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[期刊] 投资研究
[作者]
何永明 陈文斌
现代投资组合决策模型与风险偏好何永明陈文斌决策理论研究人们对待决策事物的评判并建立起相应的模型。决策模型可用于描述性、规范性和指示性分析，可将它们划分为三类：描述性决策模型———用于描述我们是如何决策的；规范性决策模型———建议人们应该如何进行决策；...
[期刊] 审计与经济研究
[作者]
姜青舫
本文把期望效用理论用于投资决策分析,按实际风险偏好的系统分类构造模型,据此证明决策人效用函数必为线性函数和指数函数;前者对应风险中立,后者对应风险厌恶和风险追求;函数参数的不同取值,唯一确定了各类风险偏好的性质和程度。由此产生的分析方法和模型,可同时适用于正态或非正态收益分布的证券组合,为投资价值的评估提供有效而实用的程序。
关键词：
证券投资 风险偏好 期望效用 效用函数
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王秀国 邱菀华
本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韦增欣 韦鑫 周智超
根据投资者不同的风险偏好程度,将投资者分为三大类:风险偏好型投资者,风险厌恶型投资者,风险中性型投资者。在实际的证券投资过程中,交易成本不可避免。文章在马柯威茨的证券组合模型的基础上,综合考虑投资者的风险偏好和交易成本,构建三个证券组合模型,并运用优化算法求解。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王慧 陈华友 王自强
在现实的证券市场中,存在许多混合不确定性因素对证券的收益率产生影响。本文的目的是建立糊随机环境下带个人偏好的投资组合决策模型。在模糊随机环境下将证券的收益率视为模糊随机变量,同时考虑到投资者的偏好,提出λ均值和投资者的风险曲线的概念,他们分别反映投资组合的收益和风险。文中给出新的λ均值有效投资组合和λ均值有效前沿的概念,探讨新的投资组合的收益率与偏好参数λ的关系;最后本文采用混合智能算法进行实例分析,结果表明本文所提模型是可行性的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李慧敏 王卓甫
文章基于半方差度量投资风险和投资者的风险偏好行为可变,构建了带有风险偏好系数的半方差房地产投资组合模型。经实例验证,得出结论:该模型能求出更优的投资组合;投资决策取决于风险和收益之间的对比,即单位风险的回报才是资产选择的决定因素。
关键词：
房地产投资组合 风险偏好系数 半方差
[期刊] 管理评论
[作者]
胡本勇 王性玉 彭其渊
针对供应链合作的新模式,构建基于担保销量的单期两级供应链期权契约模型,并将决策者风险偏好引入决策模型,利用Pratt-Arrow绝对风险厌恶度对合作中所转移的风险成本进行了刻画,以此修正供应商和销售商的决策效用函数。研究得出了供应商购买的最优担保销量以及最优生产批量,并分析了最优担保销量存在的条件和销售商的最优风险溢价系数所满足的条件。论证了考虑决策风险偏好的期权销量担保契约在产品的生产批量安排上能够实现供应链协调。最后通过案例验证了本文的研究结论。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
陈科燕 肖冬荣 张雅
本文采用将特定决策者的无差异曲线与有效边界曲线相结合的方法获取最优投资方案。为此首先提出了适合本文问题的二次规划模型,并求得不同风险厌恶系数下的有效解集,根据有效解集拟合得到有效边界曲线;同时确定出特定决策者的无差异曲线。有效边界曲线与无差异曲线的相切点便是本文的最优决策点。
关键词：
有效解集 无差异曲线
[期刊] 旅游学刊
[作者]
焦彦
市场营销管理者对购买者决策过程的了解直接影响着营销工作的开展。本文将基于旅游者偏好和知觉风险对旅游者购买行为决策进行探讨,在构建旅游者决策模型的基础上对旅游者偏好和知觉风险进行分析,以期打开旅游者决策过程中的黑箱,为旅游产品的营销管理者提供建设性意见。
关键词：
旅游者偏好 知觉风险 旅游者决策
[期刊] 管理世界
[作者]
黄波 李湛 顾孟迪
提出了基于代表性投资者风险偏好的资产定价模型并基于模型实现了公司特质风险的分离,运用中国A股市场数据实证检验所得结论如下(:1)从研究样本区间来看,总的公司特质风险序列、市场风险序列和市场收益序列均为平稳序列,且表现为下降趋势(。2)公司特质风险对截面收益具有一定的解释能力,说明公司特质风险因子在资产定价中不能被忽略。(3)只有市场风险而非总的公司特质风险表现出对市场收益的预测能力,这与对美国股市研究的结论相反,与我国股市总的公司特质风险表现日趋减弱的结论相吻合,说明我国上市公司的质量有待提高,上市公司没有实现真正的“优胜劣汰”。
关键词：
风险偏好资产定价模型 特质风险 中国股市
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈战波 贺楦栋 孟雪井
通过对马克维茨的投资组合理论的规划目标和约束进行了改进,在模型分析中加入了风险偏好系数,利用风险偏好系数的不同赋值,观察投资组合结果随系数的变化程度,最后将风险偏好系数模糊化为保守、谨慎、较谨慎、较激进、激进五个区间。针对不同的股市行情,采取不同的模糊区间进行分析,中选取了"较谨慎"区间为例进行求解,得出了在该风险偏好水平下的最优投资组合,给出了一种新的最优投资组合方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
董坚 陈春芳 温磊
在群决策问题中,由于决策者的认知能力的有限性及环境的不确定性,决策者对方案往往只能给出序区间或三参数区间数型偏好信息。对于具有三参数区间数型偏好信息的问题,文章在引入负理想方案的基础上,利用等级偏好占优关联系数计算各方案的综合占优指数,建立了基于等级偏好占优关联系数的群决策模型。最后用实例说明该方法的可行性和便捷性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘艳萍 李婷
商业银行的风险偏好系数是一个相对主观的指标,它在商业银行的资产配置、投资决策等方面起到了至关重要的作用,因此,商业银行风险偏好系数的量化对于银行进行正确的决策有很大的指导意义。文章运用层次分析法,构造商业银行风险偏好系数的设定模型,并运用相关数据进行实证检验。
关键词：
风险偏好系数 层次分析法 定量分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
王超发 倪自力 孙静春
文章介绍了高技术企业的风险投资决策与实物期权,同时指出实物期权定价的困难主要在于模型参数的获得和选取,通过实验设计的方法检验影响实物期权定价的相关因素之间的交互作用,以及各相关因素的组合在不同水平下对期权价值的影响程度,从而提出实物期权定价时的模型参数应用方法。
关键词：
风险投资 实物期权 实验设计 交互作用
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