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[期刊] 统计研究
[作者]
蔡晓陈 蒋涛
中国分类价格指数的通货膨胀持续性有何特征?如何理解基于分类价格指数与加总价格指数的通货膨胀持续性之间的关系?本文对2001年1月至2011年12月的数据进行实证分析,结果表明分类价格指数表现出较明显的行业间异质的通货膨胀波动性和通货膨胀持续性,与加总价格指数相比,其波动性更大而持续性更低。通货膨胀持续性的这些现象可以从特有冲击和共同冲击的角度加以理解。共同冲击的相对重要性存在差异解释了分类价格指数的通货膨胀持续性呈现行业间异质性;特有冲击的重要性在数据加总时被削弱,解释了分类价格指数具有比加总价格指数更低的通货膨胀持续性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁洪福
文章分析了影响通货膨胀持续性的各种外部冲击,并构建了一个SVAR模型,实证检验外部冲击对中国通货膨胀持续性造成的影响。结果表明:当给定一个单位标准差正向冲击时,不同冲击导致的通货膨胀持续性存在明显差异;其中需求冲击影响最大,货币冲击次之,国外冲击影响最小。
关键词：
外部冲击 通货膨胀持续性 SVAR模型
[期刊] 技术经济
[作者]
田涛 许泱 蔡青青
利用2001年1月—2013年6月的月度数据,构建DCC-MVGARCH模型分析用货币供应量表征的我国内部因素和用汇率和国际原油价格表征的外部因素对我国通货膨胀率的动态影响。研究结果表明:我国通货膨胀既源于内部调整,也受到外部冲击的影响;内部因素中的货币供应量增长率是影响我国通货膨胀水平的主要决定因素;相对而言,外部因素对通货膨胀水平的影响不大。
关键词：
货币政策 外部冲击 通货膨胀
[期刊] 当代财经
[作者]
陈丹丹 任保平
通过使用2005年1月至2007年12月的月度数据,借助向量自回归模型,分析了需求因素对近期中国通货膨胀冲击的影响。研究结果显示:需求冲击是中国本轮通货膨胀压力上升的重要原因。其中,投资需求和消费需求对通货膨胀率上升的影响作用明显,而净出口对通货膨胀率上升的影响并不显著。因此,抑制总需求过快增长,将是控制物价上涨、保持宏观经济稳定的重要途径。
[期刊] 经济研究
[作者]
中国经济增长与宏观稳定课题组 张平 刘霞辉 张晓晶 汪红驹
本文在充分考察全球流动性的转化、国际大宗商品价格的传导、人民币汇率升值的紧缩效应、国际利率的影响以及价格扭曲效应为外部冲击所放大等典型化事实基础上,应用扩展的菲利普斯曲线方程和VAR模型对外部冲击影响国内通胀进行了经验研究。计量结果表明:短期内,国际食品价格是导致国内物价上涨的主要因素;国际原油价格对国内物价的影响在中长期逐步上升;人民币升值抑通胀的效果要经过一段时间才能体现出来;国际利率变化对国内物价有影响;全球流动性的转化因央行的有效对冲对物价的直接影响并不明显。综合而言,外部冲击只是导致通胀的因素之一,而GDP增长率仍是影响物价的最主要因素。因此,防止经济增长过快,调整要素价格抑制投资需...
[期刊] 金融评论
[作者]
汪川
本文梳理了外部冲击及其对通货膨胀影响的相关文献。本文指出,外部冲击和通货膨胀动态特征的研究密切相关,这是因为,在日益开放的宏观经济环境下,外部冲击的影响已经构成我国通货膨胀特征的重要因素。同时,我国通货膨胀的动态特征也成为检验外部冲击理论是否符合实际的重要标准。目前国内的相关文献并没有将外部冲击和通胀动态特征有机结合,并且在建立理论或实证模型来分析外部冲击对我国国内通货膨胀影响时,没有充分揭示不完全汇率传递效应在外部冲击的通胀影响方面的作用机制。在此影响下,该领域的研究,尤其是理论研究中对外部冲击的通胀效
关键词：
外部冲击 通货膨胀动态 汇率传递效应
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
徐丹丹 刘铮
本文选取全球通货膨胀率、国际能源价格、国际食品价格作为3F外部冲击的三个影响因素,应用扩展的菲利普斯曲线实证分析1981年至2011年的外部冲击因素与我国通胀率的长期关系,然后使用VAR模型对这些外部因素所产生的冲击效果做进一步探究。实证结果表明:短期内,全球通货膨胀率是导致国内价格水平上升的主要原因;随着时间的推移,国际能源价格与国际食品价格对于国内价格水平的影响力逐渐增强,且在中长期成为较为重要的影响因素。而通胀预期与产出缺口则是中长期影响物价的最主要因素。因此,为了抵御外部冲击对我国通货膨胀的影响,管理我国对于本国及全球通胀的预期、构建相应的价格缓冲机制、实施农产品进口渠道多元化战略等均...
