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[期刊] 工业技术经济
[作者]
鞠英利 高永岗
本文从四个方面进行论述:理论回顾部分,简要介绍了现代投资组合理论的发展历程,然后论述了我国应用的现状;应用中的两点体会,首先组合投资的思想较为重要,其次,定性与定量相结合,而且定性的方法使用较多;最后是组合投资在我国资本市场中具体应用实践,本部分主要论述了三个方面,资产配置方面,具体投资类别的选择,投资类别的划分,投资组合量化应用,我们总结了五个公式作为组合投资的模型化运用。
[期刊] 上海财经大学学报
[作者]
梁鑫鑫 危平
为了规避负面的环境风险,以证券投资基金为代表的机构投资者采用环境友好策略主动或被动地增持低环境风险资产或减持高环境风险资产,即进行投资组合的"绿化"。但"绿化"投资组合的挑战是如何协调机构投资者代客理财的中介属性(契约信托责任)与环境责任(非财务关注)的潜在矛盾,以实现资本投资的双重目标。文章依据和讯网上市公司环境绩效评分,采用不同强度的负向筛选策略,模拟构建(主动投资型)证券投资型基金的多层次绿色投资组合,研究显示:(1)文章构建的主动型绿色投资组合能够实现财务与"绿色"的双重目标;(2)主动型绿色投资与被动型绿色指数投资组合之间的财务绩效没有显著差异;(3)基于Carhart四因素模型,40%-50%的筛选强度投资组合获得显著高于最低筛选强度的财务绩效;(4)"绿色"投资组合的财务绩效随筛选强度的变化趋势呈现M形波动变化。文章为机构投资者的"绿化"转型提供决策依据。
[期刊] 经济学动态
[作者]
李腊生 白丽健
目前有关投资策略的理论多种多样,且大多数理论均建立了相应的理论模型,随着西方发达国家市场的日渐成熟与新的投资工具的出现,理论模型也变得愈来愈复杂。对中国证券市场理论工作者或管理层来说,了解西方发达市场理论模型是非常必要的,但必须记住的是,绝大多数证券市场投资模型均建立在市场有效性假说基础之上,它显然不适于当前我国的证券市场。对中国股市投资者来说,让其去熟悉或深入了解理论模型不仅不现实,而且也没有这个必要,对他们而言,最重要的是能结合我国证券市场的实际运作状况,找到一个有效的可操作策略,且这种操作策略越简单越好。下面的论述正是要实现这一目的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
在上一讲中,我们讨论了投票投资的原则和方法以及如何借助于基础分析方法选择正确的投资对象。但是,选择投资对象,仅仅是投资问题的一个方面,投资者还要正确地把握投资时机。就短期投资而言,庇如一个月以内的投资,在得到股息或红利以前,股票已被出售,因此,获得差价收益是这一投资的目的所在,这种旨在获得差价收益的股
[期刊] 统计与决策
[作者]
夏新平,黄艳,李永强
[期刊] 工业技术经济
[作者]
方毅 陈煜之 卫剑
人工智能在21世纪以来发展迅速，它与各个领域的结合发展促进了各个领域的飞快发展。本文重点研究人工智能在中国金融市场的量化应用，通过引入20个涵盖了价值、技术、动量、情绪反转等指标和8个机器学习算法对沪深两市股票收益率进行预测。从各个指标对模型的贡献程度来看，本文发现动量、反转和技术指标对股票未来收益率的影响程度最高。随后，本文按照这些股票的预测收益率进行排序并形成了交易策略。通过比较各个模型的结果发现预测收益率形成的交易策略在中国市场能获得显著的超额收益，且深度神经网络的预测效果最佳，正则化的线性机器学习模型次之。通过机器学习深度挖掘各个因子指标对中国股市的影响，为政策的制定者提供一定的借鉴意义，同时也能更好地理解中国市场交易中的非理性因素。
[期刊] 软科学
[作者]
陈健 胡文伟 李湛
将中国股票市场1995~2005年的11年数据分为三个子样本期,构造等权投资组合模型实证研究了中国股票市场投资组合规模的非系统风险分散效应。研究发现,三个子样本期内,投资组合的平均风险都随着投资组合中股票数的增加而迅速下降,之后变得平缓而趋于稳定,一般7~9个股票就能消除掉45.92%~49.61%的风险;相同规模投资组合的平均风险在整个样本期呈现确定性地随时间下降的趋势;分散掉同样比例的非系统风险所需的股票数也呈现随时间下降的趋势;分散化的好处随时间在增加。
关键词：
股票市场 投资组合 非系统风险
[期刊] 经济体制改革
[作者]
江春
中国股票市场中的产权问题①○江春本文认为，股份公司、股票市场都是产权制度不断合理化的产物，我国股票市场存在的所有不规范问题都是由于不合理的产权制度造成的，因此，要创造真正的股份公司和构建真正有效的股票市场，最根本的是要进行产权改革以建立合理的产权制度...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈灯塔 陈浪南
近年来,随着我国上市公司的不断增加和投资基金的迅速发展,组合投资越来越受到投资者和研究者的重视。事实上,Markwitz的组合投资理论是现代投资理论的重要基石,不仅在理论上,而且在实践上都有重要的意义。 一、样本选择和数据说明 我们考察了1997年1月1日到1999年11月3日的上海证券交易所的所有A股和A股指数的日交易数据以及相应的分红、送配股资料,然后对股票进行初步的筛选。筛选的原则是:(1)股票不能有连续两个交易日停牌;(2)股票在该期间的所有停牌的交易日的总数少于期间总交易日数(以指数为参照)的1％。初步筛选后,有219种股票符合要求。我们以周收益率为指标(有进行分红和送配股的...
