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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
危慧惠
本文首先介绍了理性预期股价模型和适应性预期股价模型 ,并对两种模型的定价方法和实证分析结果进行了比较 ,得出了较理性预期模型而言 ,适应性预期模型对于成熟股票市场有更强的解释能力 ,结论对我国股市有一定借鉴意义。
关键词：
理性预期 适应性预期 红利贴现模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
于维生 于羽
考虑有限理性和适应性预期的不同理性的双寡头厂商,文章建立了价格决策的动态排污权交易模型。对该模型的纳什均衡的存在性和稳定性进行理论分析,对系统的分岔、混沌的动态行为进行数值模拟。当价格调整速度和边际污染治理成本持续增加时,系统稳定状态消失由周期分岔开始逐渐出现混沌。混沌吸引子和系统在混沌状态时对初值的敏感性得到验证。
[期刊] 商业研究
[作者]
杨婉茜 成力为
预期的形式决定了经济主体的前瞻性行为,体现为不同形状的收益率曲线,是货币政策制定和执行必须考虑的微观行为基础。基于利率期限结构的理性预期理论和适应性预期理论,本文采用单位根检验、协整检验和线性回归方法,对我国银行间同业拆借利率体系(Shibor)进行实证研究,发现Shibor整体、短端和以3个月利率为短期的中长端利率组合均符合适应性预期理论,但理性预期假设没有通过显著性检验。
关键词：
Shibor 理性预期 适应性预期
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
谭砚文 李朝晖
运用适应性预期模型和协整检验技术对中美两国棉花生产者供给反应函数进行了度量,结果表明中国棉花生产者的决策行为主要受价格和成本的影响,而美国棉花生产者却呈现出反市场化的逆向行为。
关键词：
中美棉花 供给行为 适应性预期模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈淼 王曦
本文利用邹(Chow)的方法,基于现值模型,结合中国沪市红利指数日数据对中国股票市场预期的形成进行了检验。结果发现,较于理性预期而言,中国的股票市场预期具有更强的适应性预期性质。同时,在对比了邹的检验结果之后,我们发现相较于美国和中国香港地区的股票市场,中国股市的适应性预期影响更为明显,其在市场中的表现即为中国股市中"追涨杀跌"的投机性行为更多。
关键词：
理性预期 适应性预期 股票红利现值模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾六宝 么海亮
文章应用拉姆齐模型对适应性预期假说消费模型进行了改进,使原有外生函数模型内生化。通过风险回避系数等参数的测算,建立了内生化的适应性预期假说消费计量模型;并采用相应数据对我国居民消费状况进行了动态模拟分析。
关键词：
适应性预期 拉姆齐模型 风险回避系数
[期刊] 金融研究
[作者]
徐飞 花冯涛 李强谊
"传染性"是股价崩盘三大基本特征之一,会加剧股价崩盘负面影响,甚至引发系统性金融风险,因此,本文重点关注股价崩盘传染机制研究。首先,本文基于两阶段理性预期均衡模型,提出股价崩盘传染两大假设,即投资者理性预期与流动性约束导致传染;其次,基于2000-2016年全球28个国家或地区资本市场数据,实证检验股价崩盘传染机制和传染渠道。研究显示:(1)投资者理性预期、流动性约束会导致股价崩盘发生传染;(2)股价崩盘事件会在资本市场关联国家或地区传染;(3)提高资本市场信息透明度、加强金融管制有助于降低受关联国家或地区股价崩盘传染。
关键词：
股价崩盘 传染性 理性预期 流动性约束
[期刊] 统计研究
[作者]
牛晓健 陶川
