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[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
巴曙松 王晓永 刘睿
基于利率平价理论，本文考察了人民币美元汇率对特定FOMC公告反应的区制效应及其在岸与离岸市场的异质性。研究发现：特定FOMC公告对人民币美元汇率有明显影响，利率平价效应显著存在；相对在岸市场，离岸汇率受到特定FOMC公告的影响程度较大；在高波动区制内，降息公告对人民币美元汇率的影响有显著日内效应和滞后效应，但FOMC公告的预期效应在高低波动区制内均不明显；同时，两区制间发生概率转移的可能性较低。本文研究结论为分析特定FOMC公告对人民币汇率市场的影响提供了现实依据，有利于中国货币政策在美联储货币政策对人民币汇率市场的溢出效应中发挥前瞻性效果。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
朱孟楠 卢熠 闫帅
采用2011年10月11日至2016年2月1日在岸人民币市场(CNY)、香港离岸人民币市场(CNH)以及离岸无本金交割远期市场(NDF)远期汇率的日度数据,通过构建溢出指数,研究了三个市场之间的非时变溢出效应以及时变的动态溢出效应。研究发现,NDF市场对CNY市场和CNH市场都有较强的溢出效应,CNY市场对CNH市场的溢出效应较弱,其他市场之间则不存在溢出效应;2012年4月和2015年8月的两次汇率改革政策会对三个市场间的溢出效应产生影响。中国可适度推动汇率市场化改革,扩大汇率浮动幅度的限制,完善风险规避和隔离机制,以推进人民币国际化进程。
关键词：
人民币汇率 溢出效应 汇率改革
[期刊] 特区经济
[作者]
任俊露
伴随着金融全球化的迅速发展,世界经济中的一个冲击,会使一国金融市场发生波动,并通过国际风险传导机制引起各种资产价格变动。外汇市场上汇率的变动会产生联动影响,增加经济活动的不确定性。本文通过构建人民币分别同发达市场和新兴市场货币的三元BEKK-MGARCH模型,对人民币、欧元、美元、俄罗斯卢布和巴西雷亚尔的汇率收益率序列的波动特征进行拟合分析,研究人民币同其他货币之间的波动传导效应关系。结果表明,人民币与欧元、美元汇率存在显著的双向波动溢出效应,与卢布、雷亚尔存在单向波动溢出效应;人民币与发达市场货币汇率之间的波动溢出效应明显强于新兴市场货币汇率。基于上述研究结果,提出了维持人民币汇率稳定的可行建议。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
朱孟楠 卢熠 闫帅
采用2011年10月11日至2016年2月1日在岸人民币市场(CNY)、香港离岸人民币市场(CNH)以及离岸无本金交割远期市场(NDF)远期汇率的日度数据,通过构建溢出指数,研究了三个市场之间的非时变溢出效应以及时变的动态溢出效应。研究发现,NDF市场对CNY市场和CNH市场都有较强的溢出效应,CNY市场对CNH市场的溢出效应较弱,其他市场之间则不存在溢出效应;2012年4月和2015年8月的两次汇率改革政策会对三个市场间的溢出效应产生影响。中国可适度推动汇率市场化改革,扩大汇率浮动幅度的限制,完善风险规
关键词：
人民币汇率 溢出效应 汇率改革
[期刊] 国际金融研究
[作者]
庞晓波 姚远
本文在Masson的多重均衡理论基础上,根据贸易联系传染金融危机的理论假说,以中国为中心,以其在本次次贷危机中受到严重影响的贸易伙伴(美国、加拿大、德国、日本和英国)为外围,选取2007年2月至2010年3月的月度数据,从直接贸易与间接贸易两个角度构建冲击变量,利用边限检验方法,检验金融危机通过两种贸易渠道从外围国传染给中心国的途径,基于ARDL模型及VAR系统,探究中国在由美国次贷危机引发的全球金融危机中受传染的情况。
关键词：
金融危机传染 汇率波动 贸易溢出
[期刊] 金融研究
[作者]
赵华
本文基于向量自回归多元GARCH模型对人民币汇率与利率之间的动态变化关系进行了深入细致的实证分析,研究得出:人民币汇率和利率之间不存在价格溢出效应;就波动率而言,货币市场具有显著的时变方差特征和波动持久性,人民币对美元、欧元、日元的汇率波动表现不同;在货币市场和外汇市场之间,人民币对美元汇率与利率之间不存在波动溢出效应,而人民币对欧元、日元等非美元汇率与利率之间存在双向的波动溢出效应。
关键词：
汇率 利率 溢出效应 多元GARCH
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
许少强
一、问题的提出 亚洲货币危机以后,国际上一些知名学者提出危机产生的原因有三:1)短期资本的冲击;2)金融业和金融秩序有问题;3)固定汇率制。一般认为1和3有密切的关联,即有关经济体的固定汇率制引起了短期资本的冲击,如果是浮动汇率制短期资本的冲击就难以
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
林楠
伴随着中国经济在国际舞台上的作用不断增强,国内外各界对人民币国际化和人民币汇率问题普遍给予极大热情和广泛关注。后美元时代全球失衡并存在人民币升值压力,如何从战略层面抵消美元束缚已迫在眉睫。本文从全球失衡美元汇率动态出发,对美元贬值服务于美元自身立场进行了分析,结合人民币汇率的经验事实与相关观点辨析,提出了后危机时代人民币汇率形成机制改革的政策建议。
