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[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
李宪立 张靓
采用基于回归分析的多期基金业绩持续性评价模型,对56只中国的各类开放式证券投资基金在熊市下的业绩持续性进行了实证研究。结果表明:在短期内,各类基金的业绩不存在持续性,基金业绩往往具有反转性。不同的基金超额业绩的计算方法有时会对评价结果影响很大。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
李宪立 徐丽梅 马光红
采用平均收益率、詹森指数和Fama-French三因素詹森指数对我国开放式证券投资基金在熊市下的业绩特点进行了实证研究。研究结果表明:大多数基金业绩基本上与市场指数持平;基金从总体上看偏好于对大公司及成长型公司的投资。
关键词：
熊市 开放式证券投资基金 业绩
[期刊] 经济问题探索
[作者]
周泽炯 史本山
本文采用基于横截面回归参数检验方法和Z检验、Yates连续修正卡方检验及Fisher精确检验三种非参数检验方法对我国上市时间较早的 16只开放式基金业绩持续性进行检验 ,检验结果表明我国开方式基金业绩不具有持续性。
[期刊] 财贸研究
[作者]
肖奎喜 杨义群
本文运用绩效二分法和横截面回归方法对我国开放式基金的业绩持续性进行了检验。实证结果发现,我国开放式基金从总体上看业绩持续性不强,业绩持续性只是在短期内出现,基金经理不能连续战胜市场。此外,开放式基金在短期内还有显著的业绩反转现象产生,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。
[期刊] 武汉金融
[作者]
王思为
近年来,基金市场大规模发展,尤其是开放式基金,已经成为中国证券市场上重要的机构投资者,对于开放式基金业绩持续性的研究具有十分重要的现实意义。本文选取了2004年以前成立的13支基金,运用斯皮尔曼秩检验方法对基金业绩持续性进行了研究,并得出了我国开放式基金整体的绝对业绩不具有持续性的结论。
关键词：
开放式基金 基金业绩 持续性
[期刊] 浙江金融
[作者]
任杰 陈权宝
开放式基金(Open-end Fund)指基金发行总额不固定,基金单位总数随时增减,没有固定的存续期,基金份额可以按基金的报价在依法设立的证券营业场所申购或赎回基金单位的一种基金类型。开放式基金业绩的持续性是指历史业绩良好的开放式基金能在未来继续保持良好的业
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
何晓群 郝燕梅
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
时希杰 吴育华 李亚瑞
目前基金的分类方法大多是从基金的性质特点出发的主观分类方法,没有反映出基金资产的实际运作效果。本文采用聚类的思想,以基金的业绩表现为基础,从业绩持续性的角度提出了一种新的分类方法:基于业绩持续性的基金聚类。通过对基金业绩持续性的研究,构造了一个业绩持续指数,并用该指数对样本进行聚类。实证研究结果表明,该分类方法是可行和有效的。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
罗春风
基于2007～2010年间的数据,本文利用参数和非参数方法,对我国开放式证券投资基金中的股票型基金、混合型基金和债券型基金的绩效持续性进行了实证分析。结果表明,基于横截面回归的参数检验方法认为,我国的混合型基金业绩具有一定的持续性,而股票型基金与债券型基金的业绩持续性比较微弱。非参数方法中的Fisher精确检验法认为,我国的股票型基金、混合型基金、债券型基金的业绩都不具有明显的持续性。而卡方检验、交叉积比率检验与Spearman秩相关检验则认为我国股票型基金、混合型基金、债券型基金的绩效在特定时段具有持续性。结合参数检验的方法与非参数检验的方法来看,我国混合型基金业绩持续性要好于股票型基金的业...
[期刊] 证券市场导报
[作者]
李德辉 方兆本
基金业绩持续性本质上是考察基金历史业绩是否对未来业绩有一定程度的揭示作用,其思想与有效市场假说相抵触,被视为金融市场的异常现象。本文对基金业绩持续性研究的三个主要问题——持续性是否存在、持续性的来源、持续性检验方法,做了较为全面的综述,并归纳整理了进一步的研究方向。
关键词：
业绩持续性 证券投资基金 绩效评价
[期刊] 管理评论
[作者]
杨宏恩
本文采用列联表法、Z检验和Fisher精确检验,对我国合资基金管理公司旗下成立时间较早的13只开放式基金的业绩进行持续性实证分析。实证结论表明,业绩的持续性受股指波动的影响显著。样本基金总体上没有表现出业绩的持续性。此外,样本基金存在明显的业绩反转现象,说明很难根据基金过去的收益来判断其未来的业绩。相比于同时期成立的中资开放式基金,合资基金的业绩持续性在股指下跌阶段相对较差,在股指上升阶段则与之大体相当。
[期刊] 财贸经济
[作者]
益智
本文从实证角度出发,采用单因素方差分析法研究基金规模与基金绩效之间的关系,并应用对数变换成本模型来研究开放式基金在我国股市牛市、熊市不同状态下的最优规模,从而为投资者理性选择投资基金和监管机构制定政策提供依据。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
薛泽庆 张冬
本文运用参数法选取我国成立时间较早的40只开放式基金作为研究样本进行业绩持续性检验,在确定的业绩持续性期间内,采用逐步回归法探讨影响开放式基金业绩持续性的显著因素。通过分析,基金投资风格分类中的成长型投资风格、单个基金评价期内的持股集中度是影响国内开放式基金业绩持续性的显著因素。
[期刊] 经济管理
[作者]
韩守富
针对国内开放式基金的特点,本文运用参数法选取我国成立时间较早的40只开放式基金作为研究样本进行业绩持续性检验,并在此基础上采用逐步回归法确定影响开放式基金业绩持续性的显著因素。采用参数法的检验结果表明,样本基金的业绩持续期位于牛市中后期且持续时间不长,表明其业绩的持续性与我国股指保持强势的时间长短密切相关;以参数法所确定的21期业绩持续期为研究期间,通过逐步回归发现,除股指波动这一影响因素外,基金的股票交易周转率、成长型投资风格、持股集中度是影响国内开放式基金业绩持续性的显著因素。
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开放式基金 业绩持续性 影响因素 参数法
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