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[期刊] 农业现代化研究
[作者]
王刚毅 王志琳 李春雷
近年来,生猪产业链价格波动渐趋剧烈,对生猪产业发展和居民消费带来较大影响。探究生猪产业政策不确定性对生猪产业链价格波动的影响对稳定生猪产业链价格波动具有积极意义。本文基于《人民日报》构建生猪产业政策不确定性指数,选取2001年1月—2020年9月的月度数据,运用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型实证分析了生猪产业政策不确定性变动对生猪产业链价格波动的动态影响。研究表明:生猪产业政策不确定性对产业链价格波动造成的影响存在差异,其中,对仔猪价格的冲击最大,生猪、猪肉价格次之,对饲料价格冲击最小,在冲击方向上呈现正负交替变化的特征;蓝耳病,"瘦肉精"事件,非洲猪瘟所处三个时期的生猪产业政策不确定性对产业链各环节价格的冲击影响存在差异性;生猪产业政策不确定性导致经济主体预期决策和行为发生改变,进而造成供求关系的变化,是导致价格波动的重要原因。基于此,政府产业调控应适时适度,推动市场共享信息服务体系的建设与完善;同时提高生物安全水平;加强畜牧业人才培养。
[期刊] 中国农村经济
[作者]
石自忠 王明利 胡向东
基于１９９５年１月～２０１５年１０月的中国经济政策不确定性指数和主要畜产品价格，本文利用时变参数向量自回归（ＴＶＰ－ＶＡＲ）模型就经济政策不确定性对中国畜产品价格的冲击进行了分析。研究结果表明：（１）畜产品价格受到经济政策不确定性的冲击巨大。经济政策不确定性对畜产品价格的冲击持续存在，是畜产品价格周期性波动的重要原因；猪肉价格受经济政策不确定性冲击最大，其次为牛羊肉价格，鸡肉价格受冲击较小，且冲击影响在２００７年前后最为严重；猪肉价格和鸡肉价格对冲击的反应较相似，牛肉价格和羊肉价格对冲击的反应一致性高，但与前两者相比存在滞后性；经济政策不确定性在２００５年之前对畜产品价格的冲击更多地表现为正向．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
张俊华 花俊国 唐华仓 吴一平
本文通过构建以经济政策不确定性为影响农产品价格的可观测潜在驱动力的因子增广向量自回归(FAVAR)模型,研究2006年1月至2017年9月的经济政策不确定性对中国农产品价格的冲击效应。结果发现:中国主要农产品价格对经济政策不确定性冲击的响应具有显著的实时性、周期性和负向性;其对国内冲击的响应更迅速、更剧烈,对国际冲击的响应弹性也更强。具体而言,粮食价格对经济政策不确定性冲击的响应剧烈,波动持续期较短;油料作物价格对冲击的响应最强,波动持续期最短;畜禽产品价格对冲击的响应最弱,波动持续期最长;棉、糖价格对冲击的响应和波动持续期与其他农产品相比特异性明显。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈乐一 邓佳燕 杨云
以Ａｇｈｉｏｎ等（２００４）的模型为基础，将不确定性、产业空心化引入到宏观经济波动的模型中来，分析其对经济波动的影响，并运用全球１０６个国家１９８０～２０１３年之间的数据进行实证检验，结论表明：不确定性、产业空心化程度的变化会影响财富的变化，财富的变化会影响投资的变化，进而影响经济波动；不确定性程度每提高１个百分点，经济波动就会提高０．４４１个百分点，产业空心化程度每提高０．０２８个百分点，经济波动就会提高０．０１９个百分点。进一步来看，产业空心化程度的提高伴随不确定性程度的上升会显著地加剧一个国家的经济波动。低收入国家不确定性程度的增大对经济波动的加剧作用最大，高收入国家对经济波动的加剧作用．．．
[期刊] 农业技术经济
[作者]
张喜才 张利庠 卞秋实
本文根据生猪产业链上中下游各个环节产品价格的月度数据,构建了结构向量回归模型,利用脉冲响应函数和方差分解分析了外部冲击对生猪产业链价格体系传递的影响。研究表明,生猪价格是整个生猪产业链价格体系的核心,外部冲击对生猪价格的影响达到5%,而且以2%～5%不等的水平迅速传导给猪肉、仔猪、饲料等环节。外部冲击对于生猪价格自身的波动影响达到90%,对猪肉价格波动和仔猪价格波动解释力最高也达到20%。
