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[期刊] 浙江金融
[作者]
王诗豪 罗添元 张晓妮
本文以陕西省洛川、黄陵县的苹果保险为例,采用probit模型对影响特色农产品保险投保行为的因素进行实证分析,得出参加生产培训会次数、社会网络、对苹果保险的满意程度以及贷款情况显著影响农户的投保行为。基于马尔可夫转移矩阵的收敛估计得出,在长期状况下参加生产培训会、对保险产品的满意程度以及贷款都会提高投保率。故此,农业保险政策应该关注农户对特色农产品保险的需求,并有效地对特色农业保险的保障机制优化,以提高特色农产品保险的福利效应,规避农户所面临的风险。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《近期我国物价波动趋势的分析与预测》课题组 李玉双
基于马尔可夫链模型,对我国物价波动走势进行的实证分析表明:虽然消费者价格指数增长率大于6%时的概率很小,但是它一旦进入这个状态,就会有一个较长的持续期,在短期内很难降下来,而当消费者价格指数增长率小于-2%时,它的持续期较短。增长率大于零小于2%这一状态是消费者价格指数一个相对比较稳定的状态。对于商品零售价格而言,增长率大于-2%小于0这一状态是商品零售价格指数一个相对比较稳定的状态,同时在这状态它还有较长的持续期。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁华
文章假定股票价格收益波动率服从有限马尔可夫链,得到一种基于有限差分法的选择期权的定价模型,从而给出具体算法,并对格式的适定性进行分析,将其应用于实例,通过对此算例做的一系列数值实验,验证了算法的有效性。
[期刊] 世界农业
[作者]
房丽娜 孟宪学
由于农产品供应链的特殊性,压缩农产品供应链信息流的响应时间极为重要。运用马尔可夫链理论,构建供应链信息流模型,并以农产品供应链的通用模式作为研究对象,进行农产品供应链信息流响应时间的实证分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谌贻庆 徐鑫
文章在整理以往农产品生产价格指数的基础上,对指数进行状态区间划分,利用马尔可夫链找出相应区间的稳定概率,得出指数区间100~106最为稳定;根据过去指数的走势,利用马尔可夫链预测未来农产品生产价格指数上升、持平以及下跌的稳定概率,得出从长期来看指数上升概率将大于后两者的结论。最后根据分析结果,给出相应维持农产品生产价格稳定的建议。
关键词：
农产品生产价格指数 马尔可夫链 稳定向量
[期刊] 商业时代
[作者]
陈晓东 易文德
本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
[期刊] 统计研究
[作者]
罗建国
我国农产品波动分析罗建国ＡＢＳＴＲＡＣＴＴｈｉｓｐａｐｅｒｓｙｓｔｅｍａｔｉｃａｌｙｓｔａｔｅｓｔｈｅｆｅａｔｕｒｅａｎｄｔｈｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｆｌｕｃｔｕａｔｉｏｎｏｆｍａｉｎａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌｐｒｏｄｕｃｔｓ，ｆｏｒｅｃａｓｔｓｉｔｓ...
[期刊] 华南农业大学学报(社会科学版)
[作者]
刘春鹏
基于UN COMTRADE数据库中的农产品贸易数据,利用CMS模型,分析了需求因素、结构因素和竞争因素对1992—2015年中国与拉美国家双向农产品贸易波动的影响。研究发现:中国农产品出口方面,拉美国家进口需求变化是影响中国农产品出口的最主要因素,中国出口竞争力的显著提升,也带动了中国对拉美国家的农产品出口,而出口产品结构不合理则不利于出口增加;拉美国家农产品出口方面,拉美国家农产品出口波动主要取决于中国进口需求变动,近年来,拉美国家农产品整体出口竞争力不足,更多依靠特定农产品的竞争优势带动出口增长,而出口产品结构对出口的影响相对较小,而且多表现为对出口增长的负面作用。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蒋兴红 王征兵
运用CMS模型,对中国2002-2010年进口贸易数据进行实证分析,发现:首先,中国农产品进口增长最主要的影响因素是国内进口引力的增加。其次,世界农产品整体需求的增长也带来中国农产品进口的大幅增加。然后,中国农产品进口引力随世界经济波动起伏,进口引力的变化方向和农产品世界总体进口需求变化的方向保持一致。最后,在进口结构上,中国农产品进口更加集中于增长较快的市场和增长较快的产品。当国际经济形势良好、国内没有影响进口需求的因素时,进口就会大幅增长;但其中任何一个因素如果发生变化,则进口就会出现较大波动。
关键词：
农产品贸易 进口波动 CMS
[期刊] 软科学
[作者]
付莲莲 邓群钊 周利平 翁异静
通过成分分解方法探讨21世纪以来国内农产品价格波动的趋势性、周期性和随机性并构建解释结构模型,分解出影响因素间的层次结构。结果表明:国内农产品价格总体呈上涨趋势,21世纪以来国内农产品价格波动经历了4个周期,呈现出从相对平稳到小幅度波动、最后到急剧波动的变化轨迹,价格波动的随机性也越来越强。农产品供求关系、货币供应量等是表层、趋势周期性因素;生物质能源等因素是中层、趋势性因素;自然灾害等因素是根源、随机因素。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王继霞 肖庆宪
文章主要研究时变O-U模型下期权的保险精算定价问题。首先利用公平保费原理和标的资产价格过程的概率密度,得到了欧式期权的保险精算定价公式。然后注意到期权的保险精算定价公式依赖于未知的标的资产价格的波动率,利用标的资产价格的观测数据,给出了基于波动率估计的保险精算定价公式,并讨论了所得定价公式的强收敛性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
祝建民
本文旨在研究Black-Scholes期权定价模型中重要参数波动率的估计问题,了解波动率估计的简单易行的标准方法,介绍了历史波动率和隐含波动率的估计技术。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
金春雨 杨祚 程浩
文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征。实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强。我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
赵海霞
冷链物流作为物流业的重要组成部分，与传统物流相比，具有延长生鲜农产品的保鲜期、减少损耗等特征，在我国流通市场中发挥极为重要的作用。本文基于我国2015-2021年省域面板数据实证研究冷链物流发展对生鲜农产品价格波动的影响及机制。研究发现，冷链物流发展会通过稳定生鲜农产品供给、扩大市场范围和覆盖面、提升生鲜农产品质量和品牌认可度、降低生鲜农产品季节性供需波动、优化物流成本和效率等方式，对我国生鲜农产品价格波动产生负向抑制作用，从而起到稳定我国生鲜农产品市场价格的作用。生鲜农产品交易规模的中介效应存在，且表现为部分中介效应。最后，本文从冷链物流设施建设、冷链技术创新和应用、生鲜农产品追溯体系、冷链物流标准化和监管、企业合作与协调、冷链物流的可持续发展等方面提出相关建议。
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