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[期刊] 现代管理科学
[作者]
贾俊秀
文章应用DE(A数据包络分析)方法与贝叶斯修正方法,通过对权重和决策者或DM(U决策单元)偏好的合理分析,创建一种能帮助厂商降低经营风险而动态地选择客户的方法。生产厂商可根据自己与客户的往来情况或客户的信用状况来应用此法,以达到有效地争取值得争取的每一个客户而提高效益的目的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁岚
文章对贝叶斯方法下Va R和CVa R的测量方法进行分析,结合内国外的研究成果给出了实现方法;并对Va R和CVa R准确性检验的回测技术进行深入的研究,提出了检验的贝叶斯可信区间;最后,结合沪市节能环保板块指数数据,对Va R和CVa R的测量和检验过程进行实证分析,给出贝叶斯修正方法的具体运用,验证了贝叶斯统计方法在风险研究领域的应用价值。
关键词：
风险值 贝叶斯修正 回测检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆静 王捷
针对传统贝叶斯网络方法在先验概率设定中的不足,文章提出采用超级贝叶斯方法,通过对每个专家意见赋予不同的权重,帮助决策者修正初始判断,得到更为准确的贝叶斯网络先验概率,并采用银行风险管理中的实例介绍了该方法的具体操作过程。
[期刊] 中南林业科技大学学报
[作者]
宋熠 柏超
以当今各国流行的无赔款优待模型(NCD)为基础,通过贝叶斯方法考虑了被保险人的历史索赔记录对其在NCD系统中所处折扣组别以及保险公司财务的影响,并通过例子说明了改进后的NCD系统与原系统的差异.
[期刊] 统计研究
[作者]
朱喜安 郜元兴
The paper put forward the author’views about essence of index after discussing the concept of Statistical Indices at the first.Then the author introduces the bayesian theory and the connection with statistics indices.Combining Shanghai Stock Exchange,the paper mainly introduce the model of point of chain 180 index,and empirical research of bayesian estimator for Statistical Indices.
关键词：
统计指数 贝叶斯方法 实证分析
[期刊] 软科学
[作者]
郑骏
随机方法与贝叶斯方法在高新技术中的应用山东师范大学郑骏马克思曾指出，一门科学只有在成地功运用数学时，才算真正发展，走向成熟。（拉法格《回忆马克思》第７页）美国《今日数学》和《明日数学》两书的主编Ｌ．Ａ．Ｓｔｅｅｎ教授，１９８８年在国际数学教育大会的综...
[期刊] 统计研究
[作者]
许涤龙
《广义股价指数的修正方法研究》发表后①，连续收到一些读者来信，提出的问题主要有：如果股价平均数的样本股中有多种股票发生非交易性变异，如何运用除数修正法和股价修正法进行修正？从例题计算结果看，修正后股价自然变动状态下的平均数（Ｐ１）出现了间断或偏差，其...
[期刊] 统计与决策
[作者]
井晓丹 朱永忠 井睿
文章针对线性回归问题中的模型选择进行了研究,从理论上提出了将k折交叉验证与投影预测法相结合的模型选择方法,通过数据仿真验证了此方法的合理性。
[期刊] 重庆工商大学学报(西部论坛)
[作者]
李勇 孙荣
在一个参数的可选先验分布类中选择一个合理先验的问题,类似于从参数空间中估计一个恰当参数的问题。因此,可利用贝叶斯分析的后验分布理论,先求出参数的后验分布,再根据后验分布中各个先验的相对似然选取似然最大的先验为合理先验,从而建立一个基于参数的后验分布的先验选择方法,它也是ML-Ⅱ先验的一个拓广。
关键词：
先验选择 后验分布 贝叶斯似然合理先验
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁子甲 李仲飞
传统均值—方差模型应用于投资实践时将参数的估计值看作是其真实取值,从而忽略了估计风险对投资决策的影响。基于此,文章提出了基于贝叶斯方法的均值—方差模型,并介绍了最优投资组合的求解过程。贝叶斯分析框架的引入将有效克服传统均值—方差模型对参数取值的敏感性,使得模型的稳健性得到显著提高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
范真 王西贝
文章在空间杜宾模型下讨论贝叶斯后验模型概率方法对空间权重矩阵的选择效果，并利用蒙特卡洛模拟验证了该方法的有效性。结果表明：贝叶斯后验模型概率方法对权重判别的准确性较高，且随样本量和时间的增加而提高，正确判别率与空间相关系数的关系呈现“U”型特征；在对具有较强相关性的权重选择中，其判别能力下降，但效果仍优于ML法；在对有不同属性的静态空间权重的判别中，贝叶斯后验模型概率可快速达到100%；对于动态和静态空间权重的选择问题，该方法在存在较大正向空间相关性的情况下具有良好功效。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋远营 张波
本文利用非参数贝叶斯方法进行随机波动建模。通常的参数随机波动模型适用于证券市场中的综合指数数据,而对个股数据和小范围指数数据的拟合效果较差,主要原因是其收益率数据的变化规律更为复杂、具有更厚的尾部行为,而非参数贝叶斯方法的随机波动模型无需进行分布假设,具有很强的灵活性。本文利用SV-DPM模型对IBM的股票价格数据和上证50指数数据进行建模,研究发现非参数随机波动模型能拟合参数随机波动模型难以扑捉到的数据特征,实证表明有充分的依据支持非参数贝叶斯随机波动模型。论文的研究有助于捕捉金融资产的时变波动性质,能更好的揭示金融市场的运行规律,为期权定价和金融风险管理提供依据,对于防范与控制金融风险有着重要意义。
[期刊] 预测
[作者]
施发启
贝叶斯方法论在经济预测中的应用施发启（国家统计局核算司，１００８２６）近年来，贝叶斯理论在统计多数的推断、假设检验、可靠性理论以及经济预测的决策等许多方面发挥越来越重要的作用，有关贝叶斯理论的研究也获得了长足的进步，尽管它在很多方面还不很完善，但由此...
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭刚正
贝叶斯方法应用到决策分析中,更充分地利用总体信息、先验信息和样本信息,形成后验分布,并依据损失函数计算最优决策函数与最小后验期望损失,同时,通过抽样信息期望值EVSI来刻画抽取样本的经济效益,使整个决策过程更有说服力。
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