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[期刊] 财贸经济
[作者]
吴忠群
电力期货市场被视为降低电力市场风险的重要机制,但是电力期货市场本身却存在着意想不到的无效甚至失败。对此至今没有形成一致性的理论解释。本文把电力的不可储存性和电力期货交易的过程结合起来考虑,分析电力期货市场的波动性。运用不确定性下的最优决策原理,证明了电力的不可存储性对电力期货交易的影响,论述了其形成机制,分析了其运行结果。在常规的金融期货交易规则下,电力期货市场对现货市场的价格发现功能将因投机者退出而丧失。
关键词：
电力期货 电力现货 期货市场 电力市场
[期刊] 经济管理
[作者]
吴忠群
本文分析和刻画了电力市场的风险特征,重点论证了电力期货市场运行的风险生成机制及其成因,发现电力期货市场并不能消除发电商的市场力。在通行的期货交易规则下,发电商具有占优策略。在多次重复博弈之后,投机商认识到这一点,于是退出市场,导致市场崩溃。这是一个纳什均衡。本文的研究深化了Moulton(2005)的结论,并为其经验结果提供了理论解释。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李六 郭希明
本文利用回归分析,选取美国PJM电力期货市场①中的当月合约和下月合约价格及电力现货价格进行建模分析。回归分析结果显示,当月合约收盘价和现货价格变动幅度相近,当月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.91%;下月合约收盘价变动1%,现货价格变动0.84%。这些结果表明,电力期货具有一定的价格发现功能。最后,提出我国建立电力价格期货市场的应注意的问题。
关键词：
电力期货 价格发现 GS模型
[期刊] 财经科学
[作者]
唐敏 廖永儀 熊谋林
本文通过对澳大利亚电力市场化改革方向的梳理,揭示了电力期货市场的形成和发展过程。其主要路径是:(1)从电力垄断到电力市场化改革,建立电力现货市场;(2)在电力现货市场运行中暴露出电价剧烈波动的问题,引入电力远期合约;(3)电力远期合约出现市场参与不足和流动性差的问题,电力期货市场应运而生。事实证明,澳大利亚电力现货和期货市场并存,但期货市场在提高市场参与度、流动性、安全性以及稳定和发现电价方面的作用更大。本研究通过展示澳大利亚电力期货市场建立过程中的风险和问题,为中国电力市场化改革提供参考。
[期刊] 上海金融
[作者]
刘霄 李彩云 段世德
在指数化投资浪潮的推动下,全球ETF市场快速发展,指数型衍生工具不断丰富,除ETF期货外均大获成功。研究发现,ETF期货市场失败的关键原因包括:ETF期货与股指期货功能定位重叠、SEC与CFTC监管竞争、美国之外的ETF现货市场发展不足等。我国资本市场体量大、承载能力强,在定位合理、分工明确的前提下,ETF期货与股指期货可以共同发展。建议:一是在《证券法》修法或《期货法》立法时,为ETF期货发展预留制度空间;二是指数授权时应明确ETF期货与股指期货的产品定位,避免无序竞争;三是我国在发展ETF期货上应有紧迫感,避免重要衍生品流动性外溢。
关键词：
指数期货 监管竞争 A股概念衍生品
[期刊] 证券市场导报
[作者]
周浩 林海峰
电力期货和电力期权的价格保险功能为美国电力工业提供了较好的风险管理工具,降低了因现货市场电价高度波动带来的经营风险。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
周浩 陈建华
西方一些国家在实现电力市场改革后相继推出电力期货市场,其目的就是利用期货的套期保值、风险转移功能来减少价格波动带来的巨大市场风险。
[期刊] 财贸经济
[作者]
陶
中国期货市场风险成因分析陶１．进入９０年代以来，中国期货市场的发展令人瞩目。期货市场的发展和成长，不仅改善了我国市场体系的状况，而且，正在推进着社会主义市场经济体制的进一步完善。几年来，我国的期货市场经历了从理论到实践的艰难探索，目前尚处在市场培育阶...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李赫然
