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[期刊] 证券市场导报
[作者]
庞介民 扬烈
我国债券尤其是国债具有较大的保值功能,能使投资者较好地回避购买力风险,也意味着债券投资者要求的无风险收益率是较高的。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐莉芳 季敏波
本文以附息国债为例,研讨债券内部收益率与物价指数的关系,推导出考虑物价因素的债券投资价值分析的理论模型,对债券内部收益率与物价指数、利率的关系作了实证分析。 一、理论模型 1.债券投资价值分析的基本原理 在1996年以前,我国发行的债券都是到期一次还本付息的。因此,一般都用计算到期收益率来作定量分析,与定期储蓄存款没有什么区别。即任何时点的债券价格都是由未来利息的现值加上债券到期的面值的现值构成。用公式表述为:
[期刊] 经济体制改革
[作者]
段宏 武娜
在证券投资中 ,人们往往更关注股票投资 ,相对而言 ,由于国债的炒作性不大 ,往往被人们忽视。实际上 ,国债投资也有很大的操作空间 ,操作得好 ,收益可观。固定利率附息国债的收益率 ,是投资者在选择投资国债品种时判断其投资价值考虑的主要因素。作者通过对固定利率附息国债的收益率和风险的研究、分析 ,得出以下结论 :( 1)国债是一种信用度高 ,市场风险小 ,高于存款利息收益 ,兑现容易的投资品种 ;( 2 )投资国债的风险是通货膨胀和银行提息 ;( 3)国债的买点 ,主要看到期收益率 ,平价和贴水价买入无风险。
关键词：
国债投资 收益 风险
[期刊] 金融研究
[作者]
王一鸣 李剑峰
本文对宏观经济变量对收益率曲线的几个特征有如何影响进行了实证分析,发现宏观经济变量更多的是对整个收益率曲线的位置有影响,也就是对整个债券市场的总的收益率有影响;消费价格指数对不同待偿期债券之间收益率关系的影响最大,期限结构包括了有关未来消费增长的信息;股票市场指数则对总的收益率存在负效应,即股票的上扬会引起债券收益率的整体下降。除了宏观经济因素会对债券收益率曲线有影响外,还有其他因素会有影响,如各债券本身的一些因素等等,因此研究结果不支持纯预期理论。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑鸬捷 宋妲 万艾学
估值定价是机构投资者参与债券市场投资过程中经常面临的重要问题。本文从Nelson-Siegel估值定价模型入手，在均值回归理念下尝试引入期限利差这一关键变量计算出更为贴合市场变化的债券合意估值水平合市场变化的债券合意估值水平，以寻求实际价格与合意估值水平产生的有效套利空间，在提升估值定价准确性的同时优化模型输出结果，优化模型输出结果，文章最后对估值定价的影响因素、背后原因、理论依据以及实现方法进行总结。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
谢海玉
本文对美国和我国债券收益率曲线进行了比较分析,总结了影响我国债券收益率曲线变动的主要因素,并结合当前市场形势对我国债券价值变化做出定量分析,意在发现债券的合理投资价值。
关键词：
国债收益率曲线 利率走廊隐 含远期收益率
[期刊] 中国货币市场
[作者]
管圣义 魏玮
文章通过对于央票招标日各期限央票、国债、金融债二级市场收益率变动特点的描述性统计,以及央票发行量对债券收益率影响的计量分析,实证考察了央票发行对债券市场收益率的影响效应。结果显示,央票招标日债券市场收益率波动性小于日常水平,且二级市场收益率与央票发行利率差值保持在合理波动范围内,体现了货币政策稳定利率的意图。
关键词：
央票发行 债券收益率 实证分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张奇松 王雪标
本文针对遗传算法的多项式样条函数利率期限模型中,单纯遗传算法在进化过程中容易丧失样本多样性的缺陷,提出一种基于成长机制的遗传算法,改进单纯遗传算法的求解能力,并利用2016年10月21日国债市场上10只性质一致的国债进行实证比较。实验证明,从定价误差角度来看,所提算法优于后者,能够较为精确地描述国债收益率与期限之间的关系。最后为我国国债市场的发展和相关政策制定提供相应参考建议。
[期刊] 南方金融
[作者]
李琦
债券收益率会影响投资行为并进一步作用于一国的经济增长水平。本文在分析我国固定资产投资资金来源的基础上,探讨其与债券收益率曲线的关系,并通过实证方法研究了我国债券的收益率曲线对经济增长的预测能力。研究发现,我国债券的收益率曲线对名义经济增长率具有显著的预测能力,但对实际经济增长率的预测能力有限。本文指出,银行信贷在我国经济增长中的核心作用以及信贷利率的外生性是造成上述现象的根本原因。
关键词：
收益率曲线 经济增长 信贷利差
[期刊] 财经研究
[作者]
季敏波 徐莉芳
通货膨胀条件下债券投资价值的定量分析——以９６８附息国债为例□季敏波徐莉芳在我国，到目前为止发行的债券都是固定收益证券。只要发行人在到期日之前不违约或赎回，在到期日前持有这张债券的投资者便可确保某种已知的现金流动格局，并可以用ＮＰＶ法（ＮｅｔＰｒｅｓ...
