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[期刊] 财经论丛
[作者]
马俊海 张秀峰
专利作为现代企业重要的无形资产,对企业募集发展资金、扩大收益回流、形成竞争优势发挥着巨大的作用,因此专利定价问题也成为现代企业管理决策中的重要内容。本文基于专利的实物期权特征,运用蒙特卡罗模拟方法对专利的实物期权定价问题进行研究与探讨。首先,分析探讨专利投资项目的决策过程及其实物期权特征;在此基础上,建立专利定价的实物期权蒙特卡罗模拟模型,并引入对偶变量技术用以提高蒙特卡罗模拟的效率;最后,以生物医药企业专利定价为例进行实证模拟。研究结论认为,引入适当方差减少技术的蒙特卡罗模拟则成为专利实物期权定价的一种有效的分析方法。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
谭键 戴钰
在单标的资产价格随机模型的基础上,推导了具相关性的多标的资产价格的随机过程公式,以此构造蒙特卡罗模拟高维欧式期权定价的随机模型,给出模拟算法,并分析了影响蒙特卡罗模拟效果的几个关键因素。模拟算例的结果显示模拟效果较好。
关键词：
标的资产 期权定价 蒙特卡罗模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
柯开明,王建华,王玉玲
[期刊] 统计与决策
[作者]
张慧 孟纹羽
研究具有Knight不确定性的分形金融市场,建立欧式看涨期权的动态稳健定价模型,利用拟条件期望以及拟鞅得到模型的显式解。通过分析避险参数以及进行数值计算,验证Knight不确定性对欧式看涨期权动态稳健定价的重要影响。
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘凤琴 马俊海 戈晓菲
银行存贷款合约隐含的可提前偿还条件具有很强的期权性,用期权定价方法对其进行研究分析是一个重要的手段。本文首先在隐含期权标的利率特性分析的基础上,建立了符合利率运动规律的跳跃扩散模型;其次用期权定价的蒙特卡罗模拟方法对包含在可提前偿付存贷款合约中的隐含期权问题进行研究;最后引进对偶变量方差减少技术,并以实证数据说明了其有效性。研究结论认为,基于诸如对偶变量等方差减少技术的蒙特卡罗模拟改进方法是解决银行存贷款隐含期权定价问题的一种有效途径。
[期刊] 软科学
[作者]
吴恒煜 陈鹏
使用似然比方法对期权敏感性进行估计时,分别采用标准的蒙特卡罗模拟、拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟,比较三种方法在模拟结果的可靠性和耗时上的优劣,发现拟蒙特卡罗模拟和分层抽样下的蒙特卡罗模拟都优于标准的蒙特卡罗方法;拟蒙特卡罗模拟在模拟结果的可靠性上具有明显的优势,在模拟维数为一维时,拟蒙特卡罗模拟的模拟耗时并不明显优势,而在二维时,耗时明显比分层抽样下的蒙特卡罗模拟短。
关键词：
蒙特卡罗 拟蒙特卡罗 敏感性 似然比方法
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马俊海 杨非
由于可转换债券的复杂性,对其进行准确定价是一项极具挑战性的工作。到目前为止,国内外学者针对这一问题进行了大量的研究。本文简要地讨论了可转换债券的几类主要定价方法,在此基础上,着重系统地分析和评述可转换债券的蒙特卡罗模拟定价方法及其改进。本文认为,最小方差蒙特卡罗模拟方法非常适用于可转换债券的定价,然而其定价效率也受到了此方法的固有偏差及低收敛度的严重影响。
关键词：
可转换债券 蒙特卡罗模拟 LSM方法
[期刊] 运筹与管理
[作者]
方艳 张元玺 乔明哲
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模型的发展和完善提供必要的参考和指引。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
方艳 张元玺 乔明哲
上证50ETF期权作为中国资本市场上股票期权的第一个试点产品,其定价问题尤为重要。本文分别运用B-S-M期权定价模型和蒙特卡罗模拟方法对其定价进行实证研究,分析结果表明:1)IGARCH模型比传统的GARCH模型更能较好地拟合上证50ETF的波动率;2)当模拟次数为1000时,蒙特卡罗方法的效率一致地高于B-S-M模型,并且除了对偶变量技术的拟蒙特卡罗其他模型的精确度也都高于B-S-M模型;3)B-S-M模型和蒙特卡罗模拟方法都可以较为准确地、有效地模拟出上证50ETF期权价格。这些研究将为今后期权定价模
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李志伟
蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法,将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量,解决了相关随机数模拟的难题。一、乔列斯基因子分解法
[期刊] 财会通讯(理财版)
[作者]
李文昌
企业会计信息系统的建立为运用复杂的决策技术创造了条件。当前财务管理理论建立了多种成熟的资本预算方法,其中以净现值法(NPV)为代表,但净现值法对多期资本预算结果的风险分析并不太有效。因此,如果基于期望收益进行数据的模拟,得出多个可能的结果,在此基础上就可以进行风险分析。本文拟采用蒙特卡罗模拟方法并结合其在Excel上的实现,建立一种模拟改进的资本预算方法,并简单分析其结果和未来应用途径。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张禹 李富有 吴逢怡
文章基于期权交易的真实策略,分析期权价值的路径趋势,并通过蒙特卡罗模拟,从内在价值、时间价值和外在波动率这三个角度来分析期权临近到期日的价值走势。实证结果显示,期权的内在价值和时间价值并非完全无关,随着期权到期日的临近,期权的内在价值和时间价值都会减少;外在波动率和杠杆率都会放大,因此不建议将期权持有至临近到期日。此外,期权市场一个月隐含波动率与历史波动率的比较检验也验证了以上观点。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
吴恒煜 陈鹏
考虑到挽回率是违约互换定价的重要因素,同时获得准确的挽回率也是极其困难的,于是假设挽回率是随机的,并与对应资产违约时间呈Copula类相依结构。在该假设条件下提出一种对第n次违约互换定价的模拟算法。通过实证模拟发现,恒定挽回率,独立随机挽回率和Copula结构的挽回率对应的定价结果相差较大。
关键词：
随机挽回率 违约互换 Copula
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文献计量分析
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