[期刊] 南方金融
[作者]
梁州 李昊 林宇
本文选取全球具有代表性的七大股票市场指数作为研究对象,首先,运用ARMA-APARCH模型方法对各指数的条件收益率和条件波动率进行刻画;其次,引入极值理论对金融资产收益率的尾部进行建模,拟合金融资产的边缘分布;最后,采用基于最大生成树(MST)算法的R-Vine Copula模型刻画七个股票市场的相依结构,以此测度组合投资风险水平。实证结果表明:一是ARMA-APARCH模型方法可以有效捕捉金融资产收益序列的"尖峰"、"有偏"、"自相关"等特征,引入极值理论对金融资产收益率的尾部建模,能够更好地测度极端情况下多元资产组合的风险;二是由于R-Vine Copula模型在刻画多资产间相依结构时具有灵活多变的R-Vine结构,使得R-Vine Copula模型能够更加准确地描述多资产间的相依结构,Vuong检验也证实无论在何种置信水平下基于R-Vine Copula相依结构的风险测度精度都是最好的;三是C-Vine和D-Vine的预测能力要强于R-Vine all t和R-Vine all N,这表明Vine Copula相比于二元和多元Copula更具有灵活性,更能反映真实资产之间的相依结构。上述研究结论为更加准确地测度金融资产组合投资的风险提供了有效的技术参考,可以为金融监管部门和金融机构加强金融资产组合风险的监管和管理提供理论支撑。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
股票市场活动是国民经济生活的重要组成部分,它对集中和优化资源配置,促进经济发展发挥着重要作用。但是,股票市场积极作用的发挥是以其健康运转为前提的。因为,股票市场运行中存在许多消极因素,这些消极因素的放任生长,会使整个市场体系陷入混乱,也会给经济和社会生活造成严重破坏。所以,世界各国在推进市场繁荣发展的同时,还必须规范市场行为,加强市场管理,从而根除或限制消极因素,保证股票市场按照正常的轨道键康地运行。在这最后一讲中,我们将结合西方发达国家股票市场管理实践,介绍一下股票市场管理的目标、原则、内容和方法。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏德仁 王振山
有关股票投资存在不同的定义,其中最简单的定义,是指购买股票,在持有期内承担一定的风险并获得相应收益的行为。股投资是股票市场上一种复杂的经济行为。在这种经济行为中,一个投资者要想立于不败之地,就必须具备基本的投资常识和分析方法。这一讲,我们就来谈一谈与股票投资有关的基本常识问题和基础分析方法。一、股票投资的基本问题在股票市场上,由于投资与投机难以非常严格地区别开来,所以,在大多数情况下,人们把全部股票买卖活动都视为股票投资。投资者在进行股票投资时,必须制定合理的投资目标、周密地分析股份公司和市场提供
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
戴丽娜
本文提出了半参数ACD模型并基于模拟样本与调整后的中国股票市场的价格时间间隔样本对模型进行实证分析.半参数ACD模型对条件期望的函数形式与随机误差项的分布形式要求都没有参数ACD模型强,因此不会像参数ACD模型那样因模型形式设定错误而得出错误结论.这一点在我们的实证分析中可以得到证实.与非参数ACD模型相比,半参数ACD模型能够估计出参数,这增加了模型的解释能力.半参数ACD模型估计出来的各个可加部分图形的形状对于正确设定参数ACD模型具有一定的指导作用.
[期刊] 投资研究
[作者]
卢新生 方胜
本文从极端负收益率的角度运用cloglog模型研究世界其他股票市场对中国股票市场的传染性,并探讨证券投资组合账户中资本流动对传染性的作用。我们发现,世界市场对中国的传染性较弱,而亚洲地区和非G8集团对中国的传染性较大,他们在全球金融危机时期对中国的传染性显著升高。总资本流动是世界股票市场传染到中国的渠道之一,净资本流入在全球金融危机时期和欧债危机时期提高了对中国市场的传染性。我们的实证结果对投资者的资产配置和政府防范金融风险具有重要的参考意义。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
谢朝华 朱洪甲
股票市场参与主体的利益追求是股票市场演化的原动力,竞争压力引发股票市场参与主体的适应性学习,技术和制度的适应性创新是股票市场演化的主动力,参与主体之间的动态博弈实现对创新技术与制度的选择,技术与制度的协同演化触发股票市场演化的结构—功能—效率的传动,五大机制逻辑展开,循环嵌套,共同维系股票市场的演化发展。改革发行制度,规范上市公司行为,可为投资者提供价值投资选择对象;构建学习环境,加强投资者教育,可落实投资者角色功能;完善创新选择机制,促进技术与制度适应性变迁,可夯实股票市场演化的主动力。三者奠定中国股票市场拉马克演化的基础。
关键词：
股票市场 演化机制 演化指引
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