关键词：
汇率动态 人民币汇率 实际有效汇率指数
[期刊] 国际金融研究
[作者]
贺力平 范言慧 范小航
本文着重考察20世纪80年代初以来美国国内生产总值实际增长率和对外经济关系变量对美国失业率的影响。计量检验发现,在所考察期间内,国内经济变量对失业率有着显著重要作用；贸易平衡和经常帐户平衡的作用不显著；美元实际有效汇率指数有一定消极影响,但程度很小。这个结果从一个侧面说明人民币与美元汇率不可能对美国失业率有任何显著重要的消极作用。
关键词：
实际有效汇率 国际收支平衡 就业
[期刊] 新金融
[作者]
李石凯 戴本忠 刘昊虹
美国对外债务与贸易逆差联动关系的分析表明,美国政府一直在根据贸易逆差主动调控对外债务尤其是政府部门对外债务,以维持国际金融市场美元流动性供给与需求的基本均衡,从而保持美元汇率的相对稳定。美国的经验说明主动调控对外债务尤其是政府部门对外债务是国际货币发行国稳定汇率最直接有效的措施。自2009年启动人民币国际化战略以来,人民币已经初步完成了由国别货币向国际货币的转型,对人民币汇率的管理不能再沿用在岸汇率管理模式。我们建议借鉴美国汇率管理的经验,根据离岸人民币供给主动调控离岸人民币债券,维持离岸市场人民币供给与
[期刊] 新金融
[作者]
李石凯 戴本忠 刘昊虹
美国对外债务与贸易逆差联动关系的分析表明,美国政府一直在根据贸易逆差主动调控对外债务尤其是政府部门对外债务,以维持国际金融市场美元流动性供给与需求的基本均衡,从而保持美元汇率的相对稳定。美国的经验说明主动调控对外债务尤其是政府部门对外债务是国际货币发行国稳定汇率最直接有效的措施。自2009年启动人民币国际化战略以来,人民币已经初步完成了由国别货币向国际货币的转型,对人民币汇率的管理不能再沿用在岸汇率管理模式。我们建议借鉴美国汇率管理的经验,根据离岸人民币供给主动调控离岸人民币债券,维持离岸市场人民币供给与需求的均衡,稳定人民币汇率。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
王有鑫 周子清 杨翰方
在对世界货币群落体系论述基础上,本文利用向量自回归和广义预测误差方差分解模型测算了1997—2015年人民币与其他22种主要货币的双向溢出效应。研究发现,近二十年人民币溢出效应提高,溢回效应下降,在货币群落中的地位提升。SDR货币中,人民币全球净溢出效应低于美元、欧元和英镑,高于日元。人民币溢出效应集中在港元、印度尼西亚卢比、马来西亚林吉特、中国台湾新台币以及以色列新谢克尔等货币上。溢回效应集中在新加坡元、澳大利亚元、马来西亚林吉特、新西兰元以及巴西雷亚尔等货币上。在贬值周期中,CNH汇率对其他货币的影响大于CNY汇率。进一步对作用渠道进行实证分析,发现贸易渠道是人民币净溢出效应的主渠道,中国在国际经贸活动中的市场份额越大、波动接收国对华贸易依存度越高、中国对波动接收国贸易依存度越低,人民币净溢出效应越大;资本渠道有正反两方面影响,人民币汇率市场化程度提高对净溢出效应有利,而资本账户开放对其不利。本文研究为我国汇率政策制定和人民币国际化提供了有益启示。
[期刊] 金融论坛
[作者]
陈文新 祝艳梅
本文基于＂三元悖论＂，采用２００７年１月４日到２０１５年２月１２日的数据，研究人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ的波动溢出效应。结果表明，人民币汇率与Ｓｈｉｂｏｒ呈显著的负相关关系，两个变量的波动均存在显著的ＡｒＣｈ效应；对于同等信息的冲击，Ｓｈｉｂｏｒ反应更为敏感，表明货币市场的弹性大于汇率市场的弹性；两个市场仅在短期内存在双向的、对称的波动溢出效应，并且Ｓｈｉｂｏｒ波动对人民币汇率的溢出效应大于人民币汇率波动对Ｓｈｉｂｏｒ的溢出效应。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
郭钏 李小好
研究人民币与RCEP主要成员国货币间的波动溢出效应，对提升人民币在区域内国际地位具有重要意义。本文通过修正的ICSS算法识别各国汇率的方差结构断点，将其引入ARMA-GARCH模型得到各国汇率的条件波动率，然后基于波动率建立向量自回归模型，计算各成员国货币间的波动溢出指数。研究表明：人民币波动更多地受到自身冲击的影响；波动溢出效应具有双向性和非对称性，RCEP经济体货币表现出不同程度的波动溢出和波动接收。其中，中国是汇率波动率溢出效应的净输出国；汇率的波动溢出效应具有时变性，人民币在样本期多数时间表现为波动净输出方，但在新冠疫情出现后的一段时期内，表现为波动溢出效应净输入。基于此，得出持续挖掘人民币使用需求、加强中国与RCEP成员国的货币合作、加强人民币离岸市场建设等政策启示。
[期刊] 经济研究
[作者]
赵志君 陈增敬
本文根据我国既是新兴市场又是高速增长的大国经济特点,建立了一个包括实际汇率、经济增长率和实际利率的大国一般均衡模型。根据理论模型的动态特点,设计了一个向量自回归模型(VAR),用来实证分析实际汇率、经济增长率和利率的关系,回答了当前条件下人民币实际汇率是否高估的问题,提出了实际汇率调整的三种途径及其政策涵义。
关键词：
实际汇率 经济增长率 利率 向量自回归
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