关键词：
外部冲击 生猪价格 VAR模型
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
田清淞 肖小勇 李崇光
基于2004年9月—2016年11月我国经济政策不确定性指数和大豆、小麦、玉米期货价格指数,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析经济政策不确定性对我国主要粮食期货价格波动的影响。研究发现:我国粮食期货价格受到经济政策不确定性的冲击,但不同品种间存在明显差异;2008年金融危机、2011年后危机时代及2015年股票灾难三个时期的经济政策不确定性对粮食期货价格呈现正负交替的冲击态势,冲击响应速度快,持续时间长,影响在12期后仍然存在。
[期刊] 物流技术
[作者]
胡杨 雷鸣 雷立坤
以Baker的经济政策不确定性(Economic Policy Uncertainty,EPU)指数和我国物流行业代表性的股价指数-国证物流指数为对象,运用广义自回归条件异方差混频数据抽样(GARCH-MIDAS)模型,分析了经济政策不确定性对物流行业波动率的影响。实证结果表明:EPU对我国物流行业股市波动具有显著的影响,能对物流股票指数波动率的长期成分起到抑制作用。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
董锐
经济政策不确定性对于经济发展来说是一把双刃剑,一方面由于群众无法预测经济政策的走向,无法及时采取相应的措施应对政策使得政策效果明显,另一方面由于公众对政府政策具有不确定性,为预防不确定风险企业会减少投资,给经济发展带来冲击,造成不利影响。文章主要研究经济政策不确定性对经济波动的不利影响。文章将经济政策不确定性细分为货币政策不确定性、财政政策不确定性和政法政策的不确定性,从以上三方面分析经济政策不确定性对经济波动的不利影响。根据分析可以得出货币政策、财政政策和政治政策的不确定性均会对宏观经济和微观经济的运行产生冲击,导致政府部门政策效率低下,企业融资成本上升,投资水平下降。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
周学伟 付巾书 宋加山
本文基于多因子混频波动率模型,研究经济政策不确定性对股市行业波动的影响,为预防出现结构性断点,将样本分为经济增长和经济平稳两个时期,分别探讨两个时期内经济政策不确定性对股市波动的影响。研究发现,在全样本时期货币政策不确定性会显著增强行业波动,贸易和外汇政策不确定性会抑制行业波动,而财政政策不确定性的影响存在行业差异性;子样本结果显示,贸易政策不确定性对行业波动的影响存在非对称性,在经济增长期存在助推作用,在经济平稳期存在抑制作用;同时行业波动在经济增长期对贸易政策反应敏感,在经济平稳期对财政政策反应敏感。
关键词：
政策不确定性 混频数据 行业波动
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
孙永强 尹力博 杜勇宏
文章采用MVEGARCH模型,对中国等多个国家经济政策不确定性与经济波动之间的影响机制进行了实证分析,研究发现经济政策不确定性并不必然引起经济波动。当经济政策针对经济波动进行调整时,逆周期抑制通货膨胀的政策目标难以实现,而由政策调整引起的经济政策不确定性具有逆周期调整产出的影响。当经济政策不确定性不随经济波动而发生变化时,经济政策先于通货膨胀波动而预先进行调整,由此引起的经济政策不确定性将抑制通货膨胀;而受通货膨胀波动影响进行被动的政策调整所引起的经济政策不确定性将进一步推动通货膨胀。若经济政策调整一味地限制经济波动,经济政策不确定性将抑制产出;当经济政策的调整既能抑制经济剧烈波动又能保持经济正常活力时,经济政策不确定性将促进产出。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
卜林 赵航 凡慧敏
