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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
曾鸣 刘玮 李娜 王江波 田廓
分析了电力需求侧响应项目的特点,综合考虑电力市场中电价的不确定性,指出传统的基于现金流折算的价值评估法在评价此类项目时所存在的缺陷。基于实物期权理论,研究了用户参与需求侧响应项目所具有的实物期权表现。以负荷削减类电力需求侧响应项目为例,采用布莱克-斯科尔斯期权定价方法构建了此类项目的价值评估模型。最后,利用国外日前市场的相关数据进行了模型的应用模拟。通过模拟,研究了该模型在用户参与需求侧响应时进行投资决策的应用。模拟结果表明,采用实物期权定价法进行需求侧响应项目的价值评价,能够更好地考虑未来不确定因素的影
[期刊] 统计与决策
[作者]
张栋 杨淑娥 杨红
在产权交易中,通过分析,可以发现企业股权的特性与看涨期权极为相似,因此在对企业股权资产价值评估时,可采用B-S期权定价模型确定企业股权价值。本文通过分析,分别给出了企业股权B-S模型定价所需各项参数的确定方法,以期从一个新的角度对企业股权价值评估提出新思路和新方法,并在实际应用时具有可操作性。
关键词：
B-S模型 股权 价值评估
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
余蕾 岳超 车怡然 王可蕙 周静涵
随着“双碳”目标的提出和新型电力系统的构建，以风电、光电为代表的可再生能源快速发展。广义负荷资源快速发展与需求侧资源的不断开发，使得需求响应普及率不断提升。对地区需求响应潜力评估可以帮助电网准确评估广义负荷资源互动下负荷特征变化情况。本文构建了几种不同广义负荷资源的互动模型，并采用模糊半梯度隶属度函数划分扣除可再生能源发电后净负荷下峰平谷时段方案，结合某地区实际数据对其需求响应潜力进行评估。研究结果表明：本文构建的评估模型能够为电网公司等主体探究地区的需求响应潜力等提供支持，有利于准确把握广义负荷资源不断发展下电网负荷状况，形成合理的电价机制，并进一步促进电力供需平衡、降低负荷波动水平，帮助电网和电力用户等优化资源配置，提高新型电力系统运行效率。
关键词：
电价激励 广义负荷 需求响应 分时电价
[期刊] 财会通讯
[作者]
彭珏 周纹心 周国立
本文以117家上市公司企业财务数据为样本,分析根据扩展B-S模型计算得出的股权价值发现,影响企业家创新精神最主要的因素是教育背景,与预期假设不同的是教育背景相对较低的企业家反而更具有创新精神;在不同教育背景下企业家性别与企业家创新精神具有显著差异,在较低教育背景下企业家年龄与企业家创新精神显著相关;上市公司的每股收益、和企业家年末持股数与上市公司实际股权价值显著相关;上市公司每股收益、资本结构、企业家创新精神及企业家特征(包括企业家年龄、企业家是否领取薪酬)与B-S扩展模型预测的上市公司股权价值显著相关;是否是民营性质对企业家创新精神、上市公司股权价值均没有显著性的影响。
关键词：
企业家创新精神 B-S扩展模型 每股收益
[期刊] 华东经济管理
[作者]
尚天成 刘培红
合同能源管理是一种实现企业节能改造的有效方式。文章通过对合同能源管理项目不确定性分析,给出了基于B-S模型的合同能源管理项目评价原理,构建了合同能源管理项目B-S评价模型,讨论了合同能源管理项目B-S评价模型的精确性与输入数据的准确性,为不确定环境条件下合同能源管理项目的投资评价提供了一个新的思路和定量分析方法。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘澄 郭靖
可转换债券是一种混合金融衍生工具,它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中,具有债券和股票的双重性质,因而可转债的定价问题逐渐为企业和投资者所关注。本文借助Black-Scholes定价模型研究定价理论,对Black-Scholes定价模型进行修正,体现了红利发放对可转换债券定价的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金巍锋
股票增值权是上市公司对管理层实施股权激励的重要做法之一,在我国大型国有控股境外上市公司中普遍采用。文章以期权定价模型Black-Scholes为基础,根据股票增值权的特性对模型中的相关变量进行修正,使其运用于股票增值权的定价。
