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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李赫然
探究电力期货是否具有价格发现功能对我国新一轮电价体制改革具有重要意义。本文基于美国PJM电力市场的高频数据,通过信息份额模型(I-S)等方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明期货电价和现货电价具有长期的平衡关系,但并不能说明电力期货具有价格发现功能。因此,我国在推进电力体制改革时不要急于推出电力期货,而是应该完善电价的市场形成机制。
关键词：
电力市场 高频数据 期货价格 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李六 郭希明
本文利用回归分析,选取美国PJM电力期货市场①中的当月合约和下月合约价格及电力现货价格进行建模分析。回归分析结果显示,当月合约收盘价和现货价格变动幅度相近,当月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.91%;下月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.84%。这些结果表明,电力期货具有一定的价格发现功能。最后,提出我国建立电力价格期货市场的应注意的问题。
关键词：
电力期货 价格发现 GS模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛庆 葛丽娜 王震
纽约商业交易所汽油期货是美国发展较为成熟的成品油期货品种之一,其在预测未来汽油价格、指导生产经营和减少价格波动风险方面发挥着重要作用。本文采用Garbade-Silber模型等方法对纽约商业交易所汽油期货价格发现功能进行检验,结果表明:美国汽油期货与现货价格存在长期均衡关系,汽油期货价格引导现货价格,汽油期货的价格发现功能为68%。随着我国成品油定价机制市场化程度的加深以及成品油价格形成机制的不断完善,我国亟需成立成品油期货市场以平抑市场价格波动带来的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
方斌
文章运用ADF检验、协整分析、误差修正模型和非线性因果关系检验法,对印度股指期货市场对于现货市场的预期效果和引导关系进行了递进和全面的分析。实证结果表明,股指期货和现货价格二者之间具有长期稳定的均衡关系,期货价格的价格发现功能良好,能够引导现货价格,并且现货价格与期货价格之间存在双向因果性。期望此研究对我国推出的沪深300股指期货具有一定的借鉴意义。
[期刊] 统计研究
[作者]
方匡南 蔡振忠
本文基于沪深300股指期货5分钟高频数据,利用协整检验、误差修正模型和脉冲响应函数研究了我国股指期货长短期的价格发现机制,并用信息共享模型、共因子模型研究了我国股指期货市场的价格发现贡献程度;在此基础上,引入分位数回归,探讨不同涨跌幅度的期现关系。实证结果表明:我国指数期货和现货价格存在相互引导关系,而现阶段现货市场能更快反应全部市场的冲击,且现货市场在价格发现功能中的作用相对较大;随着涨跌幅度的变化,现货对期货的影响呈U型走势,而期货对现货的影响呈单边上升走势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈雪飞 谢高强 沈淑娟
我国是全球最大的棉花生产国和消费国,棉花期货是否具备良好的价格发现功能是直接关系到棉花产业能否健康的发展。文章以近四年来期货和现货日价格数据为研究对象,对我国棉花期货的价格发现功能效率进行实证研究。研究结果表明棉花期货价格与现货价格之间存在双向引导关系,且期货价格在价格发现功能中占有绝对的主导地位。
[期刊] 金融与经济
[作者]
舒丹 蒋慧
本文选取白糖CSI现货数据和郑州商品交易所(以下简称郑商所)白糖连续的收盘价,借助协整检验、VAR模型和Granger因果检验等计量分析方法,从期货价格和现货价格之间的相互关系视角对期货市场在我国白糖市场价格形成中的作用进行实证研究。结果表明,期货价格与现货价格之间具有长期均衡关系;短期内,白糖期货价格引导现货价格,而从长期来看,期货价格与现货价格相互引导;期货市场在我国白糖市场价格形成中处于主导地位。为此,我国应充分发挥期货市场功能,完善白糖市场价格形成机制,形成以期货价格为主要参考的多层次、高效率的白糖市场价格体系。
关键词：
期货 现货 协整关系 价格发现
[期刊] 经济问题
[作者]
黄杰
控制碳排放量是解决全球气候逐步恶劣的关键性问题之一,欧盟碳市场是全球最大、最成熟的碳排放市场,其期货价格波动和期货价格间的相关性已经显现出一定规律。以欧盟碳排放交易体系为例,选取欧盟排放配额(EUA)和核证减排量(CER)期货结算价作为分析数据,建立GARCH模型并运用拔靴滚动方法,对EUA和CER的价格波动及其关联度进行实证研究。结果表明,碳期货合约的收益率序列普遍存在很强的波动性集群性,在一些时段存在着因果关系等特征,进而得出我国未来建立碳期货市场的对策建议。