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
周光友 邵锦萍 陈睿洁
以国际金融危机和人民币升值预期为背景,深入分析汇率波动、外部冲击对通货膨胀的影响机制,并构建通货膨胀的决定模型进行实证检验,结果表明在国际金融危机背景下,汇率波动和外部冲击是影响中国通货膨胀长期的、重要的因素;且人民币升值短期内会在一定程度上会引起物价上升,但18个月后这种影响就会消失甚至相反;同时通过FDI途径进入中国的国外资本进入实体经济不会造成国内通货膨胀,而通过QFII间接投资以及通过非法途径进入国内的资本将会助推通胀的形成;此外金融危机期间,外部冲击对中国物价水平的影响明显大于国内因素。因此,在人民币升值预期下,不能根据物价水平的短期回落来判断通货膨胀的长期趋势;在治理通货膨胀时应充...
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉华 惠晓峰 李敦亮 王玉霞
文章应用扩展的菲利普斯曲线方程和VAR模型对外部冲击影响我国通货膨胀进行了理论和实证分析。根据分析结果,文章认为:调节国内需求结构,刺激消费需求、抑制投资需求,以及提高宏观政策的有效性,稳定公众通胀预期,是治理当前国内通胀的重要途径。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
路继业
本文利用新开放宏观经济模型研究经济全球化过程中,外部需求冲击与美联储政策取向对中国通货膨胀动态的影响及最优政策应对机制。研究发现:(1)美联储政策取向对中国通货膨胀具有重要影响,也相应影响中国货币当局最优政策选择。(2)若美联储为相机抉择的政策制定者,则"浮动汇率+利率规则"是中国最优的政策选择;若美联储为强硬反通胀的政策制定者,则固定汇率制度是中国最优的政策选择。(3)货币政策是否具有可信性是决定中国最优政策选择的核心,增强政策可信性并建立强硬反通胀的政策声誉能够稳定中国的通货膨胀。(4)汇率制度选择并不必然遵循由固定到中间再到浮动的唯一路线,中国货币当局应根据外部冲击、美联储的政策取向做出...
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 罗江华
文章运用协整和误差修正模型对我国资产价格与通货膨胀的季度数据进行实证研究。实证结果表明,资产价格与通货膨胀之间确实存在长期的均衡关系,资产价格对通货膨胀具有显著的正向促进作用,其中房价变动对通货膨胀的影响大于股价变动。格兰杰因果检验结果表明我国资产价格与通货膨胀正处于一个螺旋上升的阶段,对产生资产泡沫和出现全面通货膨胀有重大隐患。
关键词：
资产价格 通货膨胀 协整 误差修正模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
李智 孔桂香
文章利用SVAR模型从供给和需求两方面对通货膨胀中石油价格的冲击效应进行分解,并利用脉冲响应函数和预测误差方差分解方法对两方面冲击进行动态效应分析。结果显示:通货膨胀供给侧的响应幅度大于需求侧,在通货膨胀响应的预测误差方差分解(FEVD)中,需求冲击占总体15%左右,而供给冲击占85%;响应时间方面,需求侧在第5年基本达到稳定值,供给侧的响应逐年增加,直到第7年开始稳定,供给侧的冲击效应更持久。
[期刊] 统计研究
[作者]
胡久凯 王艺明
为了测算和分析我国核心通货膨胀指数,本文在动态因子模型分析框架下引入了时变因子载荷系数、随机扰动和异常值调整,构建了基于我国城市环比CPI的UCSVO模型和基于八大类城市环比CPI及消费支出权重的MUCSVO模型。研究发现:①UCSVO模型识别出的CPI异常变动时间点符合经济现实,由其测算得出的核心通货膨胀指数适用于我国通货膨胀的实时监测;②MUCSVO模型中共同的趋势成份因子及其载荷系数能体现宏观冲击与价格粘性的现实经济含义,价格粘性的差异是各大类核心通货膨胀指数对宏观冲击产生异质性响应的重要原因;③MUCSVO模型所测算的核心通货膨胀指数的分类权重与消费支出成正比、与波动性成反比,在测算分类以及总体核心通货膨胀指数的同时,还能准确反映各大类CPI的变化特征。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张源野 叶阿忠 李田田
为更好了解国际油价冲击下的通胀风险，分别以国际原油价格、PPI和CPI为门槛变量，使用门槛向量自回归模型与广义脉冲响应函数分析了国际原油价格波动对中国PPI和CPI的冲击。研究发现：国际原油价格波动对中国的PPI和CPI有显著影响，且影响程度和方向取决于国际原油价格、PPI和CPI所处的门槛区间。当国际原油价格处于不同水平时，国际油价冲击造成的影响各有不同。当通货膨胀处于较高水平时，国际油价冲击对通货膨胀造成的影响较大，反之，则影响较小。此外，国际原油价格冲击对通货膨胀的影响具有非对称性，但国际油价上涨造成的影响并没有总是大于下跌冲击。
[期刊] 投资研究
[作者]
王云清 朱启贵
本文基于中国宏观季度数据,运用SVAR方法,得出了我国利率冲击对消费、产出和通货膨胀的经验事实:下调利率的扩张性货币政策引起消费和产出都呈驼峰型的持续增长,通胀率先以倒驼峰快速下降然后正驼峰上升,惯性回复至稳态。同时,为进一步从经济理论上解析利率冲击对消费、产出和通胀的传导机制,模拟了一个融入"深度"习惯的动态新凯恩斯主义模型,并运用贝叶斯方法估计模型结构参数,发现其较好地拟合了上述三个经验事实。
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