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[期刊] 农业技术经济
[作者]
王明利 李威夷
本文根据我国生猪和猪肉价格的数据特征,运用Beveridge和Nelson提出的趋势周期分解技术,将1995—2009年生猪和猪肉价格月度数据分解为确定性趋势、周期成分和随机趋势。在此基础上,基于方差比度量随机冲击对生猪市场产生的持久性效应。分解结果表明:我国生猪和猪肉价格中存在稳定增长的确定性趋势,总体上外部冲击对价格产生负面效应;生猪和猪肉价格共经历了5个完整周期,平均周期长度30个月,并于2009年下半年进入第6轮周期的下行期;生猪和猪肉价格的长期波动中有90%源于随机冲击。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王明利 石自忠
本文利用BN分解法对我国牛肉价格进行趋势周期分解,得到其确定性趋势、周期成分和随机趋势;在此基础上分析其他畜禽肉类价格和随机冲击对牛肉价格的影响,并进行测定。分析结果表明,我国牛肉价格存在稳定增长的确定性趋势,外部冲击对其增长有抑制作用;牛肉价格波动大致可划分为5个周期,第五轮周期尚未结束,平均周期长度为43.4个月;羊肉价格、猪肉价格和鸡肉价格对牛肉价格的冲击影响较长,其短期贡献度分别为12.38%、6.34%和2.90%,羊肉价格影响最大,其次为猪肉和鸡肉;牛肉价格的长期波动中约有50%是源于随机冲击。
[期刊] 经济研究
[作者]
王少平 胡进
本文根据我国GDP的数据特征,运用Beveridge和Nelson提出的趋势周期分解技术,将GDP总量季度数据(样本:1992Q1—2008Q1)分解为确定性趋势、随机趋势与周期。在此基础上,基于方差比度量随机冲击对我国经济波动产生的持久性效应。本文的分解结果表明:(1)我国GDP中存在稳健的确定性趋势,随机冲击效应在总体上对经济增长产生负面效应;(2)我国经济共经历八轮完整的周期,并于2008年第一季度进入第九轮周期的下行期。基于方差比度量的结论为:随机冲击对我国经济的长期波动产生的持久性效应为20%,瞬间效应高达80%。
[期刊] 农业现代化研究
[作者]
高中理 邵祥东
2010年3月份以来,猪肉价格波动对CPI周期波动的动态冲击效应成为理论界关注的热点,归纳而言主要有支持论、短期冲击论和否定论三种代表性观点。本文在2000年1月至2010年6月间月度统计数据基础上,运用增益谱频域分析法,检验了猪肉、肉禽及其制品、粮食、水产品、鲜蛋、鲜果、鲜菜7种食品价格周期波动对CPI周期波动的增益贡献。结果发现:猪肉价格周期波动对CPI周期波动仅具有短期偶发冲击作用,其对CPI周期波动增益贡献在13%～18%之间;粮食价格和水产品价格波动对CPI周期波动的增益贡献大于猪肉价格波动的冲击贡献;鲜蛋价格和鲜菜价格波动的冲击效应具有明显的节假日特征。建立核心食品类CPI制度,降...
关键词：
猪肉价格 CPI 增益谱 周期波动
[期刊] 世界农业
[作者]
喻龙敏 付莲莲
中国生猪进口量逐年上升,国际生猪市场和国内生猪市场的联系日渐紧密。欧盟生猪市场成为中国生猪市场的主要关联市场。本文基于2011年1月至2020年11月的欧盟生猪价格和国内生猪价格数据,建立国际生猪价格和国内生猪价格的动态多元GARCH模型,考察国际生猪和国内生猪市场的波动溢出效应和动态关联性,并加入外部因素,探讨外部因素对国内外生猪市场联动性的介入效应。结果发现:欧盟的生猪价格与中国生猪价格长期来看具有部分同步性,更多阶段存在反向变化,且差距程度自2019年起明显扩大。中国生猪价格和欧盟生猪价格之间存在明显的双向溢出效应,但不具备长期持续性。中国生猪市场和欧盟生猪市场之间的动态相关程度均值约13.15%且波动较大;整体上外部冲击会降低中国生猪市场与欧盟生猪市场之间的动态关联性,全球经济政策不确定性使中国生猪市场与欧盟生猪市场之间的动态关联性略有下降,国际原油价格波动降低了中国生猪市场与欧盟生猪市场之间的动态关联性,影响幅度较大,而美元货币政策使中国生猪市场与欧盟生猪市场之间的动态关联性略有加强。据此本文提出加强生猪产业规模化、健全生猪安全防控机制、增强生猪抵抗风险能力等相关建议,从而保障国内生猪市场的健康发展、提高国内生猪市场的影响力。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
毛学峰 曾寅初
本文使用1995～2008年月度价格资料,采用时间序列分解方法对生猪价格周期展开讨论。研究发现,生猪价格存在显著的周期波动,周期大约为35～45个月,仔猪价格波动特征与其有一定差别,且外部冲击往往对生猪市场的价格波动起到推波助澜的作用。因此,减少外部冲击及其影响、分散养殖业风险对于促进生猪市场稳定具有重要意义。
[期刊] 世界农业
[作者]
周忠丽 石自忠
本文利用HP滤波法对1961年以来世界苜蓿进口量进行周期分解,将其划分为4个周期,其中最短周期为13年,最长周期为16年,最近一轮周期尚未结束;用ARMA模型对苜蓿进口量进行预测,发现进口量将呈现平稳上升趋势,到2020年进口量达到152.03万t;另外,随机冲击对苜蓿贸易长期波动的持久效应在10%以下,瞬间效应高达43%。
关键词：
