- 年份
- 2024(2928)
- 2023(4432)
- 2022(3666)
- 2021(3522)
- 2020(3113)
- 2019(7233)
- 2018(6974)
- 2017(13922)
- 2016(7605)
- 2015(8599)
- 2014(8738)
- 2013(8850)
- 2012(7912)
- 2011(6871)
- 2010(7170)
- 2009(7243)
- 2008(7768)
- 2007(7463)
- 2006(6680)
- 2005(6434)
- 学科
- 管理(34462)
- 业(31598)
- 济(30572)
- 经济(30537)
- 企(27815)
- 企业(27815)
- 方法(16886)
- 财(14777)
- 数学(14717)
- 数学方法(14647)
- 务(11854)
- 财务(11833)
- 财务管理(11807)
- 企业财务(11343)
- 险(11003)
- 保险(10912)
- 制(9700)
- 银(9598)
- 银行(9591)
- 行(8931)
- 中国(8736)
- 融(8550)
- 金融(8550)
- 策(6068)
- 业经(5740)
- 度(5592)
- 制度(5590)
- 划(5533)
- 经营(5438)
- 农(5335)
- 机构
- 大学(110064)
- 学院(107856)
- 济(48512)
- 管理(48383)
- 经济(47362)
- 理学(38232)
- 理学院(37921)
- 管理学(37600)
- 管理学院(37343)
- 中国(34077)
- 研究(31298)
- 财(30561)
- 京(23384)
- 财经(22542)
- 经(20522)
- 江(17619)
- 财经大学(17124)
- 中心(16387)
- 北京(15442)
- 所(15323)
- 融(15155)
- 经济学(14909)
- 金融(14874)
- 科学(14715)
- 公司(14425)
- 州(14299)
- 商学(13702)
- 商学院(13582)
- 银(13578)
- 经济学院(13386)
- 基金
- 项目(58870)
- 科学(46580)
- 基金(45083)
- 研究(43169)
- 家(37708)
- 国家(37400)
- 科学基金(33424)
- 社会(28059)
- 社会科(26679)
- 社会科学(26666)
- 基金项目(23314)
- 自然(22288)
- 自然科(21816)
- 自然科学(21812)
- 自然科学基金(21469)
- 资助(20537)
- 省(20433)
- 教育(19682)
- 划(17294)
- 编号(16986)
- 部(14133)
- 成果(13964)
- 教育部(12796)
- 人文(12488)
- 重点(12251)
- 性(12046)
- 大学(11879)
- 创(11747)
- 制(11717)
- 国家社会(11535)
共检索到187161条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济问题探索
[作者]
杜平 徐济东
度量和管理我国证券投资基金的市场风险十分迫切。本文以上证基金指数代替具体投资基金的价格作为样本数据,分别采用δ-正态法和极值理论方法计算出了相应的风险价值VaR用以度量我国证券投资基金的市场风险,同时对投资基金市场风险的VaR度量进行了分析和有效性检验,最后,文章就VaR在投资基金的战略性资产配置、优化投资组合、控制基金投资风险、绩效评估和信息披露等方面的应用作了一些探讨。
关键词：
投资基金 VaR 风险度量 风险管理
[期刊] 工业技术经济
[作者]
孔繁利 才元 陈集立
本文介绍了VaR理论产生的背景,给出了历史模拟法、参数法以及MonteCarlo模拟法三种度量VaR值的方法,并以上证指数为例,对三种方法进行了实证分析。结果表明,正态分布假设在不同的置信水平下的VaR值都和实际值误差较大,t分布假设下的模拟结果明显好于正态分布结果。最后指出了这三种方法度量VaR的不足之处。
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谢赤 胡扬斌 龙剑友
运用VaR模型和KMV模型分别度量证券投资基金的市场风险和信用风险,并基于面板向量自回归模型(PVAR)考量两者之间的相互作用关系。结果表明:基金投资同时存在市场风险和信用风险,且它们互为Granger原因。同时,信用风险显著受前一期市场风险的正向影响,而市场风险显著受前一期信用风险的负向影响。因此,在衡量基金投资的总风险时,必须充分考虑其市场风险与信用风险之间的耦合关系。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 金融与经济
[作者]
黄宁宁
随着中国金融市场的不断发展,投资风险也日益成为各种金融机构不能回避的重要问题,运用科学的风险管理手段控制风险已经成为中国各个金融机构的紧迫任务。在各种投资风险管理手段中,VaR方法以其科学性和较广的适用性脱颖而出,成为目前投资管理的流行方法。本文通过一个具体的实例,采用中国股票市场的数据,运用Matlab程序,说明如何通过Var方法进行投资风险管理。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
于延超
投资基金在全球金融市场中的地位越来越重要。评价投资基金时 ,不但要了解基金的风险 ,更重要的是要把基金的风险定量地分析出来。根据不同的衡量标准 ,基金风险的分析指标常用的一般有方差、β系数和晨星风险三种。在评价我国证券投资基金的风险要注意使用条件。
关键词：
风险度量 方差 β系数
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度量风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
曾素芬
保险投资收益是弥补承保亏损和利差损,维持保险公司持续经营的重要保证。本文以644个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,运用VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并采用均值-VaR模型对我国保险资金运用的绩效进行评价。实证结果显示:险资投资股票和基金的风险过高从而潜在损失大;对比规划求解计算出的最优收益风险结果来看,目前保险投资组合收益率低且风险高,缺乏效率。因此,必须进一步优化保险投资结构,从而实现保险资金运用风险收益的有效匹配。
关键词：
VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价
[期刊] 价格月刊
[作者]
李玫 徐婧然
作为市场风险度量方法之一,风险价值法(Value at Risk,以下简称VaR)能够有效地度量投行所面临的市场风险。结合上证综合指数,通过实证分析,讨论VaR法在投资银行市场风险评估领域中的具体应用。
关键词：
投资银行 风险管理 VaR方法
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
戴志辉 赵守国 戴俊丽
风险价值方法(value-at-risk)是近几年发展起来的用以度量和控制金融风险的量化模型。本文使用VaR模型度量了投资银行证券业务中的市场风险,应用上海证券交易所的实际数据,具体计算出VaR的时间序列,并论证了应用该时间序列来评估风险的大小的方法,为风险价值法在我国投资银行市场风险管理中的推广应用提供参考。
关键词：
风险价值法 投资银行 市场风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
邸浩 薛力 郭建鸾
以往基于稳定分布条件下VaR和CVaR的研究都以证券收益相互独立为前提,而对于证券收益不相互独立条件下投资组合的VaR和CVaR计算方法却较少研究。本文首先给出了证券收益率不相互独立条件下稳定分布的数学性质,其次推导出基于稳定分布条件下投资组合的VaR和CVaR计算公式,最后运用KuPiec失败频率检验法和LE检验法对证券收益相互独立假定下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型与在没有证券收益相互独立假设前提下高斯及稳定分布的VaR和CVaR模型进行检验,结果表明:一是在没有证券收益相互独立假设前提下基于高
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