关键词：
碳期货 价格波动 关联度 欧盟碳市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王拉娣 安勇
本文选取我国2011-2014年的相关数据,借助SVAR模型对我国黄金期现货市场价格序列之间的联动关系进行分析,并通过构建状态空间模型,对黄金期货市场价格发现功能的动态演化进程进行描述。结果表明:我国黄金现货价格对期货价格存在单向引导关系。从脉冲响应来看,黄金现货市场对期货市场的冲击效应较大且具有持久性,而期货市场对现货市场的影响不显著;从价格发现功能来看,黄金期货市场价格发现的贡献度具有时变特征且贡献率较低。这表明黄金期货市场尚不具备有效的价格发现能力。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈洪涛 陈良华
本文采用Garbade-Silber模型和方差分解的方法,从价格引导和长期均衡两个方面,对比研究了美国、英国和中国的石油期货价格发现功能。研究表明:石油期货价格和现货价格存在着长期均衡关系,美国石油期货价格发现功能最强、英国次之、新兴的中国市场最弱。针对我国与发达国家在石油期货价格发现功能上的差距,本文指出我国应从提高期货市场活跃度、创新石油期货品种、打破石油垄断和健全相关法律法规等方面提高我国石油期货市场交易活跃度,更好地发挥期货的价格发现功能。
关键词：
国际油价 价格发现 石油期货市场
[期刊] 统计与决策
[作者]
龙博 龙传文
近些年来随着金融行业的深化改革、股指期货的推出以及金融混业经营的政策进一步落实,期货市场在宏观经济和微观经济中的作用开始逐步显现。期货市场有别于证券市场,其基本功能是:规避风险和发现价格。而股指期货的推出恰恰是为了满足证券市场中规避风险和价格发现的要求。目前业界人士对
[期刊] 价格月刊
[作者]
朱才斌 郑涵月 张瑜桐
中国是全球最大的棉花生产和消费国家，加强中国期货市场建设、完善棉花期货价格发现功能关系到中国棉花产业的持续健康发展。选取2015.1.1—2019.12.31及2016.1.1—2020.12.31中美棉花前后两个5年期现货价格滚动数据，运用ADF平稳性检验、向量自回归（VAR）模型、Johansen检验、Granger因果检验和方差分解等多种方法，对中美两国的棉花期货价格发现功能先各自进行纵向比较，再对两国进行横向比较。结果发现：两国棉花期货市场价格与现货价格之间存在显著长期协整关系，且期货市场价格对现货价格存在单向引导关系；相比于较为发达的美国棉花期货市场，中国棉花期货市场价格传导功能的效率并没有出现明显差距。但受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情影响，全球棉花贸易流通受阻，贸易成交量下滑，中国棉花期货市场也暴露出抗市场风险能力不足的缺点。对此，从制度、监管和市场三个角度提出了相关对策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
蔡向辉
股指期货不同于股票的属性,使其能够更快地反映信息冲击、完成价格调整,充当价格领先者。本文总结了股指期货价格领先现货价格的原因,可以从产品设计、交易机制和投资者三方面提升股指期货价格发现作用,提高市场信息效率,进而完善资本市场价格形成、风险揭示和资源配置等方面的机制。
关键词：
股指期货 价格发现 投资者选择 交易机制
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
王健
一、期货市场和现货市场现货市场又称为实物市场(physicalmarket),是传统的货物买卖市场,它可以是无形的市场,也可以是有形的市场,如某类商品的批发市场。而期货市场(futures mar-
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李文星 张欢
我国生猪期货于2021年1月8日在大连商品交易所正式挂牌上市，对生猪产业稳健发展、熨平猪周期具有重要意义。本文采用2001年1月-2023年9月猪肉月均价格，对我国猪周期进行分析，然后结合生猪期货上市后猪价波动特征，细分上涨下跌阶段，选取2021年1月8日-2022年9月30日这个时间段的生猪期货和猪肉现货的日度和周度价格数据构建VAR模型，对不同阶段下生猪期货价格发现作用进行检验。结果表明：我国生猪期货具有价格发现作用，但作用较小，且在价格发现作用中生猪期货占主导地位；在整个样本区间和猪价上涨阶段，生猪期货单向引导猪肉现货价格，而在猪价下跌阶段，生猪期货与猪肉现货之间具有双向引导作用。因此，推进我国生猪规模化养殖、提高生猪养殖企业在生猪期货市场中的参与度，对进一步完善期货市场价格发现功能、稳定生猪产业和平抑猪肉价格波动具有重要意义。
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