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[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙晓琳 秦学志 陈田
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长...
[期刊] 南方经济
[作者]
朱波 黄曼
本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。
[期刊] 商业研究
[作者]
陈学民
本文引进了存款保险定价的期权定价模型和预期损失模型,针对中国现阶段的商业银行经营状况,在预期损失模型的基础上,真实测算了存款保险费率,并建设性地从中国国情出发提出了存款保险费率的基本模式和基于混合方法的拓展模式。最后评价了本文所涉及的存款保险定价模型,并基于实务的角度提出了存款保险费率确定机制。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
鲍洋 石大龙
本文基于２００６—２０１３年跨国面板数据实证检验了资本监管、存款保险制度对金融体系系统性风险的影响。研究结果表明，限制非银行类业务和提高一级资本比率能够减少系统性风险的积累；显性存款保险制度会提高系统性风险的水平。进一步的研究表明，银行规模与关联性会增加系统性风险。为防范系统性风险，监管机构应加强对银行业务的限制，提高一级资本比率，重点关注规模较大、关联性较高的银行。
关键词：
资本监管 存款保险制度 系统性风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
张亚涛
一个存款保险制度的核心就是存款保险费率的厘定,存款保险对于参保银行的可接受性在很大程度上取决于保费结构的设计,合理的保费结构有助于降低道德风险并减少逆向选择。在我国存款保险制度的酝酿阶段,合理借鉴国外的一些存款保险定价模型,对于我国存款保险费率的厘定进而促进我国存款保险制度的建立具有积极意义。
[期刊] 商业研究
[作者]
彭斌 韩玉启
存款保险定价是存款保险制度建设中的核心内容,保险定价效率直接影响制度的功效。碍于现金流贴现估价模型的局限性,从期权的角度阐述了存款保险与期权的关系,指出存款保险合同实质上就是一份看跌期权,从理论和实证两方面论述了如何运用Black-Schole期权定价模型确定存款保险价格的问题,对实践中存款保险的合理定价和制度建设具有重要的指导意义。
关键词：
存款保险 看跌期权 期权定价模型
[期刊] 技术经济
[作者]
林略 展雷艳
存款保险制度的核心是存款保险费率的厘定。本文以Merton存款保险定价的看跌期权模型为基础,引入监管宽容和未保险存款的利率两个参数,给出了商业银行存款保险定价公式。选择不同的银行对其保险费率进行估算,所得的保险费率之间有一定的差距,表明不同银行的存款保险费率是不同的,中国不适合单一费率,而适合风险费率。本文对我国正在酝酿出台的存款保险制度具有一定的指导意义。
关键词：
存款保险 Merton模型 期权定价
[期刊] 保险研究
[作者]
初立苹 倪红霞 朱文革 李向阳
本文以2010年～2019年我国74家寿险公司为研究样本，从广度和深度两个维度对监管宽容予以界定，继而探究监管宽容对寿险公司风险承担的影响。实证研究发现，无论广度还是深度，寿险公司确实被给予了监管宽容，同时logit模型和补对数-对数模型均证实监管宽容不是稀有事件，也不存在稀有事件偏差，而且边际效应测度表明，偿二代后被给予监管宽容的概率增加了11.3%～12.8%;监管越宽容，寿险公司的经营风险和承保风险就越大，而投资风险则越小，特别是对于处于监管边界的寿险公司；相对广度，监管宽容深度主要是通过非效率投资这一路径对寿险公司风险承担产生显著影响。最后，本文提出应对纯保障属性低、业务集中度高、举债比例高、第一股东持股比例低等画像特征的寿险公司给予监管宽容，实施差异化监管的同时集中精力守住包括寿险公司在内的金融机构不发生系统性风险的底线。
关键词：
风险承担 监管宽容 非效率投资
[期刊] 财经研究
[作者]
赵桂芹 仲赛末
即时纠正措施是资本充足率监管体系中的预防性审慎监管措施。然而,从避免公众恐慌、稳定市场的角度考虑,监管机构可能暂时不会对偿付能力不足的保险公司采取强制干预措施,存在某种程度上的监管宽容。文章以我国财产保险公司2009-2016年的面板数据为样本,分析财产保险市场是否存在监管宽容,以及监管宽容对公司风险的影响。研究发现,监管压力会让偿付能力较弱的公司被动补充资本,但不及时,即监管宽容部分存在;偿付能力较弱的公司,承保风险显著高于偿付能力充足的公司,但总体风险和投资风险没有显著低于偿付能力充足的公司;落入监管宽容区间的公司会比其他公司更加显著地激进承保,并降低风险资产投资比例,及过度依赖负债驱动型经营模式。研究结果表明,监管宽容的存在有助于防止财产保险公司一发生问题即陷入经营困境,有助于偿付能力监管体系的实施,从而维护保险行业的系统稳健性,适合我国现实国情。
关键词：
监管宽容 偿付能力 风险承担
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 财会月刊
[作者]
周孝华 熊云飞
以经典Black-Scholes期权定价模型为基础,引入所得税和监管宽容两个参数,并在实行监管宽容政策时将其分成暂不干预和注入帮助基金两个阶段,给出了修正后的存款保险定价公式,据此推证了所得税、监管宽容与存款保险定价的变化关系。基于此,对我国的存款保险政策提出了一些建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
史本山 张耀杰
为了得到更公平合理的贷款保险定价，考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型，使其符合实际的应用。研究结果发现，借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响，第一类债务的比重越大，贷款保险的费率越高，而违约点越＂宽容＂，即比重越小，保险费率反而越低。此外，传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率。最后，通过贷款保险定价的实例研究，发现贷款保险业务具有较大的利润空间。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鸿伟
我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点与形成过程。本文还进一步原创性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型,该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。并且我们以中国16家上市银行数据对模型做了保费测算。结论证实模型的定价体系更全面,能更好地维护金融稳定。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鸿伟
我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郑恒斌 卓文松
我国的银行监管方式目前存在诸多弊端。存款保险是发达国家银行监管体系的重要特征之一。随着金融业的发展 ,存款保险将成为我国加强银行监管的必然选择。
关键词：
银行监管 存款保险
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