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[期刊] 金融研究
[作者]
刘胤 高峰 宋逢明
本文从市场的信息功能角度出发,通过理论模型和实证研究,探讨了交易频率与股票信息效率之间的关系。理论研究发现,过高的交易频率有可能激励交易者忽略对基本面信息的研究,导致交易无法将更准确的信息反映到价格中,使市场整体信息效率下降。对中国股票市场的实证结果也表明,日均交易次数越多,股价对市场信息的反应速度就越慢,这种现象在小盘股上尤为明显,支持了理论模型的结论。
关键词:
信息的时间成本 交易频率 信息效率
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
杨文丽
Through an analytical explanation of the concept of impact factor and its derivatives presented by the Institute for Scientific Information(ISI)of the United States,and the case study of their limitations in the process of academic evaluation,this paper clarifies that impact factor and its derivativ...
[期刊] 投资研究
[作者]
李渊琦 刘胤 高峰
本文从市场的信息汇集功能角度出发,通过理论模型和实证研究,探讨了股票交易频率对资本配置效率的影响。理论研究发现,过高的交易频率可能导致股票中包含的能够帮助公司优化投资决策的前瞻性信息减少,从而降低资本配置效率。对中国股票市场的实证结果也表明,股票交易频率越高的公司其资本支出对利润的敏感度越低,意味着在帕累托优化的意义上资本没有实现有效配置。
关键词:
信息的时间成本 交易频率 资本配置效率
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
王超 黄水清 杨小莉
本文针对信息表示和信息检索中的文外频率加权和逆文献频率加权进行定量分析。以《软件学报》2004年发表的166篇计算机类的文献为测试集,通过计算机切词,统计词频,分别计算出各种语词加权方式不同的权重,并进行比较分析,得出了逆文献频率加权优于文外频率加权法,对文献频率取对数的逆文献频率加权公式优于不取对数的加权公式的结论。
[期刊] 实验技术与管理
[作者]
崔勇强 陈锟 王晓磊 侯建华
为满足电子信息类大学生电子设计与调试的需求、克服传统频率特性测试仪性能与价格难以兼顾的缺点,提出了一种基于FPGA的高性能、低成本的远程频率特性测试仪方案。该测试仪测量频率范围为1 kHz100MHz,可以测量并显示被测网络的Nyquist图和Bode图,并保存数据和图片,与上位机使用WiFi无线连接进行通信,上位机完成数据处理与显示。测试结果表明,该测试仪并且具有频率范围宽、测量准确和操作便捷的特点。
[期刊] 统计与决策
[作者]
闵素芹 柳会珍
"已实现"波动率是近年来金融研究领域中的热点问题,而抽样频率的选择对"已实现"波动率的准确度量至关重要。最优抽样频率应能够较好地平衡估计误差和微观结构误差。针对这个问题,文章给出了目前国外采用较多的三类选择最优抽样频率的方法,即波动率特征图法、利用序列相关性确定最优抽样频率的方法和基于最小均方误准则确定最优抽样频率的方法。
[期刊] 水产学报
[作者]
何天宝 程裕东
采用同轴探针方法分别测定了30-80℃,频率:320-2960 MHz内罗非鱼鱼糜和阿拉斯加狭鳕鱼糜的介电常数和介电损失率。频率一定时,两种鱼糜的介电常数随温度升高而降低;在相同的温度下,频率增加,鱼糜的介电常数反而减小。频率升高使两种鱼糜的介电损失率先减少后增加,分别在890 MHz(罗非鱼鱼糜)和1350MHz(狭鳕鱼糜)出现拐点。温度与介电损失率的相关性与频率有关,拐点频率之前,温度与介电损失率成正相关性,而大于拐点频率时,则成负相关性。本研究提出了两种鱼糜的介电常数和介电损失率关于温度和频率的预测方程,预测值与实验值具有良好的一致性。两种鱼糜的穿透深度在915 MHz随温度升高而减小,...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
汤铎铎
