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[期刊] 中国工业经济
[作者]
李兴 刘自敏 杨丹 王道平
厘清并量化电力市场与碳市场间的关联关系,是深化电力市场改革与实现"双碳"目标的重要抓手。本文基于2006—2018年中国100个地级及以上城市的面板数据,使用似不相关回归模型评估了电力市场效率,在此基础上研究了电、碳市场关联条件下碳价对电价的传导率,并对不同场景下全国碳市场的碳价进行了优化设计。研究发现:(1)与非试点地区相比,碳市场试点地区中电力市场的无谓损失率更低,并且市场效率的提高具有更高的碳减排作用。(2)电、碳市场关联条件下,碳价对电力市场中居民电价的传导率高于对工业电价的传导率,但均远低于完全竞争条件下的传导率水平。(3)传导率的提升能够缓解"降电价"与"碳减排"之间的矛盾。当前传导率下电力市场效率目标与碳减排目标的协同实现需要碳价的大幅提升,而在完全传导的理想情况下最优碳价约为40元/吨。(4)长期而言,当前传导率下碳排放总量下降场景、经济增速放缓场景对应的最优碳价分别为255.05元/吨、173.63元/吨,而人口老龄化场景并未对最优碳价的设置形成约束。本文的研究不仅为电力市场与碳市场之间的关联奠定了理论基础,也为全国碳市场价格机制的优化设计提供了政策参考。
[期刊] 统计与决策
[作者]
任羽菲 孙府 杨晓文 张健
文章从全国和城市两个层面出发，建立TVP-VAR模型和面板数据模型，从实证角度结合我国碳市场和电力市场改革进程，对碳价向电价的传导效率进行动态分析。研究结果表明：碳—电价格的传导率具有时变性和异质性，碳价向工业电价的传导效率较高且存在累积效应，但碳价向居民电价的传导存在阻滞；随着电力市场化改革与碳交易市场机制的逐渐完善，碳价向工业电价传导的效率显著上升；城市层面碳价对工业电价也具有显著正向的传导效应，且在碳市场试点地区传导效应更强。
关键词：
碳排放交易价格 碳成本传导 电价
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
李凤 马惠兰 苏洋
利用非参数核密度方法，以５种红枣（灰枣、骏枣、金丝枣、青枣和冬枣）的批发市场价格为研究对象，比较分析不同红枣的短期价格波动形态及波动强度，并对其短期价格波动风险进行评估和比较。结果表明：从波动形态看，总体上红枣市场价格短期波动有明显谷峰和谷底，呈＂春冬高、夏秋低＂季节性特征，其中骏枣和灰枣的价格呈＂Ｖ＂型波动，金丝枣和冬枣的价格呈＂Ｍ＂和＂Ｗ＂型波动，青枣价格呈＂Ｎ＂型波动；从波动强度看，整体上鲜食枣价格波动强度高于干制枣，大小排序依次为冬枣＞青枣＞金丝枣＞骏枣＞灰枣；红枣市场价格波动风险分布不对称，降价风险高于涨价风险，其中冬枣降价风险最高，其次是灰枣和骏枣，金丝枣降价风险略低，只有青枣价格．．．
[期刊] 价格月刊
[作者]
王闰夏
节能减排是应对全球气候变暖的重要举措,也是中国转变经济发展方式的必然选择。运用市场机制解决碳排放、发展低碳经济,在推动环保产业发展的同时,不可避免地影响着能源工业和与能源工业紧密相关的行业。在阐述我国限制碳排放两种基本方式的基础上,分析了中国碳市场价格的传导机理,借鉴发达国家相关经验,提出了完善中国碳市场的对策建议。
关键词：
中国碳市场 价格传导机理 低碳经济
[期刊] 财贸研究
[作者]
苗珊珊 陆迁
基于2006年2月—2011年3月的月度数据,对国际大米价格波动与中国国内大米价格波动的长期均衡关系进行检验,分析国内大米价格波动的主要影响因素及其程度,考察国内外大米市场价格波动的时滞效应与调整效应,并从外贸途径和期货途径测度国外大米价格波动对国内大米价格波动的传导效应,基本结论是:国际大米价格波动与国内大米价格波动存在长期稳定的均衡关系,长期内国内大米价格波动主要由通货膨胀带动,且价格传递具有明显的时滞效应和调节效应。脉冲响应函数和方差分解方法实证结果表明,国际大米价格通过外贸渠道和期货渠道对国内大米价格产生影响,其中期货途径对国内大米价格波动的传导效应更显著。
关键词：
大米 国际市场 价格波动 传导效应
[期刊] 农业技术经济
[作者]
安丽 郭军
本文主要运用极值理论(EVT)对我国生猪市场价格进行了有效拟合,采用VAR方法度量了我国生猪市场价格风险,通过实证分析和检验表明当前我国生猪市场价格波动剧烈,存在较大的风险,并根据拟合函数预测了我国生猪市场价格10年、20年、50年、100年一遇情况下的风险损失。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
石玉对
本文运用牛顿-高斯非线性参数分析、最小二乘回归等经济计量方法,对预期时间路径的主要参数进行了估计;并利用2005年7月至2010年6月全国住宅价格月度同比数据,对估计的预期函数进行了拟合优度检验。检验结果表明:样本区间内人均可支配收入的变动对住宅价格没有直接影响,预期的变动是住宅价格波动的唯一原因。理性预期从而基本面价值遵循指数增长趋势。当预期偏离均衡值时,价格泡沫开始形成并呈周期性变化。样本区间内,泡沫变化的周期约为30.4个月,平均泡沫程度约为2.25%,极端泡沫值约占基本面价值的6.64%。
关键词：
预期 基本面价值 泡沫
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭军 陶建平