本文基于通货膨胀的适应性预期理论,通过引入乘法形式,对原加法形式下适应性预期的演进过程进行了从算术平均到几何平均的变换,在此基础上构建了一个可用于研究在相对水平下自变量的变动预期对因变量影响的对数计量模型,从而解决了原加法形式无法应用于对数计量模型的难题;且模型通过二次迭代保证了参数的恰好识别并提供了克服其内生性的有效方法。作为模型的应用,本文选取了2005年7月人民币汇率形成机制改革以来外汇贷款和人民币对美元汇率的月度数据,结合广义矩估计方法(GMM)实证揭示了这期间人民币对美元汇率变化所具有的适应性预期特征及其对外汇贷款变动显著影响。
关键词：
适应性预期 乘法形式 对数模型 外汇贷款
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
梁平 李双成
国内对理性预期消费的检验存在不同程度的问题。全融体制改革强化了居民的投资意识,使不确定性意识大大加强。在现阶段,消费者的理性消费要受到一定影响和约束,消费信贷机制有待于进一步完善。
关键词：
理性预期消费 假说 预测能力
[期刊] 财经科学
[作者]
于光耀 徐娜
在介绍我国通胀预期测量与估计方法的基础上,分析差额法、正态分布概率法、均匀分布概率法和Logistic分布概率法下通胀预期的形成机制。研究表明,通胀预期的理性或适应性的判断取决于我国居民对未来物价预期所服从的分布,均匀分布下的通胀预期具有较强的特殊性,并且这种分布直接影响着政策制定部门抑制通胀的侧重方向。
关键词：
通胀预期 理性 适应性
[期刊] 当代经济科学
[作者]
范王榜
理性预期：理论、政策及其在中国的适应性分析范王榜１９９５年诺贝尔经济学奖授给了美国芝加哥大学罗伯特·卢卡斯（ＲｏｂｅｒｔＬｕｃａｓ，１９３７～）教授，获奖的主要理由在于他在发展和运用＂理性预期假设（ＲＥＨ）＂进行宏观经济分析中所做出的特殊贡献，这标志...
[期刊] 投资研究
[作者]
唐有瑜
一、研究背景尽管西方国家的金融投资活动具有悠久的历史，但在本世纪５０年代以前，还没有形成真正科学意义上的投资理论。第二次世界大战后，一方面，西方国家的经济处于复兴和发展阶段，迫切需要筹措大量资金，需要资本市场的能量释放；另一方面，金融工具和金融投资方...
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨璐 方静
打破投资者对债券按期全额兑付的预期是一个亟待解决的问题。本文以地方国有企业信用债违约为背景,重点考察了投资者适应性预期对其按期全额兑付预期的影响。本文选取了2014—2019年我国信用债市场上成功发行的地方国有企业信用债数据,采用双重差分倾向得分匹配法,度量了投资者按期全额兑付预期对债券发行溢价的影响,证明了投资者对债券按期全额兑付的预期会因适应性预期的调整而消失。进一步研究发现,适应性预期会因债券发行的地区、有无担保、发行金额及期限的不同而有所差异。本文的研究结果为消除投资者按期全额兑付预期、完善债券发行市场定价机制提供参考。
[期刊] 经济学家
[作者]
尹嘉
在理性预期学派看来，适应性预期隐含着这样一种可能性，即预期值和实际观察值会持续地相互背离，尤其如果经济行为人除了掌握被预测变量的一系列过去的观察值以外，还掌握别的信息，那么运用适应性预期就会浪费掉这部分信息，这显然与经济行为人是理性的假定是矛盾的。基...
[期刊] 财贸经济
[作者]
严武 金涛
本文基于VAR-MGARCH模型,分别选择人民币对美元、欧元和日元等不同外币的汇率,研究了我国股价和汇率之间的关联。实证研究表明,存在一定程度的从人民币对欧元汇率到股指的价格溢出效应,存在人民币对欧元汇率和人民币对日元汇率到股指的波动溢出效应,但人民币对美元汇率和股指之间既不存在明显的价格溢出效应,也不存在明显的波动溢出效应。总体来说,当前我国股票价格和汇率之间的内在关联性并不强。为实现货币政策的有效传导,应采取措施加强股市和汇市两个市场的有机联系。
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