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[期刊] 资源科学
[作者]
陈洪涛
分形市场理论从动力学和几何学的角度探讨金融系统的复杂非线性特征,突破传统金融整数维的概念引入了分数维,成为研究金融市场特征的有效分析工具。本文运用多重分形消除趋势波动分析方法(MF-DFA),对上海和新加坡的燃料油价格序列进行多重分形特征对比分析,研究发现燃料油价格收益率不符合传统金融理论的随机游走特征,市场具有显著的长期记忆性,广义Hurst指数随波动函数的阶数变化而变化;燃料油期货市场不是一个有效资本市场,并不遵循传统的随机游走特征,是一个典型的多重分形市场。此外,多重分形谱研究表明上海燃料油期货市场的多重分形谱更宽,其分形波动特征更显著,不能采用单一标度指标描述。
[期刊] 预测
[作者]
淳正杰 唐小我
原油期货市场在调节石油市场供需矛盾和平衡资源分配等方面具有重要的作用,其流动性是关乎原油期货市场健康、可持续发展的一个关键要素。本文首先借助多重分形去趋势波动分析法对原油期货市场流动性的多重分形波动特征进行了检验,并对其呈现多重分形波动的原因进行了分析,随后利用趋势熵维数模型对原油期货流动性的波动趋势进行了预测分析,检验了预测的有效性。研究发现,原油期货市场的流动性具有明显的多重分形特征,且其多重分形特征由相关多重分形和分布多重分形共同造成;与国外成熟原油期货市场相比,中国原油期货市场流动性的多重分形程度更低;趋势熵维数模型可以准确识别和预测中国原油期货市场流动性波动趋势。
[期刊] 管理科学
[作者]
苑莹 庄新田
基于多重分形消除趋势波动分析方法,对国际上3种主要的国际汇率收益序列进行实证研究。通过对收益时间序列进行重排处理和相位随机化处理,并将处理后的收益序列多重分形强度与原始序列进行比较,发现国际汇率的多重分形特征是由两个因素共同作用的,其中收益序列的波动相关性起主导作用,是形成多重分形特征的主要原因,而收益序列的胖尾概率分布对多重分形特征的形成也起到一定的作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
李海英 黄运成
本文通过对上海燃料油期货市场价格发现功能的分析,从价格发现功能发挥的角度来衡量上海燃料油期货市场功能发挥的情况,为期货市场监管者和套期保值者提供更多有价值的信息,并进一步为我国燃料油期货市场的发展提供理论支持。
关键词：
燃料油期货 价格发现
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
贾政豪 朱茳 刘芳 张莉明
利用2006年1月至2016年10月煤炭价格周数据,基于多重分形消除趋势法建立电煤价格波动特性分析模型,分析不同周期划分情况下电煤价格的波动规律。研究结果表明:我国电煤价格自身波动特性明显,局部波动特性同长周期电煤价格波动特性相似。同时,基于敏感性分析法对多重分形波动因子对电煤价格预测的修正效果进行了检验,证明因子可有效判断价格的剧烈波动趋势,预测误差比传统方法明显降低,可为政府制定相关煤电行业政策提供参考。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈志英
借助VECM、带误差修正项的双变量TGARCH模型以及DCC模型,对我国燃料油期货和现货市场间的价格发现和波动溢出效应进行了研究。结果表明:我国燃料油期货和现货价格之间存在长期均衡和双向引导关系,期货在价格发现中起主导作用;期货市场不存在显著的杠杆效应,现货市场存在明显的负向非对称效应;两个市场间仅存在单向的波动溢出,表现为现货市场向期货市场正向溢出;误差修正项对两个市场的波动具有很好的解释能力,可以更加准确地刻画两个市场的波动性;DCC模型表明信息在两个市场间是流动的,两市的整合程度较高,但两市的相关系数还不是很高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
文先明 刘作 熊鹰
文章运用Johansen协整检验、向量误差修正模型(VEC)、Granger因果检验、基于SVAR模型的脉冲响应和方差分解等计量研究方法对燃料油期货价格与经济增长之间的关系进行了分析,研究结果表明,燃料油期货价格与经济增长之间存在长期均衡关系,但是燃料油期货价格与经济增长之间只存在单向的引导关系,即燃料油期货价格的变动是经济增长率变化的Granger原因,而经济增长率的变动不会引起燃料油期货价格的变化。燃料油期货价格对经济增长有一定的影响,并且存在滞后效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
