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[期刊] 财经问题研究
[作者]
张宇驰 揭月慧
基于面板数据,本文分析了资本监管约束条件下中国商业银行市场竞争对其风险承担的影响。首先采用基于Panzar-Rosse模型的H统计量衡量银行业的竞争程度;然后在1998—2009年政府对商业银行监管的改革变迁的基础上,运用静态、动态面板数据分析市场竞争对商业银行信用风险和流动性风险等风险承担的影响。结果显示:中国商业银行的市场竞争程度不高,市场竞争增加了信用风险,却降低了流动性风险;政府监管减少信用风险的作用受到市场竞争程度的影响;尽管监管对流动性没有直接影响,但市场化程度较高时监管会减少流动性风险。结论证实2006年以来政府监管改革取得了良好的效果。未来针对银行风险的监管改革应充分考虑市场竞...
关键词：
监管改革 银行竞争 风险承担
[期刊] 财贸经济
[作者]
郜栋玺 项后军
本文基于利率市场化改革下市场竞争对银行风险承担影响的重要性以及金融监管日益趋严的大背景，采用2009—2017年的面板数据考察了利率市场化改革下银行的多重市场竞争如何影响其风险承担，并进一步引入不同监管维度的视角，从多个方面探讨了利率市场化及金融监管下多重市场竞争对银行风险承担的影响。研究发现：就传统贷、存款市场而言，贷款市场竞争显著抑制了我国银行业及各类银行的风险承担，且贷款利率市场化进一步增强了这种抑制作用，但国有银行除外；而存款市场竞争显著提升了我国银行的风险承担，但存款利率市场化并未进一步强化其影响，地方银行除外；对于理财产品市场而言，其市场竞争同样会显著增加我国银行业及各类银行的风险承担，且利率市场化进程会进一步增加这种正向链条的影响；在纳入多维度监管因素后，本文发现事前和事后监管能够有效地增加贷款利率市场化及其市场竞争对银行风险承担的抑制效应；而针对理财产品市场，仅有事前监管能够显著地削弱利率市场化进程与理财产品市场竞争对银行风险承担的正向影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
郑长军 王光俊
文章基于我国2008—2013年61家银行的非平衡面板数据,通过检验银行竞争(Lerner指数和HHI代理)与银行破产风险(log Z值代理)之间的关系发现,存在一个阈值,当银行竞争小于这个阈值时,竞争程度越低,银行破产风险越小,银行系统越稳定;而大于这个阈值时,竞争程度越高越稳定。实证结果还显示我国当前的金融自由化改革给银行系统稳定带来正效应但并不显著。
关键词：
金融自由化 银行竞争 银行风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
周晔 王亚梅
本文基于2009—2019年中国194家商业银行数据,考察银行竞争对风险承担的直接和间接作用机制。研究发现,一方面,银行竞争会直接影响银行风险承担,且两者之间存在非线性关系,当前我国已经步入"竞争-脆弱"区域;另一方面,中介效应检验结果表明,银行竞争可以通过改变流动性水平间接作用于银行的风险承担,即流动性发挥非线性的部分中介作用,采用多种检验方法均可证实回归结果的稳健性。异质性分析表明,流动性的中介作用对于城商行和农商行,资本充足、贷款质量高的银行更为显著,且在经济增速较快时期更为显著。本文研究结论对于监管部门衡量银行业竞争程度具有重要启示意义。
关键词：
银行竞争 风险承担 资产流动性
[期刊] 经济经纬
[作者]
张文远 马宁
在银行通过传统信贷业务应对银行业竞争受阻的背景下,采用2002—2016年上市银行的微观面板数据,使用系统GMM方法测度了银行竞争对银行风险承担水平的影响及其作用渠道。实证结果表明:银行竞争显著增加了银行风险承担水平,抑制了银行的创新行为,而银行创新对商业银行风险承担的影响以风险分散为主,从而增强了银行竞争度与银行风险的正向关系。因此,银行应积极开展多元化竞争策略,进行业务升级转型;监管部门要有序引导银行业竞争,制定适度的监管规则,防范因过度竞争导致创新度下降的风险叠加效应。
[期刊] 经济问题
[作者]
左晓慧 杨成志
近年来，影子银行业务规模发展迅速。然而影子银行业务长期隐匿于监管体系之外，容易引起系统性金融风险。为充分发挥影子银行体系对社会经济的积极作用，基于2009—2020年沪深A股上市的36家商业银行数据，实证检验影子银行业务规模与不同性质及类别商业银行风险承担之间的关系，并引入资本监管压力作为调节效应，探析在引入资本监管压力作为调节变量情况下影子银行对商业银行风险的影响效应。研究结果表明：首先，在全样本下，影子银行买入返售金融资产和应收账款类投资业务规模扩张会提升商业银行风险。其次，异质性分析显示影子银行规模对于不同性质及不同规模商业银行的风险影响不同。最后，监管压力作为调节效应对于影子银行影响商业银行风险具有正向调节作用。研究结论对于强化影子银行有效监管，建立健全金融风险应对机制，防范化解系统性风险具有一定参考价值。
关键词：
影子银行 监管压力 银行风险
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李卉冉 孙英隽
通过对比16家上市商业银行2004—2014年资本监管新标准颁布前后的数据,研究资本监管对商业银行资本与风险承担行为产生的动态影响。分析的结果表明:在实施资本监管新标准之前,资本监管对资本不足和资本缓存不足的银行提高资本充足水平产生了积极的影响,且这种积极影响在实施资本监管新标准之后持续发挥作用。而资本缓存充足的银行在实施新政策之前倾向于投资高风险资产,但在实施新政策之后为了向监管机构展示其良好的经营状况,会继续提高资本水平。资本约束对于降低银行资产风险水平的作用并不显著。
关键词：
资本监管 银行资本 风险承担 资本充足率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王淑云
