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[期刊] 统计与决策
[作者]
陈旭鸣
随着公司破产事件发生越来越频繁,金融机构对其面临的信用风险加强了管理。文章根据信用风险计量的三个层次,比较全面的分析了每个层次中当前国际上最流行的信用风险评估模型,阐述了这些模型的基本操作原理和优缺点,最后分析了信用风险模型发展存在的问题和难点。
[期刊] 经济科学
[作者]
沈沛龙 任若恩
本文对目前在国际上比较著名的信用风险管理模型 Credit Metrics TM,Credit Monitor TM,Credit Risk+,Credit Portfolio View TM,L oan Analysis System TM和方法进行了一系列的比较 ,研究了模型建立的理论基础和模型之间的相互关系 ,阐述了现代信用风险度量技术和方法的特点和发展趋势 ,对我国商业银行信用风险模型的建立具有现实的指导意义。
关键词：
商业银行 信用风险 巴塞尔协议
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 郭璐
I~2模型是信用风险管理理论的最新发展,它放松了传统信用模型的完全信息假设,在不完全信息的框架下研究公司的违约概率、信用敏感性资产价格以及短期信用风险溢价。这一研究成果提高了信用风险预测的精度,并使得信用风险模型更富有经济意义。本文介绍了I~2模型的基本理念,并简要分析了它对传统模型的发展与贡献。
关键词：
I~2模型 信用风险 风险管理
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
杨玉明
一、引言 随着世界变得越来越一体化,一方面,通过向那些财富随全球总需求发生波动的公司发放商业贷款,银行最终暴露在全球宏观经济波动风险之下;另一方面,银行也在它们本国之外寻求贷款机会,资产负债表一般包含着跨越多国的资产,这使得这些银行更多地暴露在全球风险之下。这种风险部分
[期刊] 中国金融
[作者]
程昊 杨佳铭
<正>信用风险作为金融市场的核心组成部分，其准确度量对于维护金融稳定和推动经济发展至关重要。随着时间的推移，信用风险模型经历了显著的演进，以适应日益复杂的市场环境和不断增长的金融创新。第一阶段：20世纪初至70年代20世纪前70年，信用风险度量模型相对缓慢地从基础的判别分析升级为更为精细的统计模型，为后续更复杂系统的发展奠定了基础。
[期刊] 统计与决策
[作者]
许涤龙 李峰
信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一,如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题。文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括,在对传统、现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上,分析了它们各自的特征和适用性,并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
王毅春 孙林岩
本文对现今国际上信用风险管理实践中应用最为广泛的KMV,GrcditMetrics,CreditRisk+,CreditPort folioView四个模型进行了比较,从反映原理概念,结构角度研究了各模型的特征,介绍了实证效果,以期为我国商业银行信用风险模型的构建提供借鉴与参考。
关键词：
信用风险 巴塞尔协议 商业银行
[期刊] 管理现代化
[作者]
周鲁霞 蒋志敏
KMV模型是目前常用的公司信用风险预测模型,该模型是采用期权定价法,应用随机扩散过程,对上市公司进行信用风险预测。本文在KMV模型的基础上采用模糊随机法,通过引入模糊随机变量,对违约概率进行模糊预测。
关键词：
信用风险 模糊随机模型
[期刊] 财经问题研究
[作者]
刘鑫 李竹薇
本文以我国A股上市公司为研究样本,在对各财务指标变量进行因子分析的基础上,建立了两个我国上市公司的信用风险判别分析模型。并进一步根据模型的预测概率值确定了上市公司财务状况的评价准则和区域,对所构建的模型的预测效果进行了检验,表明了两个模型的预测效果都比较理想,都可以用来对我国A股上市公司的信用风险状况或发生财务危机的概率进行计算和判别。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
索贵彬 赵国杰
近年来,国际银行业在信用风险管理领域取得了突破性进展,创立了许多先进的信用风险度量模型。本文在对这些模型进行分析评价的基础上指出,依照国情和国有商业银行的具体情况研究设计模型框架和参数体系,同时建立统一的数据仓库和管理信息系统,是建立适合我国国情的现代风险度量模型和信用风险管理技术的关键。
关键词：
国有商业银行 信用风险 度量模型
[期刊] 商业时代
[作者]
耿华丹 朱小宗 胡纯
本文首先介绍了现代信用风险度量模型产生的背景,然后重点从模型的假设、建模方法、优势和劣势等方面比较分析了现代信用风险度量模型,并对这些模型作出了较为客观的评价。
关键词：
现代信用风险度量模型 巴塞尔协议 评析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
张亚涛
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信用风险管理提供了有益借鉴。
关键词：
信用风险度量模型 信用转移矩阵 违约概率
[期刊] 浙江金融
[作者]
赵勇
2004年6月,巴塞尔委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(以下简称新巴塞尔协议)。新巴塞尔协议是在1988年《统一资本计量和资本标准的国际协议》(即通常所说的巴塞尔协议)的基础之上,为了适应国际银行业发展的趋势,对其进行了重大修改,并于1999年6月推出征求意见稿(第一稿);2001年1月16日,新巴塞尔
[期刊] 技术经济
[作者]
任金政 陈宝峰 邝焕弟
本文首先对我国消费信贷的现状进行了总结,其次对导致借款人违约的不同影响因素进行了分析,在此基础上对消费信贷理性违约模型进行了探讨,阐述了各参数的意义及其作用,对商业银行等金融机构信用风险管理水平的提高有一定的帮助。
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