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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王林 张蕾 刘连峰
随机波动率模型由于放松了Black-Sholes模型的假定而更符合市场情况,因此成为研究金融衍生品定价的热点。Heston随机波动率不同于其他随机波动率模型之处在于其存在闭形式解。Heston期权定价模型在应用中需要确定五个待估参数,此问题通常比较困难。本文采用模拟退火算法并利用最小化残差平方和来估算,该算法以一定概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值,最终得到Heston模型的待估参数。在实证研究中,本文利用香港恒生股票指数期权在2010年10月15日交易的数据,得到待估参数,并用该参数对2010年10月18日期权进行了模拟定价。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
申玮 郭宗楼 周新超
在研究新近发展起来的模拟退火算法及其各种改进算法的基础上,提出并构造了一种能识别水质模型参数的、以记忆为基础的直接搜索—模拟退火算法,并在O connor水质模型参数识别的实例应用中,得到了更优的全局最优解,为水质模型参数识别提供了一条新途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐咏梅 钟拥军
1952年,Markowiz提出投资组合选择的均值-方差模型,它标志着现代投资组合理论的开端。Markowiz模型定量地分析了投资组合中风险与收益之间的内
[期刊] 统计与决策
[作者]
汪飞星 杜诗晨 李勇静
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的数值方法进行比较,证明了SA算法的确优于传统数值算法。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
朱鹏飞 何桢
综合使用两种不同类别的启发式算法——模拟退火和模式搜索算法,给出了串联式和内嵌式两种协作优化策略,利用模拟退火基于概率突跳的全局收敛性以及模式搜索的局部细化能力,使其优势互补,对总体满意度函数进行最大化寻优。算例表明串联式混合模拟退火-模式搜索算法具有较好的全局收敛性和收敛精度,适合处理复杂多响应参数优化问题。
[期刊] 工业工程
[作者]
付芳 周泓
分析了某航空航天企业生产现状,考虑到工时不确定性,建立了数学模型。提出了模拟退火启发式算法,以此制定主动调度计划,并且结合企业生产的实际情况,进行了验证。应用实践表明,相较于单纯求解工期最短的调度计划,该算法的解能很大程度上提高计划的鲁棒性,不需要过多延长工期,对于工时可变范围大的生产项目尤其适用。
关键词：
项目式生产 模拟退火 主动调度
[期刊] 物流技术
[作者]
唐冲
根据应急物流的突出特点,对应急物流车辆调度路径优化进行了探讨。建立了基于有单边时间窗的应急物流车辆调度问题的数学模型,并针对该数学模型,设计了与其相适应的模拟退火算法。从实例计算结果看,该算法简单可行,计算效率高,收敛速度快,对于加快物资投送,处理好突发事件具有重要意义。
关键词：
模拟退火算法 应急物流 车辆调度
[期刊] 物流技术
[作者]
唐冲
根据应急物流的突出特点,对应急物流车辆调度路径优化进行了探讨。建立了基于有单边时间窗的应急物流车辆调度问题的数学模型,并针对该数学模型,设计了与其相适应的模拟退火算法。从实例计算结果看,该算法简单可行,计算效率高,收敛速度快,对于加快物资投送,处理好突发事件具有重要意义。
关键词：
模拟退火算法 应急物流 车辆调度
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
张治觉 周玉元
随着平衡网络设计问题的规模增大,计算的复杂程度也增加并影响它的可行性,设计一种更有效的求解算法是必要的.对固定需求条件下的城市交通平衡网络问题的非线性双层规划模型采用模拟退火算法求解,通过一个简单的算例,和BLABG算法比较,说明了模拟退火算法的有效性和可行性,指出了模拟退火算法优越性:减少计算的复杂程度并能保证解的质量.
