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[期刊] 会计之友
[作者]
成雪梅
在过去煤炭紧俏的市场背景下,经营煤炭买卖的贸易公司大量屯进煤炭,以便涨价销售,赚取煤炭价格收益。但从2012年5月开始,煤炭市场急转直下,煤炭售价不断下跌,如果仍然屯进大量煤炭,亏损就会越来越大,一些煤炭贸易公司开始购买煤炭期货进行套期保值,进而和煤炭实际买卖交易结合,赚取套期收益和煤炭经营收益。文章以焦煤期货为例,首先在买入套期保值还是卖出套期保值上进行抉择,进而设计焦煤期货买卖实务的具体操作,最后根据焦煤期货买卖业务进行账务处理,分析套期保值收益。
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 孙凯军
伴随着经济结构转型和资源结构调整,煤炭市场遭遇寒冬,煤炭期货套期保值也备受关注。在对两种主要煤炭期货——动力煤期货和焦炭期货的基本套期保值现状进行对比的基础上,利用GARCH模型对两种期货收益率方差进行预测,同时利用EWMA模型对其现货收益率方差进行预测,最后利用最小方差的Copula模型对两者的套期保值比率进行确定,并对比性评价了两者的套期保值效率,以此为处于困境中的煤炭企业提供方向指导和建议。
关键词：
动力煤期货 焦炭期货 Copula模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
任金政 曹钧如
焦炭期货作为一项规避价格风险、改善库存管理的重要工具，是焦炭市场供给侧改革的重要内容之一，对焦炭期货套期保值应用的研究很有必要。本文利用较新的焦炭期货和现货交易数据，对焦炭期货套期保值比率及持有期策略进行实证研究。结果表明：相比传统１：１的套期保值比率，现代套期保值理论下的最优套期保值比率更有效；焦炭期货套期保值具有持有期效应，较长的持有期显示出更好的套期保值效果，持有期限为４周时的套期保值效果最佳。因此，研究结论对焦炭期货参与主体具有较强的实际应用价值。
关键词：
焦炭期货 套期保值比率 持有期效应
[期刊] 中国软科学
[作者]
方虹 陈勇
本文利用普通最小二乘法(OLS)、双变量向量自回归(B-VAR)、误差修正(ECM)和广义自回归条件异方差结合误差修正(ECM-GARCH)4个模型和套期保值绩效的衡量指标,对原油期货的套期保值比率和绩效进行实证研究。ECM-GARCH模型确定的最优套期保值比率是动态的,与前三个模型确定的常数套期保值比率有本质的不同。实证表明,ECM-GARCH模型在套期保值效果上有着优异的表现。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
雒永信
套期保值是在现货市场和期货市场同时进行两个等量但相反的买卖,即在买进或卖出实货的同时,在期货市场上卖出或买进同等数量的期货合同,经过一段时间,当价格变动在现货买卖上造成的盈亏,可由期货合约交易上的亏盈得到弥补或抵销。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张屹山 艾成龙
期货交易的一个最基本的经济功能就是风险转移(Risk Transfer),而这一功能的实现是通过在期货市场上的套期保值来完成的。所谓套期保值(Hedging),简言之就是套用期货合约为现货市场上的商品买卖进行保值。其基本做法是:在期货市场上买进(或卖出)与现货市场交易数量相当、品种相同的商品期货合约,以期在未来某一时间在现货市场上买进(或卖出)现货商品时,能通过在期货市场上卖出(或买进)相同数量、
[期刊] 统计与决策
[作者]
王性玉 王彦奇
外汇期货套期保值是人们防范汇率风险的常用工具,由于外汇期货基差风险的存在,套期保值不能完全转移汇率风险。通过分析外汇期货基差和基差变动对套期保值的影响,证明基差交易可以有效防范外汇期货套期保值的风险。
关键词：
外汇期货 套期保值 基差 基差交易
[期刊] 当代财经
[作者]
言信
期货市场上的套期保值与投机言信在期货市场上活跃着两类人：套期保值者和投机者。套期保值者进入期货市场进行期货交易的目的在于回避价格波动所带来的风险，也就是进行套期保值；投机者进入期货市场进行期货交易则是为了谋求投机带来的高额利润。这两类交易者参与期货交...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周好文 郭洪钧