随着RBC理论的产生和发展,先后出现了三种有影响的滤波方法,即HP滤波、BK滤波和CF滤波。由于这些滤波的目的都是要分离出原始时间序列中特定频段的成分,因此被称为频率选择滤波。我国最近几年出现了应用这些滤波器的研究,但是中间存有一定的问题,主要原因是对相关文献掌握不足。因此,在分析了各个滤波器的特点之后,对于中国宏观年度数据2~8年频段的滤波,我们推荐使用经过Ravn和Uhlig调整的HP滤波和CF滤波。最后,我们用CF滤波方法讨论了中国的菲利普斯曲线与通货膨胀-货币增长关系。
[期刊] 投资研究
[作者]
马丹 刘丽萍
准确估计和预测协方差矩阵对构建投资组合具有重要意义。为避免最小方差组合权数的不稳定性,提出一个带有约束的等风险比例组合配置问题。对不同的投资择时策略下,高频和低频数据构建的投资组合表现进行了实证和模拟研究。研究发现,在投资组合频繁更新时,高频数据构建的组合波动更小,可以得到更大的收益,当组合每月更新时,低频数据构建的投资组合具有更大的投资价值。在用高频数据构建投资组合时,用平滑降噪处理后的协方差矩阵比常用的实现波动协方差矩阵具有更好的表现。
关键词:
组合协方差 等风险比例投资组合 稳健分析
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
张强 陈奎孚 焦群英
用精细时程积分法求得响应的时程 ,进行傅里叶变换后 ,取频率响应峰值对应的频率 ,得到了结构的固有频率。本文中介绍的方法 ,对结构的阻尼不做要求 ,相对普通的迭代法计算更简单、迅速
关键词:
精细时程积分法 固有频率 傅里叶变换
[期刊] 中国工业经济
[作者]
李永强 白璇 寇燕 马良
信用卡发卡量猛增,但20%的激活率却让人茫然,虽然针对信用卡的研究众多,但缺乏从消费者态度、意愿和行为的角度来剖析睡眠卡的成因及其激活措施。本研究基于技术接受模型理论,利用结构方程模型分析了信用卡相关知识、感知方便性、感知实用性、感知风险、金钱与信用态度、信用卡态度等对信用卡开卡意愿的影响。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
宋松柏 康艳 荆萍
【目的】频率分析是估计水利水电工程设计洪水的主要方法,也是工程水文学的重要组成部分,一般采用与经验点据拟合较好的曲线来估计洪水设计值,其曲线参数的求解和适线准则密切相关,参数的计算精度直接影响着设计值。【方法】按照离(残)差平方和最小、离(残)差绝对值和最小、相对离(残)差平方和最小为适线准则,应用最小一乘法、最小二乘法和非线性模型参数估计改进法,进行了水文频率曲线参数的优化计算研究。【结果】通过实例验证,非线性模型参数估计法通过计算机反复的数值求解,可提高水文频率曲线的估计精度,避免了传统经验适线法的人为主观性。【结论】详细给出了规范(SL44-93)优化适线法离均系数以及对偏态系数的偏导数...
关键词:
水文频率 参数估算 非线性模型
[期刊] 统计研究
[作者]
张春华 高铁梅 陈飞
经济时间序列的频率转换是计量经济分析领域的一个重要研究问题。本文首先对不同经济指标类型(流量、存量和指数)及传统频率转换方法进行了系统梳理;在此基础上,重点介绍了3种低频向高频转换的前沿方法:Denton方法、Chow-Lin方法和Litterman方法,并给出了流量、存量和指数3种类型变量由低频(季度)向高频(月度)转换的实例;最后,对3种频率转换方法的数据转换质量进行了比较分析。研究显示,频率转换后的月度数据都较好地反映季度数据的变化趋势和波动特征,从而通过频率转换方法可以很好地解决由于收集到的数据类型不一致而无法建模的问题。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺
汽车保险广受社会关注,且在财产保险公司具有举足轻重的地位,因此汽车保险的索赔频率预测模型一直是非寿险精算理论和应用研究的重点之一。目前最为流行的索赔频率预测模型是广义线性模型,其中包括泊松回归、负二项回归和泊松—逆高斯回归等。本文基于一组实际的车险损失数据,对索赔频率的各种广义线性模型与神经网络模型和回归树模型进行了比较,得出了一些新的结论,即神经网络模型的拟合效果优于广义线性模型,在广义线性模型中,泊松回归的拟合效果优于负二项回归和泊松—逆高斯回归。线性回归模型的拟合效果最差,回归树模型的拟合效果略好于线性回归模型。
关键词:
神经网络 广义线性模型 回归树 索赔频率
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