贺晋兵 刘云霞
风险规避和价格发现是期货市场的重要经济功能,是判断期货市场运行状况的重要标志。鉴于燃料油期货市场担负着我国石油期货市场开路先锋的重任,文章以上海燃料油期货市场为研究对象,以协整理论与期货市场经济功能存在的内在联系为分析基础,通过采用协整模型对燃料油期货自上市交易以来的经济功能进行了研究。研究结果表明,燃料油期货市场具备价格发现功能,并有助于套期保值的实现。
关键词：
燃料油期货 风险规避 价格发现
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周雷 倪雯 董斌
已有文献对我国期货市场有效性的实证检验主要针对铜、铝等金属期货,而我国燃料油期货市场是一个快速发展的新兴市场,在国际市场上的影响力正逐步增大。因此运用ADF单位根检验、JJ协整检验等时间序列计量分析技术,对上海期交所燃料油期货市场的有效性进行实证研究有助于我们提出进一步发展的政策建议。结果表明:沪燃料油期货市场已达到弱式有效,当时间跨度在两个月以内时,燃料油期货价格与现货价格存在协整关系。
[期刊] 经济问题
[作者]
李丹 蔡义杰
采用分位数回归方法对上海期货市场铜、铝和燃料油期货收益及波动与成交量的动态关系进行实证研究。该方法允许估计不同分位的方程,从而得到条件分布的完整描述。结果显示上海期货市场期货价格收益具有异方差的特点;存在量价齐扬和量价背离现象;收益波动和成交量之间随着波动增大呈现逐渐加强的正向关系,从而说明我国期货市场信息传播符合混合分布假说。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王爱华 黄运成
本文通过对我国燃料油市场现状的分析,总结了我国燃料油市场上的燃料油价格波动情况以及燃料油市场的供求现状,提出了发展我国燃料油期货市场的重大意义,并且就发展我国燃料油期货市场提出了对策建议。
关键词：
燃料油期货 现货市场
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邵永同
豆油与人们的日常生活息息相关,其价格波动直接影响到人们的生活。本文基于2006年1月至2012年10月大连商品交易所豆油期货市场日收盘价数据,运用GARCH模型对豆油期货价格波动进行了实证分析。研究结果表明:我国豆油期货价格收益率具有ARCH效应,豆油期货市场当期价格波动显著受前期影响,且影响时间较长。基于此,本文提出相关政策建议。
关键词：
ARCH豆油期货 期货价格 价格波动
[期刊] 商业时代
[作者]
王兆才
本文首先对上海黄金期货市场进行了分析,论证其收益率时间序列具有尖峰肥尾、波动率集聚特征以及存在持续的A R C H效应。同时利用EGARCH(1,1)模型对黄金期货的收益率波动进行分析,考察了交易量、持仓量与收益波动的动态关系,以及加入滞后一期交易量和持仓量对收益波动的影响。实证结果显示:上海期货市场不存在杆杠效应和高风险高回报特征;黄金期货交易量和收益率波动没有显著的关系,但是同期和滞后一期持仓量对收益率波动有显著的负向影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
陈晓东 易文德
本文以郑州商品交易所白糖期货15分钟高频价格数据为例,运用多种损失函数,以已实现波动率为模型评价衡量标准,实证检验了不同异方差模型对白糖期货价格波动的刻画能力。实证结果显示,就我国2006年1月6日推出的白糖期货而言,GJR模型具有最为出色的波动刻画精度,而在某些损失函数标准下,IGARCH模型也体现出了较好的波动刻画精度。
[期刊] 统计与决策
[作者]
韩晨宇 王一鸣
我国股票市场波动表现出随时间变化的动态特征。文章采用多重消除趋势波动分析法(MFDFA),对沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列进行了分析。结果表明,沪深股市四个主要指数的日波动率时间序列均表现出多重分形特征,且上证指数和中证500指数日波动率序列相对于其他两个指数日波动率序列表现出更强的多重分形特征。各指数日波动率时间序列的多重分形特征均是自身的长程相关性和波动的厚尾分布共同作用的结果,且波动的厚尾分布对原始序列的多重分形特征的影响比长程相关性大。
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