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[期刊] 南方经济
[作者]
朱波 黄曼
本文介绍了Merton期权模型及其扩展对存款保险进行定价的方法,并采用考虑监管宽容的Ronn and Verma(1986)模型来估算上市银行的保费率,针对我国存在大量的非上市银行提出采用"市场对照"法,用上市银行的数据间接的估计出非上市银行的风险特征,再带入Ronn and Verma(1986)模型间接地估计出非上市银行的存款保险费率。本文为我国实行基于风险调整的差别存款保险费率提供了可行的操作方案,最后通过实证研究提出一些政策建议以促进我国存款保险制度的建立。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
孙晓琳 秦学志 陈田
存款保险制度可化解存款机构挤兑风险,从而保护了存款人利益。监管宽容的存款保险合约具有下列特征:在监管宽容范围内,若投保的存款机构在存款到期时无力偿还存款债务,并不立即对其破产清算,而允许其接受存款保险公司一定额度资金的救助。为准确厘定存款保险费率水平,本文在监管宽容假设上,进一步引入资本展期因素,即接受救助的存款机构继续运营至资本展期结束;若在资本展期期末仍然资不抵债则再对其破产清算。基于上述情景,并且将救助资金作为存款机构的或有债务纳入保费中,本文结果构建了监管宽容下资本展期的存款保险定价模型,并严格推证了监管宽容力度、资本展期期限与存款保险价格的变化关系。结论显示,监管越宽容、资本展期越长...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鸿伟
我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点与形成过程。本文还进一步原创性地构建了一个基于宏观审慎监管框架的存款保险费率定价模型,该模型以商业银行系统性风险贡献度作为衡量商业银行风险的依据。并且我们以中国16家上市银行数据对模型做了保费测算。结论证实模型的定价体系更全面,能更好地维护金融稳定。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
刘鸿伟
我国存款保险实行差别费率与基准费率相结合的制度。学术界对存款保险费率定价研究主要以防范道德风险为出发点,聚焦于风险差别费率。传统的风险差别费率定价模型是期权定价模型和期望损失模型,两者均是对商业银行自身倒闭风险进行定价。本文认为,存款保险的目的是防范系统性风险。存款保险费率定价机制作为存款保险制度的重要部分,也应将目标聚焦于防范系统性风险。基于此,本文选择以存款保险基金管理机构的宏观审慎监管视角,对存款保险差别费率定价机制展开研究。本文通过分析宏观审慎监管框架下的目标与特征,讨论存款保险费率定价机制的要点
[期刊] 保险研究
[作者]
初立苹 倪红霞 朱文革 李向阳
本文以2010年～2019年我国74家寿险公司为研究样本，从广度和深度两个维度对监管宽容予以界定，继而探究监管宽容对寿险公司风险承担的影响。实证研究发现，无论广度还是深度，寿险公司确实被给予了监管宽容，同时logit模型和补对数-对数模型均证实监管宽容不是稀有事件，也不存在稀有事件偏差，而且边际效应测度表明，偿二代后被给予监管宽容的概率增加了11.3%～12.8%;监管越宽容，寿险公司的经营风险和承保风险就越大，而投资风险则越小，特别是对于处于监管边界的寿险公司；相对广度，监管宽容深度主要是通过非效率投资这一路径对寿险公司风险承担产生显著影响。最后，本文提出应对纯保障属性低、业务集中度高、举债比例高、第一股东持股比例低等画像特征的寿险公司给予监管宽容，实施差异化监管的同时集中精力守住包括寿险公司在内的金融机构不发生系统性风险的底线。
关键词：
风险承担 监管宽容 非效率投资
[期刊] 财经研究
[作者]
赵桂芹 仲赛末
即时纠正措施是资本充足率监管体系中的预防性审慎监管措施。然而,从避免公众恐慌、稳定市场的角度考虑,监管机构可能暂时不会对偿付能力不足的保险公司采取强制干预措施,存在某种程度上的监管宽容。文章以我国财产保险公司2009-2016年的面板数据为样本,分析财产保险市场是否存在监管宽容,以及监管宽容对公司风险的影响。研究发现,监管压力会让偿付能力较弱的公司被动补充资本,但不及时,即监管宽容部分存在;偿付能力较弱的公司,承保风险显著高于偿付能力充足的公司,但总体风险和投资风险没有显著低于偿付能力充足的公司;落入监管宽容区间的公司会比其他公司更加显著地激进承保,并降低风险资产投资比例,及过度依赖负债驱动型经营模式。研究结果表明,监管宽容的存在有助于防止财产保险公司一发生问题即陷入经营困境,有助于偿付能力监管体系的实施,从而维护保险行业的系统稳健性,适合我国现实国情。
关键词：
监管宽容 偿付能力 风险承担
[期刊] 金融研究
[作者]
魏志宏
