- 年份
- 2024(8773)
- 2023(12803)
- 2022(11072)
- 2021(10388)
- 2020(8819)
- 2019(20126)
- 2018(19831)
- 2017(38558)
- 2016(21179)
- 2015(23401)
- 2014(23071)
- 2013(22922)
- 2012(20832)
- 2011(18796)
- 2010(18232)
- 2009(16562)
- 2008(16153)
- 2007(13677)
- 2006(11757)
- 2005(10031)
- 学科
- 济(80860)
- 经济(80766)
- 管理(61231)
- 业(59376)
- 企(50487)
- 企业(50487)
- 方法(41544)
- 数学(36595)
- 数学方法(36269)
- 财(22476)
- 农(20368)
- 中国(18818)
- 学(18493)
- 业经(17655)
- 务(15851)
- 贸(15843)
- 贸易(15837)
- 财务(15792)
- 财务管理(15774)
- 易(15394)
- 企业财务(15045)
- 地方(14555)
- 制(13962)
- 农业(13697)
- 理论(13055)
- 技术(13042)
- 环境(12975)
- 和(12402)
- 银(11503)
- 融(11473)
- 机构
- 大学(298626)
- 学院(295820)
- 管理(119775)
- 济(115001)
- 经济(112589)
- 理学(105454)
- 理学院(104316)
- 管理学(102466)
- 管理学院(101969)
- 研究(97527)
- 中国(71142)
- 科学(63453)
- 京(62616)
- 农(53788)
- 财(51451)
- 业大(49831)
- 所(49644)
- 研究所(45772)
- 中心(43940)
- 农业(42863)
- 财经(42673)
- 江(40087)
- 北京(39205)
- 经(39066)
- 范(36700)
- 师范(36218)
- 院(34914)
- 经济学(34047)
- 州(33144)
- 财经大学(32257)
- 基金
- 项目(212708)
- 科学(165769)
- 基金(155411)
- 研究(148039)
- 家(138047)
- 国家(136946)
- 科学基金(116904)
- 社会(92650)
- 社会科(87916)
- 社会科学(87892)
- 基金项目(83942)
- 省(82424)
- 自然(79828)
- 自然科(78010)
- 自然科学(77987)
- 自然科学基金(76622)
- 划(70458)
- 教育(67292)
- 资助(64064)
- 编号(58971)
- 重点(47360)
- 部(46233)
- 成果(45963)
- 创(44348)
- 发(43760)
- 科研(41657)
- 创新(41348)
- 计划(40646)
- 课题(39611)
- 大学(39166)
- 期刊
- 济(115527)
- 经济(115527)
- 研究(82001)
- 学报(54706)
- 中国(48441)
- 农(47371)
- 科学(47039)
- 管理(41371)
- 大学(40031)
- 财(38843)
- 学学(38188)
- 农业(32743)
- 教育(26758)
- 融(25676)
- 金融(25676)
- 技术(22681)
- 财经(20505)
- 业经(19269)
- 经济研究(19258)
- 经(17277)
- 业(16875)
- 科技(15682)
- 问题(15258)
- 理论(14825)
- 业大(14719)
- 版(14704)
- 图书(14392)
- 技术经济(13691)
- 实践(13688)
- 践(13688)
共检索到408594条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业时代
[作者]
廖惠琴
指数成份股不连续交易现象的存在,导致套利者构建套利组合时现货头寸交易滞后,最终使套利者面临执行风险。本文假设期现套利策略建立时,期货交易无时滞,而现货交易时滞为0-5分钟,并利用1分钟数据,基于沪深3 0 0指数期货事前事后期现套利的实证分析来研究现货交易时滞的影响。结果表明,沪深300指数期货近月合约期现套利对现货交易时滞较为敏感,而远月合约期现套利则相对不敏感。
关键词：
交易时滞 期现套利 沪深300
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
张敏 徐坚
在股指期货的期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一,本文探讨了利用ETF构建沪深300指数期货的现货组合的可能性,对几种ETF组合与沪深300指数的相关性、以及他们跟踪沪深300指数的跟踪误差进行了分析。从结果看,使用ETF组合作为现货组合来模拟沪深300指数能够取得良好的效果。
关键词：
股指期货 ETF 现货组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄文卿