在全球地缘政治格局和经贸关系网络化与复杂化的背景下,度量不确定性风险对全球外汇市场的影响具有重要的研究价值。基于GARCH-MIDAS模型,本文利用混频数据探讨了地缘政治风险、经济政策不确定性对各国汇率波动的影响,并对全球不确定性风险的跨国溢出效应进行估计和预测。研究结果表明,多因子GARCH-MIDAS模型可以更好地捕捉跨国溢出效应长期成分的变化趋势。各国汇率水平对本国地缘政治风险冲击的反应在方向和程度上并不一致。各国汇率水平与国内经济政策不确定性之间大多呈现显著的同向变动关系。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘浩杰 刘玚
随着全球经济金融一体化程度的不断提升，各国短期资本流动的波动幅度及共振程度明显增加。文章基于线性视角和空间视角探讨了经济政策不确定性对短期资本流动波动的线性影响及空间影响。线性回归结果表明，全球经济政策不确定性及各国经济政策不确定性对短期资本流动波动具有加剧作用，且对短期资本流入及流出波动的影响大于净资本流动波动。空间回归结果表明，各国短期资本流动波动之间存在空间溢出效应，且在不同的空间权重矩阵下具有异质性。在地理空间关联下，短期资本流动波动存在显著的正向空间溢出，且本国经济政策不确定性上升对相近地区的短期资本流动波动加剧具有正向溢出作用；在金融空间关联下，短期资本流动波动存在显著的负向空间溢出，经济政策不确定性对短期资本流动波动存在正向空间溢出，但显著性较弱。为此，短期资本流动管理不仅要考虑经济政策不确定性冲击的影响，还要关注其空间溢出效应，通过加强国际监管政策协调，防范短期跨境资本流动风险。
[期刊] 南开学报(哲学社会科学版)
[作者]
关伟 刘丽萍 邵梯航
为有效识别影响中国股市波动的外部风险因子，我们以上证综指和深证成指为研究对象，采用美国经济不确定性指数、金融不确定性指数、经济政策不确定性指数以及地缘风险指数度量美国的不确定性冲击，并通过单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型考察美国四类不确定性冲击对中国股市波动的影响以及不同市场的异质性反应，进而识别中国股市波动的外部风险因子。研究结果发现：（1）相比于其他三类不确定性冲击，美国金融不确定性对中国股市波动具有显著的正向影响；（2）美国金融不确定性对上证综指和深证成指波动的影响存在异质性，对深证成指影响程度更大；（3）基于已实现波动率与金融不确定性的双因子模型可以改进单因子模型的估计和预测效果，且MCS检验结果进一步表明，对于上证综指和深证成指，包含金融不确定性的模型始终具有稳定的样本外预测优势。因此，美国金融不确定性是中国股市波动的一个重要影响因子，纳入美国金融不确定性对提高中国股市波动的预测精度具有积极作用，有利于预测和控制股市波动，促进金融市场的平稳运行。
[期刊] 财贸经济
[作者]
侯乃堃 齐中英
尽管从1970年代至今已经有大量文献研究了油价波动问题,但对油价波动不确定性进行研究的文献较少。本文首先采用GARCH族模型测度出1970-2008年世界石油价格波动不确定性值,发现负向冲击对油价波动的影响比正向冲击大,其具有显著的杠杆效应,并且近些年来油价波动不确定性值显著低于1970-1990年代的不确定性值。然后以美国、欧元区和日本为样本,采用VAR模型实证检验了油价波动不确定性对经济波动的影响,检验结果表明:油价波动不确定性能显著抑制企业及消费者的投资和消费行为,增加失业率,最终带来GDP增长率下降和通货膨胀率上升。进一步分析证实油价波动不确定性变化对近些年来油价波动与经济波动影响关系...
[期刊] 农业技术经济
[作者]
谭莹 胡洪涛 李大胜
近年来,我国农产品价格波动剧烈,出现供需脱节等新情况,经济政策不确定性成为价格波动冲击的重要因素。本文在蛛网模型的基础上加入不确定因素寻求其对生产周期较长的农产品价格波动的冲击规律,利用TVP-FAVAR实证模型研究经济政策不确定性对农产品价格冲击的纵向传导机制及各环节的反映特征。研究发现:经济政策不确定性对产业链不同环节及不同时期的冲击均存在差异性;经济因素比政策因素不确定性对农产品产业链的价格冲击更大;产业链中势力较强的批发商更容易受经济政策不确定性的影响,成为整个产业链价格波动的"放大器"。政府应采取合理宣传和引导,预防和疏导经济政策不确定性对市场存在的投机行为和恐慌情绪,加强对农产品批发市场的管控及农业流通组织建设等。
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