本文介绍了两类对存款保险进行定价的方法,即Merton的期权定价模型及其扩展,和预期损失定价方法。在介绍这两种方法的基础上,应用我国适用的预期损失定价的评级分析方法设计了我国的存款保险定价体系,最终得出了较为合理的存款保险费率结构与区间。按照国内不同银行的信用评级与风险水平,测算的存款保险费率从被保险存款的0.04％到2.18％不等。
关键词：
存款保险 定价
[期刊] 经济评论
[作者]
张强 佘桂荣
存款保险所产生的严重道德风险不仅削弱存款人市场监控的有效激励,也在一定程度上减弱银行管理层市场影响的积极效应,因而市场约束失效被认为是存款保险运行的制度成本之一。在优化存款保险制度设计中考虑有效市场约束的因素,通过实施有限的存款保障机制、制定风险保险费率以及优化保险组织形式等措施,最终建立激励相容的存款保险制度,可以在维护银行体系安全与强化市场约束之间找到有效的结合点,并实现银行监管的帕累托改进。上述结论将对中国显性存款保险制度的构建提供有益启示。
关键词：
银行监管 存款保险 市场约束 激励相容
[期刊] 保险研究
[作者]
史本山 张耀杰
为了得到更公平合理的贷款保险定价，考虑借款人的违约点、债务结构及其清偿顺序以改进传统的期权定价模型，使其符合实际的应用。研究结果发现，借款人的债务结构对贷款保险的费率有显著影响，第一类债务的比重越大，贷款保险的费率越高，而违约点越＂宽容＂，即比重越小，保险费率反而越低。此外，传统的期权定价模型会低估贷款保险的费率。最后，通过贷款保险定价的实例研究，发现贷款保险业务具有较大的利润空间。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
郑恒斌 卓文松
我国的银行监管方式目前存在诸多弊端。存款保险是发达国家银行监管体系的重要特征之一。随着金融业的发展 ,存款保险将成为我国加强银行监管的必然选择。
关键词：
银行监管 存款保险
[期刊] 统计研究
[作者]
吴军,邹恒甫
The relation between deposit insurance and moral hazard is the focus of constructing deposit insurance system.In this paper,a model is constructed from the view of bank for illustrating this relation and is applied in China.The conclusion of this paper is the degree of moral hazard doesn't depend on the type but depend on the parameter of deposit insurance system.When it comes to China,the transformation from implicit deposit insurance system to explicit deposit insurance system can efficiently improve monitoring level of bank,reduce the emergence of moral hazard.
关键词：
存款保险 道德风险 银行监管
[期刊] 财经问题研究
[作者]
鲍洋 石大龙
本文基于２００６—２０１３年跨国面板数据实证检验了资本监管、存款保险制度对金融体系系统性风险的影响。研究结果表明，限制非银行类业务和提高一级资本比率能够减少系统性风险的积累；显性存款保险制度会提高系统性风险的水平。进一步的研究表明，银行规模与关联性会增加系统性风险。为防范系统性风险，监管机构应加强对银行业务的限制，提高一级资本比率，重点关注规模较大、关联性较高的银行。
关键词：
资本监管 存款保险制度 系统性风险
[期刊] 中国金融
[作者]
单鹏
保险科技的内涵与认知保险科技狭义上指应用于保险创新的新科技手段、产品和模式,侧重在非保险传统机构的科技创新公司和模式。广义上是指所有保险及科技应用创新的主体之间所形成的创新成果和生态体系。但保险科技与一般意义上金融科技的内涵不同。当物联网快速普及以及5G技术成熟应用的时代到来,保险科技将依托物联网及在其基础上的人工智能、大数据、安全技术释放出更大的助力和冲击。互联网金融解决的是去中心化、定制化与
[期刊] 上海金融
[作者]
颜海波
全面、准确和及时地掌握投保银行的经营风险,是存款保险制度有效运作的前提条件。随着金融深化,有一定监管职权的存款保险制度正日益成为银行业危机救助的核心制度安排。同时它的运作也将有助于实现银行审慎监管的目标,是对银行监管体制的必要补充和完善。存款保险制度所运用的监管职权与银行监管机构的职权是有一定区别的,在建立相关制度的情况下,不会造成银行监管的重复和监管资源的浪费。因此,我国应建立具有一定检查职权的存款保险机构,强化对银行业风险的监管。
关键词：
银行监管 存款保险 道德风险 监管宽容
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