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[期刊] 价格理论与实践
[作者]
孙建明 张伟楠 张华
本文对玉米、淀粉期货价格进行单整、协整检验,确定了二者长期稳定的均衡关系,存在套利的可能。通过价差、价比和技术指标三种套利方式进行实证模拟,并引入置信区间来对套利操作进行量化。模拟结果表明:三种操作在单次套利中均获取一定利润,其中价差套利中半年盈利率为11.61%;价比套利盈利率略低前者;技术指标套利的盈利率受整体行情影响较大,但套利机会稳定。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
杨楠 陆人杰
当前,统计套利设计多限制在配对交易上,策略实现过程依赖于配对产品的选择。本文将统计套利思想与金融产品日内高、低价之间的协整关系相结合,探索设计同一产品上的统计套利交易策略。本文使用指数加权估计(EWE)来刻画时变性,并结合向量误差修正模型(VECM)设计了一套交易策略。应用于日内黄金期货合约套利的实证分析结果表明:在适当的阈值下,该交易策略能够实现超过25%的年化收益率,对极端市场行为也有较快的时变反应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周亮
本文选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据,首先通过协整检验发现,螺纹钢与铁矿石两者之间及螺纹钢、铁矿石与焦炭三者之间的存在长期较稳定的协整关系;再根据Jarque-Bera统计量分析发现,对螺纹钢、铁矿石及焦炭三者之间进行套利的效果最佳;再通过阈值测算,发现当开仓阈值为1时,套利交易的期望收益率最大。对样本内外的数据进行套利测试,结果发现样本内获得了32.18%的年化收益率、样本外获得了26.62%的年化收益率,均较为不错。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
李志伟 钟雨越 吴权明 王文斌 高杰 刘香香 康慧敏 郭东伟 薛吉全
【目的】研究高直链玉米淀粉的理化特性,为高直链淀粉玉米新品种的培育及高直链玉米淀粉的产业化开发利用提供参考。【方法】以源自13份高直链淀粉玉米自交系和1份普通玉米自交系的籽粒为材料,研究了高直链玉米淀粉和普通玉米淀粉的淀粉粒表型特征、热特性、糊化特性、溶解度和膨胀势的差异。【结果】普通玉米淀粉中直链淀粉含量为27.72%;高直链玉米淀粉中直链淀粉含量为44.22%~78.81%,可分为Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ4个级别。SEM结果显示,随着直链淀粉含量的增加,A型淀粉粒形态由饱满光滑、有蜡质光泽的球体或多面体变为皱缩无光泽的不规则多面体,B型淀粉粒则由饱满光滑的小球体逐渐变为无蜡质光泽的椭圆形,直至扭曲成...
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王建华 崔文静 王传美
本文利用时变系数协整回归模型检测金融时间序列的结构突变点,并用检测出的变点建立变结构协整模型,将其运用到IF1707和IF1706两个期货合约的高频交易数据的统计套利研究中,结果表明:检测出的变结构点的个数与时变系数模型中Chebyshev时间多项式的阶数相同,而且基于时变系数协整模型检测的两个变点的套利绩效明显优于普通协整模型下的套利绩效,同时也表明进行统计套利时并不是考虑的变点个数越多越好,选择合适的变点时刻能捕捉到更多的交易机会和更高的收益率。
[期刊] 统计与决策
[作者]
顾全 雷星晖
文章选取大商所大豆、豆粕和豆油期货主力合约2006~2012年收盘价作为研究对象,对大豆压榨套利模拟实证,基于统计套利研究框架,对价格序列进行协整检验,以此为基础建立误差修正模型(ECM),验证三者价格之间存在长期均衡关系,根据协整系数确定套利交易投资组合,依据价差序列进行套利交易模拟,结果表明,豆类期货统计套利获利能力赢利能力并不明显,交易阈值的确定对于交易成本、交易次数和套利效果具有很强的关联性。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
高扬
在套利作用下期货价格与现货价格关系应符合持仓成本理论,两者在到期日应趋于一致。通过对大连商品交易所黄大豆1号2004～2011年各合约基差与无套利区间分析显示,黄大豆1号出现未利用正向套利机会的频率较高,且潜在正向套利收益值也偏高,这表明市场套利并不充分。在到期日上,基差落在无套利区间的频率较低,落在正向套利区间的频率较高且收益值较大,表明该品种到期日套利不充分,期现价格偏离大,趋同性较差。产生该现象的原因可能在于未估计的套利成本与风险,建议采取降低交割成本、调整交易制度等措施以鼓励套利操作。
关键词：
基差 正向套利 反向套利 价格趋同
[期刊] 华北农学报
[作者]
车昕明 郭新梅 裴玉贺 高学艳 宋希云
以玉米自交系丹黄25为试材,用农杆菌介导法将玉米淀粉分支酶SBEIIb基因转入玉米中,探讨了农杆菌介导玉米愈伤组织转化的影响因素。结果表明:愈伤组织经过9 d的继代,菌液中乙酰丁香酮(AS)浓度为10 mg/L,侵染时间为20 min,共培养60 h为最佳转化条件。获得的4株再生植株经PCR分析鉴定,其中3株表现阳性,证明外源基因已经整合到玉米基因组中。
[期刊] 西南农业学报
[作者]
喻春莲 兰发盛 张寒飞
以玉米骨干自交系和优质地方种质材料为基础,通过筛选鉴定、杂交、辐射处理和定向培育,选育出综合性状好、配合力高的高淀粉玉米自交系华自109,再与西南地区广泛使用的骨干玉米自交系18-599杂交,组配出产量高、抗性好、品质优的高淀粉玉米杂交种华试99。华试99属中熟杂交组合,在四川省区试中平均产量7870.5 kg/hm2,比对照川单13增产9.1%;在重庆市区试中平均产量8049 kg/hm2,比对照农大108增产14.95%;籽粒粗淀粉含量达76.8%,超过国家高淀粉玉米一级标准。该品种于2007年分别通过四川省和重庆市农作物品种审定委员会审定,适宜平坝、丘陵区种植,既可作为优质高淀粉工业原料...