探究电力期货是否具有价格发现功能对我国新一轮电价体制改革具有重要意义。本文基于美国PJM电力市场的高频数据,通过信息份额模型(I-S)等方法研究了电力期货价格与现货价格的动态关系。研究结果说明期货电价和现货电价具有长期的平衡关系,但并不能说明电力期货具有价格发现功能。因此,我国在推进电力体制改革时不要急于推出电力期货,而是应该完善电价的市场形成机制。
关键词：
电力市场 高频数据 期货价格 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
高新伟 张宏民 石磊
石油储备与期货是以价格为主线,通过市场密切联系在一起的。本文结合我国现阶段的国情,创新性提出了法定储备率问题,从石油储备与期货良性互动发展方面提出构建"储备-市场-期货"三位一体联动模型,以降低储备成本和市场波动幅度,并对我国的石油储备和石油期货市场的建立及管理运行机制提出相应的策略和建议。
关键词：
石油储备 石油期货 石油价格 联动机制
[期刊] 农村经济
[作者]
颜加勇
国家储备粮制度在保障国家粮食安全方面发挥了重要作用,但储备粮轮换的低效率、高成本正成为国家储备粮制度中的突出问题。本文在对国家储备粮轮换机制现状分析的基础上,结合粮食期货市场的功能,探讨了利用粮食期货市场对国家储备粮轮换机制进行改进的具体措施,并提出了相应的建议。
关键词：
粮食期货市场 国家储备粮 轮换机制
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘江云
在国际金融危机持续的背景下,以石油、黄金为代表的商品价格出现了剧烈震荡,国际期货市场定价机制的变化及期货交易规则的高杠杆效应也使得市场风险被明显放大。面对世界复杂的经济环境及国内通胀压力,如何增强我国期货市场抗风险能力,保护投资者正当利益成为社会各界普遍关心的问题。
关键词：
期货市场 定价机制 风险管理
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡健坤 陈志坚
前瞻优化对于适应可再生能源的发展需求、确保电力现货市场良好运作发挥重要作用。然而，目前的前瞻优化模式存在电价激励不足的问题，给市场建设带来挑战。本文重点研究实时前瞻优化的结算机制，以求通过改进结算机制解决激励性的问题。首先，总结电力现货市场结算状况，归纳不同实时结算模式的优劣。然后，综合现有实时结算模式的特点，设计一套电力现货市场实时前瞻优化的结算新机制，该机制能够有效提高结算价格的激励性，且不会产生过重的结算负担问题，较好地适应新时代实时前瞻优化的需求。最后，通过算例验证了结算新机制对电价激励性的提升效果。基于此，应改进实施前瞻优化模型，增加实时优化的激励性；灵活增加结算轮次，完善结算机制。
[期刊] 价格月刊
[作者]
蔡荣 虢佳花 祁春节
农产品期货市场价格发现机制的有效发挥与其标准化的合约安排是分不开的。本文系统分析了农产品期货市场合约安排和价格发现机制,得出由完全标准化的合约联结的交易关系,可以保证资源朝有效率的方向移动,使得期货市场价格机制正常运转。本文还对农产品期货市场存在的问题提出了相应的政策建议。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
黄韬 陈儒丹
期货市场交易信息披露法律机制的设计需要面对以下问题的利益协调与平衡:期货市场透明度要求与私人商业信息保护;交易者对于信息的需求与期货交易信息的私有产权保护;期货市场的交易活跃性目标与市场发展的长期稳定性要求;期货交易所的经营空间保障与其他市场参与者的利益维护。因此,有必要对期货交易信息的法律属性进行明确界定,限定期货市场交易信息披露的范围,设计保护期货市场普通投资者的法律制度。
关键词：
期货市场 交易信息 信息披露 期货法
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