关键词：
非线性双层规划 模拟退火 平衡网络
[期刊] 运筹与管理
[作者]
史烨 李凯
研究了一类调度目标是最小化最大完成时间的并行机调度问题。考虑到此问题的NP-hard特性,引入模拟退火算法思想以获取高质量近优解。分析了现有此问题模拟退火算法的缺陷,定义了关键机器和非关键机器,设计了一个包含局部优化的模拟退火算法。除了交换变换,还引入插入变换以改变各子调度中作业个数。大量的随机数据实验用于验证算法解的质量和计算效率,实验结果表明该模拟退火算法能够在有限时间内为大规模问题求得高质量满意解。
关键词：
调度 并行机 最大完工时间 模拟退火
[期刊] 预测
[作者]
唐小卫 高强 朱金福
为解决不正常航班恢复对航空公司带来的严重影响,研究了不正常航班恢复模型及其优化算法,对现有不正常航班恢复优化模型提出适当改进,重点设计了一种贪婪模拟退火算法。算法融合了GRASP和模拟退火算法的特点,提高了领域解的选择效率并且降低了陷入局部最优解的概率。实例证明这种算法可以处理大规模的不正常航班恢复问题,并且能够达到时间代价与结果质量的均衡。
[期刊] 林业科学研究
[作者]
沈康 杨廷栋 张怀清 张鸿 朱念福 刘华
[目的]基于模拟退火算法,研究一种考虑林分结构健康状况和目标平均胸径的多目标森林经营方法,同时结合单木生长方程,基于Unity3D可视化引擎实现林分经营动态可视化模拟。[方法]以湖南省攸县黄丰桥国有林场5块杉木人工纯林2012—2017年样地连年调查数据为数据源,考虑林分分布状况、竞争程度、营养空间,以平均角尺度、平均大小比、林分拥挤度3个结构参数建立空间结构函数。在此基础上,以健康林分结构和平均胸径为经营目标,以竞争指数为参考初步筛选出的间伐木组合排列的结果作为经营方案的集合,通过模拟退火算法进行最优间伐经营方案解的选择。最后,通过建立考虑Hegyi竞争指数的可变生长率的单木生长方程,以结构分析-经营-生长三者不断迭代的方式并基于Unity3D渲染引擎实现林分经营动态可视化模拟。[结果]通过对5号样地(初始林分230株,年龄16 a,平均胸径20.21 cm)以健康林分结构和30 cm林分平均胸径为经营目标进行经营动态可视化模拟,结果表明林分年龄在21、26、31 a分别进行过间伐模拟,当林分年龄31 a间伐后,林分平均胸径达到30.10 cm,林分平均角尺度为0.64,林分拥挤度为0.74,林分结构接近健康水平。[结论]本研究提出的基于模拟退火算法的林分多目标经营动态可视化模拟方法能够模拟在多目标经营需求下的林分动态,并且形象直观,可以进一步为林业科研和生产提供支持。
[期刊] 统计与决策
[作者]
彭宇文 郭莉莎 毛超
文章讨论了自变量、因变量以及回归系数均为模糊数的线性和非线性回归模型,提出了一种与模糊隶属度相关的回归效果评价方法,并设计了模拟退火算法进行优化求解。将隶属度为1时各模糊数取值以及各模糊数的边界进行回归产生的系数作为初始解,采用多层邻域操作产生新解,通过多准则终止运算,并且利用增加记忆装置记录了每次运算的最优解。算例和对比分析的结果表明,该方法收敛速度快、回归效果较好,适合处理较复杂的模糊回归模型。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
李斌 何万里
Heston随机波动率模型的期权定价比Black-Sholes模型更符合市场情况,是金融衍生品定价研究的热点。但应用时需要确定五个待估参数,参数的确定属于组合优化问题,此问题的求解通常比较困难。本文利用遗传算法解决该优化问题,从而得到Heston模型的待估参数。该算法避免丢失最优解,具有群体搜索的特点,有着很好的概率跳出局部极小值,从而以概率1收敛到全局极小值。在实证研究中,利用香港恒生股票指数期权在2014年6月10日和2014年6月25日交易的数据为样本,得到待估参数,并用该参数对2014年6月12日的买入期权和2014年6月27日的卖出期权进行了模拟定价。数值结果与进化过程表明本文方法的...
关键词：
Heston模型 遗传算法 组合优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡卉 刘富鑫 王愚勤 冯芷郁 王瑞
为减小物资生产与配送不协调造成的成本及生产资源浪费，建立了考虑推动式生产调度的物资配送优化模型，并针对标准模拟退火算法受随机因素影响易陷入局部最优的缺点，设计带有回火与缓冷操作的改进模拟退火算法对模型求解，确定了优化的车辆配送路线以及物资生产计划。对比实验结果表明：相对于单纯的物资配送优化模型，考虑推动式生产调度的配送优化模型，能够有效减小物资滞留时间以及配送延误成本；相较于标准模拟退火算法，改进算法搜索到了更优解，且计算结果的标准差减小了93.42%,稳定性更好；同时，改进模拟退火算法具有较低的偏差率，在中小规模算例中求解质量较高，平均偏差率在0.5%以内。
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