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[期刊] 经济问题
[作者]
刘澄 张均东 孙彬
针对股价系统内部结构的复杂性、外部因素的多变性,分析了自适应神经模糊系统,并对股市建立预测模型。ANFIS是把神经网络和T-S模糊推理结合在一起的系统,从而克服了模糊理论不具备自学习能力和神经网络无法表达人类自然语言的缺点。对金融股指进行预测,以最具代表性的上证指数为例,通过ANFIS算法仿真实验分析,表明了该算法能够有效、可靠预测上证指数走势,并且能够将金融系统模糊规则明确,揭示金融系统运行模式。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
刘澄 王燕 孙彬
本文提出一种GA-BP算法对金融股指进行预测研究,该算法结合遗传算法具有全局寻优的优点,能够克服BP算法进行预测时易陷入局部极小值和收敛速度慢的缺点;以股票市场的上证指数为例,通过与BP算法和LM-BP算法预测效果进行比较分析,证实了本文提出的算法在对上证指数进行预测时更为有效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙彬 李铁克
文章将v-SVR(Support Vector Regression)应用于金融股指预测,并研究证券投资中的选时问题。以上证指数为研究对象,确定模型输入指标并研究模型主要参数与预测评价指标的关系。通过与ε-SVR及传统BP算法的比较分析,表明在有限样本情况下,v-SVR模型的预测偏差较小、预测方向的准确性较高;根据预测结果,提出了一种基于v-SVR模型的投资选时策略。
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪劲松 石薇
为了克服神经网络易陷入局部最小值和收敛速度慢等缺点,文章引入多种群遗传算法,将神经网络的初始权值和阈值作为寻优目标,利用遗传算法求出最优值,并且建立了一个多种群结构,在克服遗传算法早熟收敛的同时,可以兼顾算法的全局寻优和局部寻优。实证结果表明:优化后的神经网络模型比传统的神经网络模型有更好的预测效果。在数据处理上,考虑到金融数据的非线性特征,采用了非参数核估计方法,将无关变量进行剔除。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
蔡向辉
此次金融海啸引发了极端市场行情。危机条件下,谁在使用股指期货?怎么使用的?起到了什么作用?通过什么机制实现这些作用的?本文试图利用此次危机中尤其是波动最为剧烈的2008年9、10月份的数据来尝试解答上述基本问题。总的来看,危机中股指期货的风险管理和市场稳定功能得到充分发挥,让我们对股指期货有了更深的了解和认识。
关键词：
股指期货 金融危机 风险管理 市场稳定
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
顾忠伟 邵雷 李春颖
本文将灰色关联和神经网络结合,构建基于灰色关联分析的神经网络模型,并将此模型在股指预测中做实证研究。
关键词：
灰色关联 神经网络 股指预测
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
马亚明 谢晓冬
本文在对现有的26只封闭式基金和沪深300指数的相关性、跟踪误差和相对风险系数的稳定性进行分析的基础上,选择6只基金作为投资组合,检验了该基金组合和沪深300指数的协整关系,并用规划求解得出基金组合中各基金最优权重的理论值。进而在一定的假定条件下,利用高折价的封闭式基金配合股指期货进行套利的原理,对该基金组合和股指期货的期现套利进行实证分析,证明高折价的封闭式基金与股指期货进行期现套利的可行性。
关键词：
封闭式基金 套利 股指期货
[期刊] 统计与决策
[作者]
薛勇 郭菊娥 梁伟
文章选择股指期货价格以及基差预测这一理论界和实务界共同关心的问题为研究对象,使用香港恒生期货数据为样本,分别采用时间序列ARIMA、ARMA模型对恒生期货连续指数的日收盘价对数序列LHF和基差序列BASIS进行建模分析,并利用预测误差检验量对模型样本外的预测效果进行了实证研究。结果表明,ARIMA(3,1,3)模型很好地拟合和预测了股指期货指数对数LHF序列的走势,达到了预测目的;ARMA(1,1)和ARMA(3,3)模型在预测精度方面不甚理想但基本刻画了基差序列的变动趋势。
关键词：
股指期货 现货 基差 预测 误差检验
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张敏 徐坚
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关键词：
股指期货 ETF 现货组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
雷鸣 陈汉涛 叶五一
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量的影响,并将其应用到VaR和CVaR的计算中,提出了一种基于双侧伽玛分布的风险度量方法。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
梁斌 陈敏 缪柏其 黄意球 陈钊
本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
关键词：
指数跟踪 Lasso 期现套利 LARS
[期刊] 财政研究
[作者]
李平
金融工程(Financial Engineering)作为一门新兴学科,是随着80年代以来金融领域的不断创新与突破而产生和发展起来的。金融工程是指改造已有的金融工具和策略,或设计全新的工具和策略以便金融市场参与者在变化的环境中有效地解决金融问题。 金融工程学中最基础、最核心的是新型金融工具的设计和开发。金融工具是用于交换、结算、投资、融资的各种货币性手段,它包括基础金融工具和衍生金融工具。基础金融工具主
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