为科学分析我国生猪市场价格风险及其损失值,减少生猪市场价格评估误差,本文采用极值理论(EVT)方法分析和评估我国生猪市场价格风险。结果表明:我国生猪市场价格在极端条件下存在较大风险值。因此,应完善价格预警机制,建立风险预防体系,据展畜牧产品保险的深度和宽度,缓解生猪市场价格剧烈波动造成的损失。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
徐磊 张峭
为探讨国际粮食市场价格风险管理,本研究构建了国际粮食市场价格风险评估的基本模型,建立国际粮食市场价格波动序列,拟合国际粮食市场价格波动概率分布和计算国际粮食市场的风险价值(VaR)。通过对国际大米、玉米、小麦和大豆市场价格风险的实证分析,结果表明:正态分布并不是国际粮食市场价格波动的最优概率分布模型,国际粮食市场价格波动表现为服从Lognormal、Log-logistic和Burr分布;就整体而言,国际粮食市场价格风险较为严重,上涨的风险要大于下跌的风险;就具体品种而言,国际大米的市场价格风险最大,其上涨和下跌的VaR分别达到69.23%和34.31%,远高于玉米、小麦和大豆。
关键词：
国际粮食市场 价格风险 风险评估 VaR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏艳骄 李翠霞 朱晶 张玉娥
奶牛养殖业是乳业发展的根基，对乳业健康稳定发展具有关键性作用。近年来，乳制品质量安全事件的发生、乳制品进口数量的增加等因素加剧了原奶价格的频繁波动，奶牛养殖业市场风险形势严峻。本文以我国主产省原奶月度价格为数据来源，采用Ｅａｓｙ Ｆｉｔ软件构建原奶月度价格概率分布模型，综合Ｋ－ｓ检验、ａ－Ｄ检验和ｘ２检验等检验结果，得出我国原奶价格相对随机波动序列最优概率分布模型为Ｂｕｒｒ分布，从而测算我国原奶月度价格Ｖａ ｒ值，根据Ｖａ ｒ值可知，我国奶牛养殖业面临较高的市场价格风险，最后提出奶牛养殖业市场价格风险防控的对策建议。
关键词：
奶牛养殖业 养殖方式 原奶价格 价格风险
[期刊] 生态经济
[作者]
魏琦 刘亚卓
受国际经济不景气,欧盟碳排放体系配额过剩以及国际气候谈判前景不明朗等因素的影响,国际碳市场价格暴跌,持续低迷。文章在分析清洁发展机制下碳市场价格的基础上,探讨了清洁发展机制下我国碳市场价格现状,并从国际最终需求,投机需求,国内供给以及国内外政策因素四个角度分析了我国碳市场价格的影响因素,最后提出了稳定我国碳市场价格的政策建议。
[期刊] 企业经济
[作者]
陈凡 龚振庭
碳交易市场作为实现碳中和的核心政策工具之一，分析其受国际碳市场及国内相关市场的影响程度有利于政策制定者及投资者作出科学决策。本文选取2016—2022年广东碳交易价格、欧盟碳交易价格以及沪深300指数的日收盘价数据，运用分位数回归模型证实：欧盟碳交易价格、沪深300指数均对广东碳交易价格产生正向影响，且随着沪深300指数分位数点的上升对广东碳交易价格的影响递增；结合双分位数回归模型进一步发现，沪深300指数、欧盟碳交易价格对处于特定分位水平的广东碳交易价格存在负向影响。因此，为提升碳市场活跃度，提出借鉴国际碳市场柔性机制、探索碳市场金融属性、逐步扩大碳市场开放程度等建议。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
崔焕影 窦祥胜
由于碳交易市场价格的波动性大及相互影响关系的复杂性,本文试图构建碳价格长期和短期的最优预测模型。考虑到碳交易价格波动的趋势性和周期性特点,基于经验模态分解算法(EMD)、遗传算法(GA)—神经网络(BP)模型、粒子群算法(PSO)—最小二乘支持向量机(LSSVM)模型及由它们构建的组合预测模型,对中国碳市场交易价格进行短期预测和长期预测。实证分析中将影响碳交易价格的不同宏观经济因素和碳价格时间序列因素做为输入变量,分别代入组合模型进行预测。研究结果表明,在短期预测中,EMD-GA-BP模型预测效果优于GABP模型和PSO-LSSVM模型;而在长期预测中,组合模型EMD-PSO-LSSVM模型预测效果优于只考虑碳价格波动趋势性或周期性预测效果。
[期刊] 经济学动态
[作者]
朱帮助 王平 魏一鸣
本文基于2005年4月～2011年9月欧洲气候交易所碳期货价格数据,运用经验模态分解(EMD)模型,将碳价序列从高频到低频分解成若个独立的、不同尺度的内在模态函数(IMF)和一个残差项,并赋予它们相应的物理含义;应用fine-to-coarse reconstruction算法将分解得到的IMF和残差项重构成高频分量、低频分量和趋势分量。这三个分量依次被辨识为短期供需失衡和市场随机活动影响、中期重大事件影响以及长期趋势。最后,针对提高国际碳市场价格预测的准确性,作者提出了一系列建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张晨 杨仙子
文章采用灰色预测法刻画碳价的发展趋势,运用马尔科夫(Markov)理论刻画碳价的随机波动特性,使用并改进Grey-Markov模型预测碳价波动。通过比较其与传统金融时间序列预测模型GARCH的结果,发现改进的Grey-Markov模型能够提高预测的精度。
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