关键词：
股票增值权 股权激励 B-S模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵旭
针对证券收益率呈现"尖峰厚尾"的分布特征,在分析传统B-S权证定价模型的不足基础上,本文提出了基于分形理论的B-S权证定价模型,并利用分形B-S权证定价模型和传统B-S模型分析认购权证价格变化的行为。实证结果发现,两种模型的理论价格均低估了市场价格,且低估的程度具有显著统计性,其中以分形B-S模型评价结果最接近市场价格,评价绩效好。探讨影响分形B-S权证模型理论价格与市场价格差异的主要因素,结果发现距到期日时间的长短、价内外程度以及流动性在解释价差程度上具有统计的显著性。
关键词：
认购权证 分形 B-S定价模型 价格行为
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金骆松
可中断电价是电力需求侧管理的一项重要手段,可以刺激和鼓励用户改变消费行为和用电方式,达到削峰填谷改变负荷曲线的目的。本文介绍了国外实施可中断电价的先进经验,对可中断电价的约束条件进行了分析,并重点分析了可中断电价设计模型及可中断电价实施策略。同时,结合杭州市夏季电力负荷错峰实际情况,对实施可中断电价的综合效益进行了分析和评估。
关键词：
可中断电价 削峰填谷 电价折让
[期刊] 统计与决策
[作者]
耿照源 金佩文
文章构建了修正的B-S模型,为我国权证进行了理论定价,并考察了权证市场价格与理论价格之间的偏差。为了克服经典B-S模型自带假设对定价准确性的限制,使用调整后EMA模型对标的证券历史波动率的计量进行了改进并运用格点搜索法确定了最佳衰减因子,同时比较了EMA模型与调整后EMA模型在对历史波动率进行估算时的有效性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
雷鸣 陈舒忻 叶五一
本文首次运用双侧伽马分布对上证50ETF期权定价进行实证研究,并与经典的B-S模型进行比较。实证结果表明:采用双侧伽马模型来估算期权的理论价格,无论是在95%置信区间下还是在99%置信区间下,双侧伽马模型对于期权价格的测定都要优于B-S模型期权定价,因此,双侧伽马模型可以作为B-S模型的一种改进。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
孟建彬 吴家春
Internet/Intranet技术的发展 ,使MIS系统的结构相应的由传统的C/S结构向B/S结构转变。本文在分析了房地产评估咨询项目管理的流程和相关特点后 ,就房地产评估咨询项目管理系统存在的问题提出了解决的方案 ;并采用了B/S开发模式实现了该系统
关键词：
房地产评估咨询 项目管理 B/S
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
张奇良 陶达 杨坤华 张旭 张婷茹 曲行达
脑力负荷是影响复杂核电调试作业绩效和安全的重要因素，有效评估脑力负荷对提高作业绩效、保障作业安全有重要意义。本研究基于四个不同难度等级的典型调试值班作业任务开展人因学实验，采集了任务执行过程中操作人员的脑电指标、眼动指标与主观脑力负荷指标。对所采集的指标进行了显著性分析，并提出了基于数据组合处理（Group Method of Data Handling，GMDH)算法的脑力负荷评估方法。结果表明：随着任务难度的增加，主观脑力负荷得分显著提高。不同任务难度下，眨眼次数、眨眼时间、眨眼频率、注视次数、扫视次数、瞳孔直径存在显著差异，但脑电指标没有显著差异。基于脑电和眼动指标的GMDH算法可以区分不同调试作业任务难度下的脑力负荷，四分类预测准确率达到76.5%。研究结果可为核电厂调试值班作业任务的工作设计和工效评估提供重要参考依据。
[期刊] 世界经济
[作者]
潘涛 邢铁英
本文采用B-S定价模型,计算了中国证券市场股权分置改革期间发行的宝钢认购权证和长电认购权证的价格。在经典的B-S模型基础上,本文做了一系列定价修正模型的经验分析,从随机波动率的角度对公式进行了相应的调整,运用GARCH定价修正模型,力求找出适应中国权证市场的B-S模型定价方法。
关键词：
B-S模型 GARCH定价修正模型 权证
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