴塞尔协议Ⅲ计量的市场风险资本要求有显著提高,这将不利于激励商业银行开发内部VaR模型计量市场风险资本要求。
关键词：
市场风险 资本监管 巴塞尔协议
[期刊] 金融与经济
[作者]
韩东 王述芬
为避免全球金融危机重演,来自27个经济体的央行及监管机构负责人于2010年9月12日在瑞士达成巴塞尔资本协议Ⅲ。它代表着全球资本标准的根本性加强,在现有规约的基础之上,不仅上调了针对银行的资本充足比例要求,新增了资本缓冲要求,而且配合以流动性约束,给予充分的过渡时间。其目的在于确保银行经营的健全性,进而保障整个金融体系的稳定。本文主要对巴塞尔资本协议Ⅲ的核心内容及其六大亮点进行研究,深入分析了该协议对全球经济及银行业的深远影响,最后对我国银行业监管提出几点建议。
关键词：
巴塞尔资本协议Ⅲ 资本缓冲资金 资本监管
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
梅良勇 刘勇
本文对巴塞尔协议Ⅲ关于资本监管的核心内容及其分阶段实施安排进行归纳,分析了巴塞尔协议Ⅲ所反映出的资本监管新理念,并对巴塞尔协议Ⅲ的资本监管要求与我国监管部门的要求进行比较,最后分析了巴塞尔协议Ⅲ对我国银行业的可能影响,并提出了相关对策建议。
关键词：
巴塞尔协议Ⅲ 资本监管 银行业
[期刊] 经济纵横
[作者]
张黎明
巴塞尔资本协议Ⅲ作为全球统一的金融监管标准,对全球金融稳定与经济发展起到重要作用。近年来,国内外学术界对巴塞尔协议Ⅲ的研究主要集中在宏观审慎监管、资本充足率监管及流动性监管方面。本文收集整理了2008年国际金融危机后巴塞尔资本协议Ⅲ监管方面的主要研究成果,重点归纳了最近五年的代表性观点,以期对政府制定相关政策有一定的参考价值。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
曾健 陈俊芳
新巴塞尔协议定于 2 0 0 6年实施 ,鉴于巴塞尔协议是针对国际活跃银行而制定的 ,包括我国在内的发展中国家在实施协议时应充分考虑到协议的适用性以及可能带来的不利影响。本文在分析新资本协议对监管资本影响的基础上 ,探讨了新协议资本监管方法的适用性以及发展中国家所面临的问题。
关键词：
新巴塞尔协议 资本监管 适用性分析
[期刊] 南方金融
[作者]
郭 莉 范宜波
巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展产生最大影响的国际协议之一,1988年的巴塞尔协议曾被认为是国际银行业风险管理的“神圣公约”。最新发布的新资本协议框架,则可以说是当今国际金融环境下银行风险管理的又一国际范本,其最终形成和实施必然会对全球银行业产生
[期刊] 财贸经济
[作者]
张贵乐
一、巴塞尔协议的主要内容 所谓巴塞尔协议,是指1988年7月,西方“十国集团”(美、英、法、联邦德国、意、日、荷兰、比利时、加拿大和瑞士)各成员国中央银行行长在巴塞尔国际清算银行通过的巴塞尔银行业条例和监管业务委员会(简称巴塞尔委员会)制定的“关于统一国际资本衡量和资本标准的协议”,即我们现在统称的巴塞尔协议。这个协议的内容主要有以下三个方面:
[期刊] 财经科学
[作者]
冯乾 侯合心
根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率。按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算。研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力。文章最后提出相关对策建议。
[期刊] 财经论丛
[作者]
沈庆劼
监管资本套利,是商业银行利用资本监管制度之间的差异性以及制度内部的不协调性,运用某种手段,在不改变实际风险水平的情况下提高资本充足率水平的行为。监管资本套利,产生于巴塞尔协议资本监管框架的缺陷,作为巴塞尔协议一个未曾预料的结果,其在西方发达国家发展非常迅速。2010年是新资本协议在中国正式实施的元年,监管资本套利也必将成为中国不可回避的一个问题。本文讨论了商业银行监管资本套利的动因以及经济影响,依据结论的政策含义,总结了对我国新资本协议实施的启示。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘奋军
巴塞尔新资本协议鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备,但内部评级法必须满足监管审查的要求。基于新资本协议的这一要求,从监管机构的角度出发,建立信用风险模型监管审查框架,讨论了银行建立内部信用风险模型时,为确保其合理性需要满足的条件与要求,从而为我国的监管机构提供参考借鉴。
[期刊] 金融论坛
[作者]
冯晓莹 韩永辉
本文对资本充足率监管措施试行期间(2007~2011年)的监管效果进行实证分析。研究结果表明,总资本充足率与不良贷款率负相关,但资本监管对银行体系造成的监管压力有限,银行风险管理亟须更为有效的监管措施;另一方面,提高资本充足率促使银行提高绩效,增强竞争力,资本新规有利于中国银行业发展。因此,中国商业银行应进一步完善风险监管体系,有效监控隐性风险;适当修正风险测度方法,提高指标计算中的贷款信用风险和债券投资风险的权重,使之更符合中国商业银行风险监管要求;加强银行自身管理水平和经营能力,利用反周期缓冲资本,提高抗冲击能力。
[期刊] 国际贸易
[作者]
巴曙松
巴塞尔委员会资本协议产生至今已经有过三个版本。新版本(2003年5月第三次征求意见稿)与最初版本(1988年)相比,可以清晰地反映出国际银行业风险管理的新进展。 新资本协议草案较之1988年的巴塞尔协议更为复杂、全面,这实际上是金融市场发展的客观
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