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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐莉芳 季敏波
本文以附息国债为例,研讨债券内部收益率与物价指数的关系,推导出考虑物价因素的债券投资价值分析的理论模型,对债券内部收益率与物价指数、利率的关系作了实证分析。 一、理论模型 1.债券投资价值分析的基本原理 在1996年以前,我国发行的债券都是到期一次还本付息的。因此,一般都用计算到期收益率来作定量分析,与定期储蓄存款没有什么区别。即任何时点的债券价格都是由未来利息的现值加上债券到期的面值的现值构成。用公式表述为:
[期刊] 证券市场导报
[作者]
庞介民 扬烈
我国债券尤其是国债具有较大的保值功能,能使投资者较好地回避购买力风险,也意味着债券投资者要求的无风险收益率是较高的。
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管圣义 魏玮
文章通过对于央票招标日各期限央票、国债、金融债二级市场收益率变动特点的描述性统计,以及央票发行量对债券收益率影响的计量分析,实证考察了央票发行对债券市场收益率的影响效应。结果显示,央票招标日债券市场收益率波动性小于日常水平,且二级市场收益率与央票发行利率差值保持在合理波动范围内,体现了货币政策稳定利率的意图。
关键词：
央票发行 债券收益率 实证分析
[期刊] 南开经济研究
[作者]
唐彬 蒋宇翔 肖钰 杨粲
本文基于中国银行间债券市场的日度交易数据，构建以订单流为基础的交易指标，通过包含公开信息和私有信息的债券定价模型以及时间序列聚类的投资组合分析和多种模型分析，对各类机构投资者预测债券收益率变化的能力进行研究。研究发现，在银行间债券市场，保险机构、公募基金、私募基金和境外机构的交易能够预测债券收益率的变化，但在交易券种(国债、政策性银行债)、预测期限、预测能力来源等方面均存在显著差异。本文还对机构投资者的预测能力进行了机制检验。研究发现，在境内机构投资者中，公募基金具备更强的交易预测能力和信息获取与解读能力；境外机构投资者对宏观货币政策信息具有更强的预测能力。本文的研究结果表明，在我国银行间债券市场，机构投资者的交易有助于促进价格发现，增加债券收益率的信息含量，从而提升市场有效性。最后，本文基于实证结果提出相关政策建议。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑鸬捷 宋妲 万艾学
估值定价是机构投资者参与债券市场投资过程中经常面临的重要问题。本文从Nelson-Siegel估值定价模型入手，在均值回归理念下尝试引入期限利差这一关键变量计算出更为贴合市场变化的债券合意估值水平合市场变化的债券合意估值水平，以寻求实际价格与合意估值水平产生的有效套利空间，在提升估值定价准确性的同时优化模型输出结果，优化模型输出结果，文章最后对估值定价的影响因素、背后原因、理论依据以及实现方法进行总结。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢海玉
本文对美国和我国债券收益率曲线进行了比较分析,总结了影响我国债券收益率曲线变动的主要因素,并结合当前市场形势对我国债券价值变化做出定量分析,意在发现债券的合理投资价值。
关键词：
国债收益率曲线 利率走廊隐 含远期收益率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑葵方
本轮债券收益率下行为疫情以来的第三轮利率下行周期。参考前两轮周期，DR007的周期极值一般领先于10年期国债收益率一周至一个月左右。当前，经济基本面弱复苏趋势未改，加之资金面宽松，收益率仍有一定的向下动力。需密切关注资金利率DR007的极值变化，有助于更早和更准确地判断债券收益率的周期低点。
关键词：
债券收益率
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
贺国生 邓晓卓
直接法和间接法是零息票债券收益率曲线推导的两种方法。直接法作为一种代数方法 ,尽管存在对样本数量没有过高要求的优点 ,但存在对样本点的选取条件过于苛刻的缺陷 ;间接法作为一种统计方法 ,对样本点的选取条件相对宽松 ,但对样本数量有一定的要求。在中国现有的债券交易格局下 ,推导零息票债券收益率曲线存在一定困难。
关键词：
收益率曲线 直接法 间接法
[期刊] 中国货币市场
[作者]
丰习来
影响债券价格和收益率的因素有很多,主要包括宏观经济走势、债券的供求情况和其他相关市场如股票市场、货币市场的变化等。本文依次分析了以上各个因素影响债券价格和收益率的作用过程。
关键词：
债券价格 到期收益率 宏观经济 债券供求
[期刊] 当代财经
[作者]
郑振龙 陈志英
基于A股综合市场收益率和中信全债指数收益率数据来研究中国股票市场和债券市场收益率的动态相关性,并分析时变的股债相关性影响因素,以及在横截面上对股票收益率的定价影响进行考察后得知:股债相关性是时变的,股票市场的不确定性和预期通货膨胀率是影响股债相关性的主要因素;通过虚拟变量回归发现,股债相关性在横截面上对股票收益率的影响很小。这些结论对于投资者来说具有直接的现实意义。
[期刊] 国际贸易
[作者]
耿群
2003年以来,世界经济复苏迹象越来越明显,尤其是进入2003年下半年以后,以美国为首的经济复苏加快了速度,投资者信心开始恢复。国际债券市场在持续的牛市之后,下半年受利率触底的影响形势发生逆转,但总体而言发行活动十分活跃。
[期刊] 南方金融
[作者]
李琦
债券收益率会影响投资行为并进一步作用于一国的经济增长水平。本文在分析我国固定资产投资资金来源的基础上,探讨其与债券收益率曲线的关系,并通过实证方法研究了我国债券的收益率曲线对经济增长的预测能力。研究发现,我国债券的收益率曲线对名义经济增长率具有显著的预测能力,但对实际经济增长率的预测能力有限。本文指出,银行信贷在我国经济增长中的核心作用以及信贷利率的外生性是造成上述现象的根本原因。
关键词：
收益率曲线 经济增长 信贷利差
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
常清英 林清泉
对债券市场价格与票息率、到期收益率以及到期期限等参数之间关系的研究通常采用实证方法 ,这种用个别推出一般的方法不甚严密。本文中采用数学分析的方法 ,利用计算机进行数据处理 ,对以上各参数之间的关系进行了严格的论证。通过对量化结果的讨论 ,提出了分析各参数对债券价格影响的有效方法 ,得出了一些有意义的结果。
关键词：
债券价格 票息率 到期收益率
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