关键词：
高淀粉玉米 华试99 品种选育
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
胡文河 谷岩 岳杨 常莹 吴春胜
【目的】研究不同株型玉米籽粒和穗位叶代谢底物、淀粉积累及相关酶活性的变化动态,同时探讨各种酶活性与淀粉含量的关系。【方法】以"先玉335"(紧凑型玉米品种)和"农大518"(平展型玉米品种)为试验材料,于授粉后10d每隔5d取植株的穗位叶及相应果穗中部籽粒,分别测定穗位叶蔗糖含量、磷酸蔗糖合成酶(SPS)和蔗糖合成酶(SS)活性,以及籽粒2种焦磷酸化酶(ADPGPPase、UDPGPPase)、可溶性淀粉合成酶(SSS)和束缚态淀粉合成酶(GBSS)活性及直链和支链淀粉含量。【结果】2个玉米品种的穗位叶SS活性在整个灌浆期呈现单峰曲线变化趋势,授粉后35～40d,"先玉335"的SS活性显著高...
关键词：
玉米 籽粒 淀粉合成酶
[期刊] 华北农学报
[作者]
张桂堂 卢东长城 孙重霞 梁荣奇 杨凤萍 张晓东
为了研究利用正义RNAi技术提高玉米直链淀粉含量效果,用基因枪法将构建的sbeⅡb正义RNAi表达载体pBAC506和pBAC508(筛选标记基因分别为35S启动子及Adh1-intron1增强驱动的epsps和bar)导入玉米(Zeamays)自交系幼胚愈伤组织,经过筛选、分化和再生获得了44株转基因当代植株,经PCR扩增、PCR-Southern检测有30株为阳性。选择9株健壮的阳性植株进行基因组Southern-blotting分析,结果表明7株T0植株整合了目的基因,其中4株整合了1个转基因拷贝,2株整合了2个转基因拷贝,1株整合了3个转基因拷贝。这7株中有2株结实,直链淀粉含量分别为...
关键词：
玉米 淀粉分支酶 正义RNAi 直链淀粉
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
曾洁 李新华 高海燕
以不同直链淀粉含量的玉米淀粉和玉米面粉为原料,用RVA(快速粘度分析仪)和DSC(差示扫描量热仪)研究淀粉的糊化参数,并分析直链淀粉含量与各糊化参数之间的相关性。结果表明:随直链淀粉含量的增加,淀粉的RVA糊化参数和DSC热力学参数有很大差异。其中,直链淀粉含量对淀粉的RVA峰值粘度、破损值、糊化温度与DSC吸热焓值(ΔH)的影响极显著,对淀粉的RVA回生值较显著。
关键词：
直链淀粉 玉米 糊化性质 粘度 吸热焓
[期刊] 管理评论
[作者]
扈文秀 牛静 李芳 牛洁
论文研究基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF的双跨套利策略及其实施方案。首先根据统计套利模型选取套利对象,通过协整检验构建投资组合;其次运用统计套利原理制定套利信号机制;在此基础上,设计出了基于商品指数期货与大宗商品类股票ETF既跨市场又跨品种的双跨套利方案。最后,以商品指数期货和上证大宗商品股票ETF为套利对象,在允许卖空上证大宗商品股票ETF情形下,采用2012年6月14日到2012年6月27目的5分钟高频收盘数据对该套利方案进行了检验,结果表明,采用该统计套利方案能获得套利机会,该统计套利方案在我国期货市场行之有效,该研究能为我国股指期货的推出和正常运行提供一定理论参考与数据支持。
[期刊] 华北农学报
[作者]
王振华 刘文成 张新 张前进
通过播种期试验,研究了不同生态条件对高淀粉玉米品种郑单21的生长发育和产量的影响。结果表明,在河南夏播条件下,随着播种期的推迟,郑单21的产量逐渐下降,穗行数、行粒数、千粒重逐渐降低,叶面积系数最大值、干物质积累量逐渐减小,生育进程加快,但6月15日以前播种差异不大;适宜生态条件为:全生育期积温2 596.2~2764.5℃,至2 307.7℃产量严重下降;全生育期日均温度为23.2~24.0℃,至22.6℃产量严重下降;全生育期光照514.9~603.2 h,至425.3 h产量严重下降;全生育期日均光照为4.6~5.3 h;至4.3 h产量严重下降。
关键词：
玉米 生长发育 产量 生态条件
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