[期刊] 财经科学
[作者]
李燕
国债的价格与收益率是整个国债市场运作的核心 ,笔者利用威廉斯的传统国债定价模型及持续期理论对最近一次降息对我国国债价格影响进行了实证分析 ,针对国债发行和流通市场上存在的有关问题 ,提出了更好地完善国债价格和收益率之间的关系及促进国债市场发展的一些政策建议
关键词：
国债价格 收益率 定价模型
[期刊] 南开经济研究
[作者]
唐彬 蒋宇翔 肖钰 杨粲
本文基于中国银行间债券市场的日度交易数据，构建以订单流为基础的交易指标，通过包含公开信息和私有信息的债券定价模型以及时间序列聚类的投资组合分析和多种模型分析，对各类机构投资者预测债券收益率变化的能力进行研究。研究发现，在银行间债券市场，保险机构、公募基金、私募基金和境外机构的交易能够预测债券收益率的变化，但在交易券种(国债、政策性银行债)、预测期限、预测能力来源等方面均存在显著差异。本文还对机构投资者的预测能力进行了机制检验。研究发现，在境内机构投资者中，公募基金具备更强的交易预测能力和信息获取与解读能力；境外机构投资者对宏观货币政策信息具有更强的预测能力。本文的研究结果表明，在我国银行间债券市场，机构投资者的交易有助于促进价格发现，增加债券收益率的信息含量，从而提升市场有效性。最后，本文基于实证结果提出相关政策建议。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
都红雯 胡维华
目前在我国，无论是学术界还是企业界，对债券收益率（注：本文所涉及的债券收益率仅限于中长期债券）的衡量指标及其计算口径都存在着不规范、不一致的现象，而这一现象的存在不仅直接影响着投资者对债券的投资行为，而且间接制约了整个债券市场的完善和发展。因此，笔者...
[期刊] 中国货币市场
[作者]
郑葵方
本轮债券收益率下行为疫情以来的第三轮利率下行周期。参考前两轮周期，DR007的周期极值一般领先于10年期国债收益率一周至一个月左右。当前，经济基本面弱复苏趋势未改，加之资金面宽松，收益率仍有一定的向下动力。需密切关注资金利率DR007的极值变化，有助于更早和更准确地判断债券收益率的周期低点。
关键词：
债券收益率
[期刊] 金融发展研究
[作者]
朱为玉
本文以2003—2013年间沪深两市的非ST股票及债券月度收益率数据为样本,论证了债券和股票投资组合收益率之间的关系。研究发现,我国股票市场中,与债券收益率相关性较强的股票投资组合具有以下特征:成立年限较长、股票波动率较低、每股净资产股利较高、净资产回报率和营业收入增长率适度、外部融资比率低,并且实际控制人为中央国有企业的公司股票投资组合,与债券收益率的相关性也较高。
关键词：
债券市场 股票市场 收益率 投资组合
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