苜蓿贸易 周期 预测 随机冲击
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙彦林 陈守东 刘洋
本文基于RTV-DFM合成的FCI分析中国金融状况,通过趋势周期分解试图揭示其趋势周期波动特征。研究发现:该金融状况指数能够很好地反映中国金融状况的历史趋势及非对称特征且具有较好的预警功能,结果显示金融危机期间的刺激政策存在滞后效应,没能及时、充分发挥其作用;中国目前已经历了两次完整的金融景气周期循环,且处在第三次循环的泡沫破灭阶段并深陷于此,结果表明中国金融周期性短期波动与FCI趋势变化背道而驰,随机性趋势成分与FCI保持一致,且随机冲击的驱动效应更为强劲。
[期刊] 金融论坛
[作者]
孙彦林 陈守东 刘洋
本文基于RTV-DFM合成的FCI分析中国金融状况,通过趋势周期分解试图揭示其趋势周期波动特征。研究发现:该金融状况指数能够很好地反映中国金融状况的历史趋势及非对称特征且具有较好的预警功能,结果显示金融危机期间的刺激政策存在滞后效应,没能及时、充分发挥其作用;中国目前已经历了两次完整的金融景气周期循环,且处在第三次循环的泡沫破灭阶段并深陷于此,结果表明中国金融周期性短期波动与FCI趋势变化背道而驰,随机性趋势成分与FCI保持一致,且随机冲击的驱动效应更为强劲。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾宁 余孟阳
在经济金融一体化的背景下,全球金融周期已经形成。全球金融周期会改变各国资本流动情况,进而影响主要资产价格,这一作用机制在中国市场得到了印证。文章进行VAR分析,结果表明:以股票市场价格和房地产市场价格为代表的中国资产价格对于全球金融周期存在较为敏感的负向反应。
关键词：
全球金融周期 资产价格 货币政策独立
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
花俊国
以双阈值机制转移模型刻画通货膨胀周期波动中通胀持久性的变化为基础,使用非线性广义脉冲响应函数分析不同通胀周期阶段随机冲击对通胀的动态冲击效应的实证结果表明:中国的通胀周期可分为通缩持续、通缩缓和、通胀缓和与通胀加速阶段,通胀缓和与通胀加速阶段的通胀持久性相对更高,通缩持续阶段相对较低;2012年7月中国进入新一轮通胀周期的通缩持续阶段,中国刺激经济增长政策对通胀的冲击将由2012年下半年的负向随机冲击转为持续正值。
[期刊] 财经研究
[作者]
简泽
文章在新古典随机增长模型的框架下,扩展并简化了KPSW的计量经济学方法,并用它识别和测量了具有持久效应的生产率冲击对我国经济波动的影响。我们发现具有持久效应的生产率冲击不仅引起了这些变量长期趋势的随机变化,而且导致了投资和产出偏离随机趋势的短期波动。不过,生产率冲击的短期波动效应可能并不具有实际上的重要性。
关键词：
生产率冲击 随机趋势 短期波动效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
张斌 张岚
文章研究了存在两类故障的系统可靠度及非周期不完全预防维修模型。根据退化和随机冲击模型构建了系统的可靠度函数。为了满足可靠性要求,提出非周期不完全预防维修模型。以长期运行平均维修费用率最小为目标,给出不完全预防维修计划的确定方法,分析了模型参数对维修策略的影响。
关键词：
退化 随机冲击 可靠性 非周期
[期刊] 统计与决策
[作者]
李俊茹 石自忠 胡向东
猪粮安天下，近年来非洲猪瘟、新冠肺炎疫情给生猪保供给、稳价格带来巨大压力与挑战。为探究双疫情冲击对生猪市场价格的影响，厘清双疫情冲击影响机理，文章基于2005年第1季度至2021年第3季度中国生猪市场价格和双疫情基础数据，借助TVP-VAR-SV模型进行实证分析。研究结果表明：双疫情冲击对生猪市场价格的影响具有明显时变特征，是推动价格呈现周期性波动的重要原因；非洲猪瘟疫情带来的冲击影响较新冠肺炎疫情更大，前者总体表现为推动作用，后者则为抑制作用；不同生猪市场价格所受影响存在差异，在产业链由前到后表现出减弱态势，仔猪价格所受影响相对更大；双疫情冲击对生猪市场价格的冲击影响持续时间较长。因此，应建立健全不确定性响应机制，强化生猪应急保障能力，多渠道多方式夯实生猪产业有序发展和市场稳定运行基础。
[期刊] 经济研究
[作者]
陈昆亭 周炎 黄晶
本文建立DSGE周期模型,引入异质偏好、利率分类,分别考察各类利率偏差的形成机制和周期波动性影响,研究利率扭曲冲击对宏观经济的影响。模型预测:(1)实际储蓄利率的负向冲击,只在很短的时间内、以很有限的幅度引致经济增长,接着形成远超过增长幅度的大幅度萧条,并导致一般工薪家庭社会平均消费比例下降,企业家家庭平均消费水平上升;(2)金融市场摩擦(存贷款利差)冲击影响经济稳态解,因而影响中长期经济发展趋势。试验表明金融部门的一单位需求中,81%来自对投资的挤出,18%来自于对一般工人家庭消费的挤出,1%来自对企业家部门消费的挤出。因而,金融摩擦对收入分配和长期经济增长都有影响。综合来看,持续的利率扭曲...
关键词：
利率扭曲 金融冲击 金融摩擦 周期波动
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