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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
朱近 宣国良
本文分析了现实期权在战略性投资分析中使用的可能。在介绍现实期权的布莱克———休尔斯公式和它的六个因素时 ,说明了不确定性对计算的影响。为了消除这种影响 ,提出使用蒙特卡洛方法进行反复计算 ,避免误差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘果 顾桂定
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵恒,曾慧
一、项目投资的传统决策方法--净现值法(NPV) 传统的项目投资决策方法主要是指净现值法(NPV),其基本思路是通过对项目预期产生的各期净现金流的贴现值总和与起初投资成本之差即净现值的分析来决定投资与否。简单的说,当项目的净
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章研究了蒙特卡洛积分法及其改进,比较了其优缺点,提示了内在联系,给出了进一步改进的基本思路与原则,探讨了蒙特卡洛方差缩减的条件与实现方法,提出了:样本均值法与分层抽样法都是重点抽样法的特例,对偶抽样法是控制变量法的特例,并通过实例进行了验证。
[期刊] 武汉金融
[作者]
程志富 林勇 李巍
可转债的实质是一份交换期权,其内含的赎回及回售条款则具有巴黎期权和美式期权特性。考虑转债的标的股票的分红及信用价差,再纳入赎回和回售条款并结合赎回公告期的影响,引入美式交换期权这一工具,采用非线性最小二乘回归蒙特卡洛模拟集成的方法为其定价。最后选取沪深两市交易活跃的五只可转债进行实证,其结果表明:预测效果良好,将转债所含的转股权视为一份美式交换期权来处理是合适的。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
魏源
随着互联网技术的发展,金融科技的风险不断增加,互联网金融风险除了加深金融体系的复杂性外,还具有科技信息的风险。如何化解互联网金融风险成为各国监管机构持续关注的议题。文章基于蒙特卡洛模型,对互联网金融风险进行了测度。研究结果发现,基于GARCH模型蒙特卡罗模拟的VaR对价格波动敏感,有较好的拟合性,能够很好地预测互联网金融风险。基于上述方法对中国的互联网金融风险进行模拟,研究提出了鼓励互联网金融创新、培育良好生态体系、加强互联网金融监管和国际治理合作等政策建议,以期实现化解互联网金融风险,促进经济的持续健康发展。
关键词：
互联网金融 金融科技 金融风险 金融监管
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘洋 李志强 韩勇
评价医院运营状况,有助于提高医院的运营效率和服务质量。为解决运营评价受大量不确定性、多状态因素影响的问题,文章从工作效率、医疗质量、经营成果三个角度构建了一套包括12个因素的评价指标体系,并确定评价指标的等级量值区间,提出了一种基于云模型的医院运营状况评价方法;并根据蒙特卡洛原理,找出具体敏感因素。最后通过武汉市四家三甲医院运营的实例,验证了该方法的可行性和有效性。
关键词：
云模型 蒙特卡洛 运营评价
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘家鹏 苏涛
信用评级是风险管理模型的基础,因此评级的可靠性非常重要,但实际的信用级别又无法观察,只能观察到破产违约这种信用企业的极端情况。文章提出了基于蒙特卡罗模拟的评级系统的评估方法,给出了四个评估评级系统的度量指标,并验证了方法的有效性。
关键词：
评价系统 评估 蒙特卡洛方法
[期刊] 统计与决策
[作者]
谢合亮 黄卿
为解决蒙特卡洛(Monte Carlo)方法在计算风险价值(Value at Risk,VaR)方面的缺陷,文章首先引入GARCH模型来刻画金融数据的波动聚集性,再引入马尔科夫链蒙特卡洛(Markov Chain Monte Carlo,MCMC)方法,来克服GARCH模型参数估计约束条件带来的估计误差。通过对上证50指数的实证分析表明,引入MCMC方法可以提高模型的估计精确度。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
潘骏 陈子沐 詹月红
本文首先对中国科学技术大学管理科研楼电力系统可靠度评估建立了线性传感器模型。由于线性传感器可靠度评估是一个#P问题,没有多项式时间的算法。所以本文运用了蒙特卡罗方法,考虑到未加改进的蒙特卡洛方法对于解决本身可靠度很高的系统时的效率非常低,本文使用了广泛应用于网络可靠性的RVR(Recursive Variance Reduction)方法,给出了可靠度的测算结果。
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
姜华 曹正清 余群
提出了一种车辆可靠性分析中威布尔分布的参数估计公式，并用蒙特卡洛法进行模拟验证。模拟结果表明，参数估计公式正确，采用蒙特卡洛法进行模拟验证可行。
关键词：
车辆 故障分析 数据处理 蒙特卡洛模拟
[期刊] 统计与决策
[作者]
木拉提·吐尔德 胡锡健
Halton序列是简单并且容易实现的低差异序列。Wang和Hickrnell[1]提出的随机化Halton序列在高维的情形下会产生高度相关情况,并且在高维情形下估计精度和收敛速度都很差。文章结合随机化和置乱化方法改善了Halton序列这些缺点。模拟结果表明,改进的随机化Halton序列在精度和相关性方面都好于随机化Halton序列。
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