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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝
现代证券组合投资理论一直是世界各国经济学家倾力关注的一个重要理论研究前沿。经过马柯威茨、夏普等为首的众多经济学家的努力,这一理论在基本概念的创新、理论体系的完善、重要结论的实证和理论应用的拓展上都取得了重大进展。 我国证券市场是社会主义经济的重要组成部分,显然,借鉴西方发达国家的现代证券组
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘超
我国证券市场是一个新兴市场,借鉴投资理论和推进科学化投资管理对我国证券市场长期稳定发展具有重要的现实意义。文章分析了现代证券投资组合理论在我国证券市场运用受到局限的主要原因。结合我国证券市场的发展的实际,提出了规范和发展我国证券市场的建议。
关键词：
现代证券投资组合理论 证券市场 局限
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
隋云云 马树才
基于可能性理论,利用可能性均值作为对证券投资组合收益的度量,以可能性方差作为证券投资组合风险的度量,建立了存在无风险证券情况下的投资组合选择模型,最后结合实例说明该模型的实用性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
陈晋凤
探讨了对现代投资组合理论三个主要组成部分的有关内容 ;阐述了三者之间继承和发展的内在关系 ;揭示了它们在应用中存在的问题与相应对策。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
国涓
组合证券投资是分散投资风险的有效途径。投资收益的高低与风险的大小 ,是每个投资者都必须考虑的问题。投资者总是在一定预期收益及风险水平上选择证券投资方法。通过对每种证券的期望回报率、回报率的方差和每一证券与其他证券之间回报率的相互关系来进行适当分析 ,辩识出有效投资组合在理论上是同行的。本文在对组合投资理论的发展进行介绍和评述的基础上 ,给出了统计方法在组合证券投资中的应用。
[期刊] 投资研究
[作者]
李钢
现代证券组合理论简介李钢一、亨利·马柯维茨的分散投资理论１９５２年，亨利·马柯维茨发表了题为《“证券组合”选择》的论文，其后又于１９５９年出版了与论文同名的专著，详细阐述了“证券组合”理论的理论基础、基本假设与一般原则，从而奠定了其作为“证券组合”理...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 财会通讯
[作者]
唐小梅
一、影响股票收益率的"三因子"概述(一)流通市值国外研究结果表明,公司规模即权益市值对股票的期望收益率具有较强的解释能力,两者之间呈现出一定的负相关关系,即所谓的规模效应。其实在我国,规模效应早己引起了投资实务界的广泛关注,但是关注焦点集中于上市公司的股本规模,尤其流通股的规模。近几年来,各种概念的炒作都与流通股本的大小密切相关;考虑到我国上市公司流通股本的规模差异悬殊,特别是
[期刊] 金融发展研究
[作者]
李学峰 郭羽 谢铭
本文以19支开放式基金和23支封闭式基金为研究样本,通过改进PCM模型,设计适用于非有效市场或弱有效市场的指标S,来考察我国证券投资基金在2005年1月1日至2007年6月30日这段研究区间内的积极资产组合管理能力,并对开放式基金和封闭式基金的积极资产组合管理能力进行比较分析。研究发现,开放式基金和封闭式基金均有较强的积极资产组合管理能力;封闭式基金的积极资产组合管理能力整体要高于开放式基金,特别是在上涨和震荡行情中;同时,市场走势的波动也会对基金的积极资产组合管理能力产生一定的影响。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 积极资产组合管理
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 当代财经
[作者]
李渝萍
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明,郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从
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