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[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
李显戈 周应恒
本文基于玉米期货价格数据,运用ARCH类模型和马尔科夫机制转换模型分析玉米期货价格的波动规律和特征。研究表明,玉米期货价格存在一阶ARCH效应和"杠杆效应",玉米期货价格收益率具有显著的波动集簇性;TARCH和EGARCH模型估计结果,玉米市场中价格上涨信息引发的波动比价格下跌信息引发的波动要大,玉米价格波动具有显著的非对称性。我国玉米期货价格确实存在马尔科夫机制转换;在样本研究期间,我国玉米期货价格存在比较明显的三个上涨和下跌阶段,在波动中保持上涨趋势。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘大鹏
玉米期货在农产品期货交易中具有重要地位。研究玉米期货价格波动,对于促进我国玉米产业的健康发展具有重要意义。本文采用非对称GARCH模型实证研究我国玉米期货价格波动,结果表明:我国玉米期货价格波动具有非对称性。在此基础上,进一步探讨了我国玉米期货价格波动非对称效应产生的原因,提出加强对期货市场中小投资者的教育和大力发展机构投资者的建议。
关键词：
玉米期货 非对称GARCH 价格波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡淑兰 熊仁霞 佘星云
文章从世界原油期货价格波动结构转变特征角度出发,采用GARCH模型和Markov机制转移模型研究了1983~2013年世界原油期货价格的波动特征。模型结果说明,世界原油期货价格波动存在着真实的机制转移特征,经历了3次剧烈波动阶段。研究亦表明,Markov机制转移模型优于GARCH模型,更有效刻画了结构转变规律,为相关研究提供了一种新思路。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘小童 李录堂 赵晓罡
本文运用实证分析对我国大连商品交易所玉米期货价格行为进行了系统研究。结果显示:我国玉米期货市场具有较好的价格发现功能;现货价格走势对期货价格走势的引导作用更强;玉米期货市场价格波动存在集群性;市场具有高风险高回报特征;市场存在非对称的杠杆效应,等量"利空消息"会比"利好消息"带来更大幅度波动。
关键词：
玉米期货 价格 协整检验 ARCH类模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
周亚里
期货价格与现货价格的波动方向趋同性分析周亚里期货价格与现货价格的波动方向趋同性，是指它们的波动有同向的趋势，并不是说它们的波动幅度一定相同．实际情况是两者波动幅度不相同的时候居多．波动幅度不同会造成不同的价差，形成不同的基差．做套用保值交易必须注意基...
[期刊] 企业经济
[作者]
陈标金 邹海荣
中国玉米期货市场单个合约的套期保值与价格发现效率不高,但反映总体价格预期的玉米期货价格指数具有较高的套期保值和价格发现效率,玉米期货指数化组合套期保值策略可以提高套保效果;玉米现货价对利好消息反应更加敏感,具有易涨难跌特性,玉米期货价格指数对消息的反应基本是对称的,两个市场价格之间的日间波动不存在显著的相互影响;玉米现货价格与期货价格指数之间的基差约束着现货价和期货指数的形成与波动,当基差偏离其长期均值时,会牵引现货价作出同向变动,并使现货价波动性增大,同时抑制期货价格指数的变化和波动。
关键词：
玉米 期货市场 现货市场 波动溢出效应
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘永新 宋学锋
有效市场理论是市场价格波动的基础理论,然而,其假设及分类的理想化,很难很好解释复杂的市场现象,为此,本文提出了趋于有效的假说,使其与现实复杂的实际市场吻合。在此基础上,借鉴物理学的弹性系统模型,对影响价格因素细分,进而构建价格波动的弹性系统模型,来更好地解释价格波动的特性和主要动力源泉,并为市场分析提供有效的思路。
关键词：
期货 趋于有效 价格波动 弹性系统 模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
周日旺 刘芳园 王丽娅
从理论角度分析了股票市场、大宗商品市场、利率市场及人民币市场对我国国债期货市场的影响,继而构建VAR模型进行实证检验。结果表明:各市场之间的关系协整,其中利率市场对国债期货市场的影响最大,人民币市场次之,大宗商品市场与股票市场的影响最小,且仅利率市场是国债期货市场的Granger原因。
