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[期刊] 金融论坛
[作者]
顾海峰 卞雨晨
盈余管理是商业银行财务管理的常用工具，但其风险效应存在被夸大的现象。文章基于2008-2021年中国32家A股上市银行数据，就盈余管理对银行系统性风险的影响展开研究。研究表明：商业银行进行盈余管理能够降低银行系统性风险，并且该影响在股份制银行、高资本质量银行和信贷收缩期银行更为明显。机制检验表明：盈余管理主要通过提升银行盈利能力和盈利稳定性、降低影子银行规模和提升银行竞争度来降低银行系统性风险；经济政策不确定性增强会减弱盈余管理对银行系统性风险的抑制作用。
[期刊] 南方金融
[作者]
刘志洋
本文基于中国上市银行的数据,实证研究流动性风险监管对商业银行系统性风险贡献度的影响,结果表明:一是存贷比指标不仅无法有效降低商业银行的系统性风险贡献度,而且还会加剧商业银行放贷的冲动;二是流动性比率指标对商业银行系统性风险贡献度的影响较为显著,其与资本充足率监管指标的结合能够有效降低商业银行系统性风险的贡献度;三是对于流动性覆盖率指标而言,由于样本期内许多商业银行流动性覆盖率尚未达标,因此,其对于降低系统性风险贡献度的效果有待进一步检验。基于上述研究结论,可以得出以下政策启示:一是引导商业银行不再沿用存贷比指标监测、考评流动性风险,构建更加科学、合理的流动性风险管理机制;二是将流动性风险监管与资本监管有机结合起来,通过资本监管引导商业银行扩大流动性资产规模,夯实应对流动性风险冲击的基础,从而达到降低商业银行系统性风险的目的 ;三是在推动巴塞尔协议III流动性风险监管指标实施的过程中,要加强对其实际有效性的验证,不断优化我国商业银行流动性风险管理机制。
[期刊] 管理现代化
[作者]
姚爽 黄玮强
分析研究宏观审慎政策对银行稳定的实施效果及其作用机制，对于健全我国宏观审慎政策框架，完善系统性风险防范化解体系具有重要意义。利用2010-2022年中国16家A股上市商业银行的平衡面板数据，实证检验了宏观审慎政策与银行系统性风险之间的因果关系并分析其影响机制。实证研究结果表明：（1）我国的宏观审慎政策能够有效地降低银行系统性风险，经内生性检验和稳健性检验后该结论依然成立。（2）流动性类政策工具在降低银行系统性风险方面的效果最强，其次是资产类政策工具，最后是资本类政策工具。（3）银行的规模越小、资产经营的多元化程度越低、资产盈利能力越弱，宏观审慎政策在降低银行系统性风险方面的效果越强。（4）机制检验结果表明，宏观审慎政策通过减缓银行风险承担、削弱银行间互联性来降低银行系统性风险。最后从丰富和优化政策工具、以银行特征为依据的差异化监管、理顺政策作用路径等方面提出了相关建议。
[期刊] 金融论坛
[作者]
蔡源 崔婕
本文基于2011年一季度至2021年四季度中国35家上市银行数据，实证分析气候和环境变化对银行系统性风险的影响。研究发现：极端气候与空气污染均显著增加了银行系统性风险；气候和环境变化主要通过信息渠道和资金渠道影响银行系统性风险；银行资本充足率的提高和气候政策不确定性的上升均有利于缓解气候和环境变化对银行系统性风险的不利影响；气候和环境变化对不同类型银行的系统性风险具有异质性影响。
关键词：
气候和环境变化 商业银行 系统性风险
[期刊] 浙江社会科学
[作者]
柯孔林
本文以中国上市银行2008-2017年季度数据为样本,考察了不同货币政策工具、不同货币政策周期对系统性风险的影响,进一步研究了货币政策与宏观审慎政策"双支柱"调控的银行体系稳定效应。研究表明,从金融稳定角度看,无论是数量型工具还是价格型工具,货币政策都是非中性的,宽松的(紧缩的)货币政策促进了(抑制了)上市银行系统性风险承担。不同货币政策周期对上市银行系统性风险的影响具有非对称性,紧缩的货币政策对上市银行系统性风险的抑制作用强于宽松的货币政策的促进作用。货币政策与贷款价值比之间具有互补性,增加贷款首付比要求,有利于紧缩的货币政策抑制上市银行系统性风险;宏观审慎资本要求配合货币政策的逆周期调节,并不能提升银行体系的稳定性。最后,本文从货币政策工具选择和政策协调两方面,提出防范系统性风险的政策启示。
[期刊] 广东财经大学学报
[作者]
宋清华 周学琴
商业银行在履行社会责任方面起着引领和示范作用。基于中国A股16家上市商业银行2010—2020年数据的实证研究发现，商业银行履行社会责任对系统性风险具有明显的抑制作用，一是通过减少商业银行个体风险进而降低其系统性风险，二是通过履行社会责任提高商业银行的核心竞争力，而这对于降低系统性风险均有积极的影响。异质性分析显示，社会责任抑制系统性风险的效果对全球系统重要性银行而言并不明显。引入《绿色信贷指引》作为准自然实验并控制潜在的内生性问题，以上结论仍然成立。本研究为防范和化解商业银行系统性风险提供了新的思路，对商业银行社会责任治理具有借鉴意义。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低商业银行系统性风险贡献。
[期刊] 浙江金融
[作者]
王晨宇 陈妙想 史小坤