文章从股指期货的定价入手,研究了如何衡量股指期货的定价效率,在比较分析市场效率系数和定价效率系数的基础上,认为定价效率系数在未来的一段时间内更加适合用来衡量沪深300指数期货的定价效率。然后文章又从期现套利的角度出发,寻找出影响股指期现货定价效率的因素——套利资金规模、融券制度、套利资金机会成本、交易成本、保证金比例等,并针对以上影响因素,提出了提高股指期货定价效率的政策建议。
关键词：
股指期货 期现套利 定价效率 影响因素
[期刊] 财经问题研究
[作者]
李成武 陈蕾
依据持有成本法和高频数据研究发现,沪深300股指期货上市后,期现货价格偏差度和期货定价偏离度越来越小,正向套利机会和反向套利机会从初期频繁出现演变为偶然出现。单次套利平均收益越来越小,套利持续时间也越来越短。沪深300股指期货逐渐进入成熟期,为推出上证50指数期货、股指期权等其它衍生品奠定了坚实的基础。
关键词：
股指期货 持有成本 期现套利
[期刊] 商业时代
[作者]
杨幸鑫
文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
袁象
在股指期货期现套利中,是否能有效构建现货组合成为决定套利成功与否的关键之一。文章在介绍国内指数型产品发展现状的基础上,分析各种指数型产品期现套利可行性,并对构建的指数复制现货组合进行实证分析。
关键词：
股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马理 卢烨婷
从期现套利的基本思路出发,论证利用股指期货进行期现套利的可行性。实证表明,采用沪深300股指期货仿真交易的数据,并选择沪深300指数中权重排名前10的一篮子股票组合作为现货组合,运用基于误差修正模型(ECM)的统计套利技术,可以实现股指期货的无风险套利。
关键词：
股指期货 期现套利 统计套利模型
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柴尚蕾 郭崇慧 徐旭
针对如何构建与股指期货联动性较好的现货组合问题,本文提出采用两阶段优化策略以提高组合的跟踪准确度。第一阶段,利用基于独立成分分析与模糊C均值算法相结合的时间序列聚类方法将沪深300股指期货对应的成分股进行聚类;第二阶段,对聚类之后的结果进行指数优化复制,以跟踪误差最小为目标,确定跟踪组合的成分股权重。实证研究表明,本文所提出的两阶段优化策略可以较好地改进指数跟踪效果。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货期现套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。通过构建具有较强操作性的股指期货期现套利模型,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行实证分析的结果显示,目前国内股指期货市场存在较多的期现套利机会,市场有效性缺失。建议逐步放开对基金参与股指期货的诸多限制,充分发挥股指期货市场的套期保值和价格发现功能。
关键词：
沪深300股指期货 期现套利 实证分析
[期刊] 经济管理
[作者]
卢晟
本文就股票市场与股指期货市场之间的套利机会与套利利润进行了研究,运用持有成本模型对股指期货进行定价,根据股指期货合约的理论价值与市场交易成本,测算无套利区间。本文完整地展现和实证了利用沪深300股指期货和ETF组合进行期现套利的全过程,发现目前模拟的股指期货合约走势基本运行在无套利区间之外,套利利润空间巨大。
关键词：
沪深300股指期货 套利 套利边界
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李传峰
沪深300股指期货的上市为股指期货跨期套利研究的实证分析提供了真实的数据基础。本文在对期货套利的概念和种类进行介绍的基础上,构建股指期货跨期套利模型,最后,以沪深300股指期货真实交易数据为基础进行了实证分析,结果显示,目前,国内股指期货市场存在较多的跨期套利机会,市场有效性缺失,并对此结果提出了相应的政策建议。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
陈晓静 陈钟
在考虑了交易成本、指数期货保证金水平以及跟踪误差等因素后,本文给出了沪深300指数期货无套利区间。选择ETF组合作为沪深300指数现货的替代,根据日均跟踪误差最小化原则确定各ETF比重。利用中金所仿真交易数据,我们发现,各仿真合约的错误定价率平均都在8%以上,但在7月份以后显著下降;已到期合约IF0707的平均月化套利收益率为9%,三个未到期合约同样存在可观的套利收益。本文通过分析沪深300指数期货的期现套利,以期为期货交易的政策制定者和投资者提供科学的可操作的参考意见。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
华仁海 袁立 鲍锋
我国沪深300股指期货交易2010年4月16日正式推出,但沪深300股指期货市场与沪深300现货市场的交易时间存在显著的差异,即相对于股票现货市场,沪深300股指期货市场提前15分钟开盘,延迟15分钟收盘。运用日内分笔数据和分钟数据,对沪深300股指期货不同交易时段的交易特征进行比较,研究表明,不同交易时段知情交易者市场参与度存在明显差异,提前交易时段知情交易的概率最高;沪深300股指期货在开盘时段的交易提供了较大的价格发现,特别是开盘的第一笔交易包含有大量的私有信息,价格贡献最大;提前交易时段私有信息的价格发现贡献度最高;尽管提前交易时段的交易提供了较大的价格发现,但定价效率较低。
关键词：
股指期货 交易时段 交易特征 定价效率
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