中国金融市场即将推出股票指数期货。本文吸收和借鉴了国外的研究成果,对股指期货的套期保值问题进行了系统研究,采用方差法和β系数法对风险最小化的套期保值比率进行了充分论证,并结合案例进行了模拟计算。本文根据资本资产定价模型,建立了一元线性回归方程,对流行的β系数法进行了检验和重要修正,对套期保值实践具有重要的指导意义。
关键词：
股指期货 套期保值 资本资产定价模型
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘喜民
一、我国企业进行套期保值的现状(一)名为套保,实为投机。近期国内外期货市场波澜起伏,2008年10月国庆长假之后,国内期货市场出现罕见的全线连续跌停的单边走势,紧接爆出江西铜业在套保上亏损数亿元的传闻,接着就是中信泰富
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
汤乐明 张群
本文利用最小方差理论、OLS方法、简单套期保值和EWMA模型,根据滚动套保的思路,对螺纹钢期货和线材期货的套期保值功能进行了实证研究,得出如下结论:螺纹钢期货和线材期货基于EWMA模型的套保绩效分别为38%和40%,钢材期货套保功能初显;线材期货成交量和持仓量远小于螺纹钢期货,套保功能仅在理论上存在可能;简单套期保值方法(套期比为1)在钢材期货上基本无效;基于EWMA模型的套保方案在一定程度上解决了波动积聚和现货收益率变化不明显的问题,明显优于其他三种套保方案。
[期刊] 价格月刊
[作者]
徐思远 范建华
如何利用外汇期货套期保值徐思远，范建华外汇期货交易是适应回避外汇市场风险和减少损失的需要而产生的。利用外汇期货交易，目的是为确保外币资产或外币负债的价值不受或者少受汇率变动带来的损失。要达到这个目的，最重要的是正确估计汇率变动方向，计算差和遵守均等相...
[期刊] 企业经济
[作者]
任朝阳 何昇轩 姚欢
商品期货既是上市公司风险管理的重要工具,也是价值创造的保障机制。本文借鉴双重差分法,以2008-2016年沪深A股非金融类上市公司为样本,构建多元线性回归模型,考察了商品期货套期保值的价值效应。研究发现,相对而言,套期保值公司的企业价值被低估的现象较为突出,而参与商品期货套期保值前后对企业价值并无显著影响。研究结论有助于消减市场疑虑,提高企业利用套期保值进行风险管理的积极性,进一步繁荣商品期货市场,增强期货市场服务实体经济的能力。为此,相关部门应加大市场宣传,加强投资者教育和市场培育;套期保值企业应着力健全内部控制体系,防范业务风险,树立组合投资理念,追求同等风险下的企业价值最大化。
关键词：
商品期货 套期保值 企业价值
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
薛晔 王宇 牛冲槐
焦煤是钢铁生产的第一大物料,其应用涉及众多下游企业,包括煤矿、钢厂、焦化企业以及焦煤贸易商,焦煤价格的稳定对产业链发展意义重大。本文以2013年4月11日至2013年11月18日国内外焦煤期货价格和现货价格的日数据为样本,利用三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,对焦煤期货价格与现货价格的动态关系进行研究。结果表明:我国焦煤期货很好地发挥了对现货市场的"价格发现"作用;焦煤期货与国内焦煤现货市场间存在短期市场整合关系和波动溢出效应,且国内外焦煤期货市场之间的波动溢出效应较强。
[期刊] 改革与战略
[作者]
尚煜 路欣欣
我国是世界第一产煤大国,也是煤炭消费的大国。从我国煤炭产量、消耗量、运输量及进出口情况看,近年来我国煤炭供需形势一度趋紧,煤炭价格波动较大,煤炭交易双方都有规避风险的需求。文章认为,炼焦煤作为现阶段我国市场化程度较高的煤种,从其储量、生产市场、需求市场、企业集中度和价格走势来看,已经具备了上市期货的基本条件。作为炼焦煤—焦炭—钢铁产业链中的首要一环,考虑推出煤炭期货,对于该产业链的金融化发展有很重要的现实意义。
关键词：
煤炭期货 炼焦煤 钢材期货
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