本文基于2008-2015年中国上市银行季度数据,实证分析非利息收入对单个银行系统性风险贡献度的影响。研究表明:(1)非利息收入对系统性风险贡献度呈显著负向影响,且依赖于银行规模:大规模银行非利息收入增加会降低系统性风险贡献;小规模银行则提高风险贡献度。(2)资本充足率的提高会降低系统性风险贡献度对非利息收入的敏感性,而手续费及佣金收入的影响作用取决于资本结构:资本充足率高时呈正向关系,低时呈负向关系。(3)逆周期监管实施与否是非对称效应形成的重要原因。因此,应对异质银行实行差别监管,落实逆周期监管,降低
[期刊] 上海金融
[作者]
吴成颂 唐越 倪清
2008年爆发的国际金融危机将银行业高管激励机制推向社会舆论的风口浪尖。本文将高管激励分解为货币激励和股权激励两种类型,以2007-2016年我国沪深股市14家上市商业银行为样本,通过面板数据模型考察两种类型高管激励、银行业务与商业银行系统性风险之间的关系。研究结果表明:货币激励加剧了商业银行的系统性风险,股权激励则有助于减小商业银行的系统性风险,其均以活期存款业务和贷款业务为传导渠道。据此,应在货币激励中引入风险衡量指标,优化股权激励机制和重视活期存款业务、贷款业务的风险管理与控制。
关键词：
高管激励 货币激励 股权激励 系统性风险
[期刊] 财贸经济
[作者]
陈忠阳 刘志洋
风险是未来不确定事件发生的概率。股票价格反映了市场参与者对于未来风险的预期。本文运用中国上市商业银行股票收益率数据,通过相关性分析和CoVaR方法测度系统性风险。结论表明,股份制商业银行、城市商业银行和其他银行的平均相关性高于国有大型商业银行,且股份制商业银行和城市商业银行陷入困境从而引发银行系统陷入困境的概率也高于国有大型商业银行。这一方面是因为股份制商业银行和城市商业银行近些年来扩张较快,风险逐渐增加;另一方面是因为国家声誉资本的注入降低了国有大型商业银行引发系统性风险的概率,规模大从而国家必须进行救助("大而不能倒")的预期反映在股票价格中。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
武恒光 张龙平
以2001～2010年我国上市商业银行为研究对象,从盈余管理的角度,以异常贷款损失拨备作为审计独立性的代理变量,以未预期费用作为经济依赖的代理变量,验证了审计师在银行业的经济依赖对审计独立性的影响。研究结果表明,未预期审计费用、总费用和非审计费用率对异常贷款损失拨备没有显著影响,而未预期非审计费用则对异常贷款损失拨备具有显著的负向影响。总体而言,审计师在为上市商业银行提供业务过程中,过高的经济依赖,促使其接受了客户的盈余管理偏好,审计独立性受到损害。
关键词：
审计独立性 异常贷款损失拨备 未预期费用
[期刊] 管理世界
[作者]
王丝雨
本文基于我国１６家上市银行２０１０～２０１５年数据，运用非对称ＣｏＶａＲ模型测算银行业系统性风险，进而比较不同资本工具对系统性风险的影响。实证结果表明，发行二级资本债券有助于降低系统性风险，而增发普通股则会使系统性风险上升。
关键词：
银行资本工具 系统性风险 CoVaR
[期刊] 财政研究
[作者]
江金锁 胡焱鑫
关于金融企业公司治理的特殊性,本文认为,主要表现在金融管制与高管薪酬机制两个方面。因为有金融管制,商业银行外部治理的作用非常有限,内部治理机制是其核心(潘敏,2006)。至于商业银行的
[期刊] 中国软科学
[作者]
顾海峰 卞雨晨
选取2011—2020年中国16家上市银行年度数据对数字金融对银行系统性风险的影响及其作用机制进行实证分析。研究表明：(1)数字金融对银行系统性风险具有促进作用。相对于国有银行部门，数字金融对非国有银行部门系统性风险的促进力度更大。(2)数字金融通过金融脱媒渠道促进了银行系统性风险，并通过银行业竞合、风险承担及贷款集聚渠道抑制了银行系统性风险。金融脱媒渠道的促进作用对冲了银行业竞合、风险承担及贷款集聚渠道的抑制作用，由此促进了银行系统性风险。“数字金融—金融脱媒/银行业竞合/风险承担/贷款集聚—银行系统性风险”的传导渠道均有效。(3)城镇化水平提高会加剧数字金融对银行系统性风险的促进作用，内需市场规模提升会减弱数字金融对银行系统性风险的促进作用。(4)数字金融在保险与投资功能渠道促进了银行系统性风险，在货币基金功能渠道抑制了银行系统性风险，但在支付、信贷、信用等功能渠道对银行系统性风险的影响无效。研究成果将为规范中国数字金融发展及防范银行业系统性风险提供理论指导与决策参考。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘春志 范尧熔
银行贷款集中度与系统性风险之间的关联是金融危机之后监管改革的重要议题,但鲜有文献从行业、地区及客户细分的角度加以深入分析。鉴于此,本文选取中国14家上市商业银行2007—2013年期间的面板数据,对上市商业银行贷款集中度对系统性风险的影响进行了实证检验。研究结果表明:中国上市商业银行贷款行业集中度、地区集中度和客户集中度与其对系统性风险的贡献度之间分别存在正相关、正相关和负相关关系,其可能原因在于企业关联性影响、地区经济发展水平制约和银行对客户的监管效率作用。据此,中国商业银行应着力优化银行贷款结构,切实防范系统性风险,监管当局也应该就监管标准和监管导向问题作出妥善安排。
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