关键词：
影响机理 VAR 模型 国债期货市场
[期刊] 农业技术经济
[作者]
王秀东 刘斌 闫琰
本文通过对2006—2011年大豆期货价格交易日的高频数据进行研究,采用自回归条件异方差(ARCH)模型定量分析了大豆期货价格的波动规律。研究发现:大豆期货收益率存在二阶ARCH过程,价格波动表现出集群性特征;交易量对大豆期货价格波动有显著的正向影响;在研究国际金融危机对国内大豆期货市场带来的冲击时发现国际金融危机明显加剧了大豆期货价格的波动性,冲击产生的影响持续一段时间才逐渐衰减。适度增加大豆储备量是调控大豆市场风险的有效而必要的手段之一。
[期刊] 价格月刊
[作者]
陈晓东 易文德
利用上海期货交易所线材期货15分钟高频价格数据构造已实现波动率估计序列,并以此作为参考标准,运用6种损失函数以及Diebold-Mariano检验法检验4类不同波动率模型对线材期货价格波动的样本外预测能力,显示,中国线材期货市场,基于高频数据的GJR(1,1)模型具有最为出色的波动率预测能力,而在某些损失函数标准下,HYGARCH(1,d,1)与GARCH(1,1)模型也体现出了较好的波动率预测能力。
关键词：
线材 波动率 GARCH模型 DM检验
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
凌正华 孔令一
为了研究临储政策改革前后我国玉米与淀粉期货价格之间的传导效应,本文运用VAR-DCC-GARCH模型分析,研究发现(1)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格不存在协整关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在协整关系。(2)临储政策改革前,玉米与淀粉期货价格之间不存在双向引导关系;改革后,玉米与淀粉期货价格之间存在显著的双向引导关系。(3)临储政策改革前后玉米与淀粉期货价格之间的动态影响没有产生显著性变化。(4)临储政策改革后与改革前相比,玉米与淀粉期货价格之间的关联性增强、关联的稳定性提高,玉米与淀粉期货价格波动幅度大、收益高。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张羽 佘传奇
本文对中美玉米期货价格关联度进行了研究,结果表明:长期来看,两者关联度较为稳定,且互为因果关系;但是,从短期看,两者的关联度会产生偏离,并且因果关系具有非对称性。而长期稳定的关系主要是因为美国玉米期货向均衡调整且带动中国玉米期货变化。最后本文对完善我国玉米期货市场提出了建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王琴英 张燕萍 徐程
在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期5期的期货价是现货价的价格预期。结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用。与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王琴英 张燕萍 徐程
在玉米市场价格形成过程中,我国玉米期货市场对现货市场具有明显的价格预期效应,表现为滞后3期~5期的期货价是现货价的价格预期。结构方程模型测算显示,宏观因素、国际因素与相关产品价格三个要素对玉米期货价格预期效应具有显著的路径结构关系,且产生直接的正向作用;而期货价格预期效应对期货市场活跃度产生直接的负向作用。与玉米相关产品价格指数相比,我国玉米期货价格预期指数较低,表明玉米市场价格仍有较大的下降空间。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
王文智 武拉平
用运VAR模型,构建了原油价格、美元指数和玉米期货价格之间的动态系统,着重探讨两大国际因素原油价格和美元指数波动对玉米期货价格的影响规律,Granger因果关系分析表明原油价格和美元指数是玉米期货价格变化的Granger原因;由脉冲响应分析和方差分解发现玉米期货价格在原油价格和美元指数受到外界冲击初期会产生波动较大的脉冲响应,之后响应减小,最后又趋于受到冲击之前的水平,总体来说原油价格变动对玉米期货价格的影响要明显强于美元指数变化所产生的影响。
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