本文以中国16家上市商业银行为研究对象,实证分析了货币政策调控、银行市场竞争与银行风险承担之间的关系,研究结果显示:货币政策与银行风险承担行为之间存在负相关关系,验证了货币政策的银行风险承担渠道的存在性;银行竞争与风险承担行为之间也存在负相关关系。而货币政策与银行竞争的相互作用对银行风险承担行为的影响并不明显,但其并未改变货币政策、银行竞争单独对银行风险承担的影响,进一步验证了货币政策、银行竞争的风险承担渠道的存在。
关键词：
货币政策 银行竞争 风险承担
[期刊] 金融评论
[作者]
张中元
为了考察银行监管、监管有效性对银行风险承担的差异性影响,本文选取85个国家和地区1998~2011年间的相关数据进行实证分析。结果发现:(1)较强的银行监管增加了以Z值测量的银行信用风险;(2)较强的资本要求、业务限制监管降低了银行的不良贷款率,但监管权力的增强却会提高银行的不良贷款率;(3)由于银行监管对银行信用风险的影响依赖该经济体的监管有效性水平,因而表现出很强的异质性;(4)按人均收入水平标准将各经济体划分为高收入经济体和低收入经济体组别后,结果发现银行监管对银行风险承担、银行监管与监管有效性之间
关键词：
银行监管 监管有效性 风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
宋琴 郑振龙
本文借鉴市场结构、资本监管与商业银行风险承担的模型进行分析。研究发现:(1)在市场集中度低的条件下,资本监管在减少银行风险承担行为上是有效的,但在市场集中度高的条件下,资本监管对银行风险承担行为的影响不明确;(2)通过选取2003～2008年中国大型商业银行的样本,计算市场集中度指标CR_5,并采用格兰杰因果关系检验,结果表明:中国银行业的市场结构为中集中度寡占型市场结构,且与资本充足率呈反方向变化,资本充足率的变化将影响中国银行业市场集中度的变化。因此,银监会的监管设计应结合中国银行业的市场结构。
关键词：
商业银行 市场结构 资本充足率 风险承担
[期刊] 经济问题
[作者]
罗晶 朱新蓉 李虹含
以中国银监会于2012年发布的《商业银行资本管理办法(试行)》为依据,探讨商业银行资本水平变动对其风险承担能力的影响机理。具体来说,即在愈益严格的资本监管下,资本充足率的提高对商业银行风险承担水平的影响。在理论研究的基础上,构建了资本与风险的联立方程模型,选取63家商业银行在2006~2013年间的相关数据,运用三阶段最小二乘法(3SLS)检验资本监管对商业银行风险承担的影响程度,认为中国资本监管对商业银行风险承担水平的影响基本有效,应进一步加强和完善资本监管制度。
关键词：
商业银行 资本监管 风险承担
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
丁鑫 陈珏津 马玥
如何权衡政府与市场的力量，将“看得见的手”和“看不见的手”相结合，提升审慎监管有效性是当下银行稳健经营的关键。基于2009—2020年186家商业银行的面板数据，实证研究政府监管与市场约束及其不同组合对银行风险承担的影响。研究发现，政府监管与市场约束均能有效抑制银行风险，且资本监管与市场约束构成替代效应，流动性监管与市场约束无明显的相互作用。政府监管与市场约束抑制银行风险的有效性表现在提高风险约束效率，促进银行信息披露。当银行盈利水平提升、政府监管与市场约束的压力增强时，政府监管与市场约束的有效性进一步增强，二者的替代效应更加显著；在大规模银行、全国性银行与高风险银行中政府监管与市场约束的替代效应更加明显。政府监管与市场约束的力度应根据现实需要相互协调，从而增强二者组合的风险约束效力，促进银行业健康平稳发展。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
邱福提 谢芳俊
选取2003～2011年中国省际面板数据,运用空间计量模型从银行业市场化改革和监管改革两个维度出发,对市场竞争、监管改革与银行效益之间的关系进行实证分析。结论显示,银行效益、市场竞争和监管改革普遍存在空间集聚效应;市场化改革和监管改革有效促进了银行效益的提高,并且监管改革对银行效益的促进效果更好;分区域来看,东部地区市场化改革更有利于带动银行效益的提高,而西部地区监管改革对银行效益的提升更为明显。
关键词：
市场竞争 监管改革 银行效益 空间模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周永锋
从银行业竞争、银行特征控制变量与宏观经济特征变量三个方面选取相关指标,运用系统广义矩估计法(GMM)研究了2004—2015年间我国商业银行之间的竞争程度与风险承担之间的关系,并用市场集中度指标进行稳健性检验。实证研究结果表明我国商业银行之间的竞争程度与其风险承担之间呈现非线性关系,并根据实证结果提出政策建议。
关键词：
商业银行 集中度 竞争 风险承担
[期刊] 金融论坛
[作者]
郭立宏 季琳 董建卫
本文以银行业竞争与银行风险承担为主要研究视角,采用非结构法中的PR模型,以中国14家银行1997~2008年的数据为样本,实证分析银行业市场竞争程度,并运用面板数据模型,分析银行业竞争与风险承担之间的关系。研究结果表明:中国银行业处于垄断竞争状态;银行业竞争与风险承担之间存在着显著的关系,且银行业竞争度与银行不良贷款比例之间呈现正相关关系;银行业竞争程度对个体银行的风险承担水平影响是有差异的,银行业竞争会促使国有银行(大型银行)承担更大的风险。因此,文章建议应进一步推进银行改革,把好市场准入关口,提高银行监管有效性。
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银行业竞争 风险承担 市场准入 PR模型
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