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[期刊] 经济经纬
[作者]
何静 李村璞 邱长溶
在美国持续维持宽松货币政策的背景下,热钱流入是否会影响我国金融市场发展受到关注,通过对2002年1月到2010年8月数据的研究我们发现,热钱与股市市值的关系适合使用非线性模型来拟合,当前二期股市市值下降较快(下降速度高于10.8%)或者上升较快(上升速度高于37.5%)时,热钱对于股市市值的非线性影响就会显现,此时前二期股市市值和前一期热钱分别变动1%会引起当期股市市值变动-1.9588%和0.2328%。
关键词：
热钱 沪市市价总值 非线性平滑转换模型
[期刊] 金融研究
[作者]
张谊浩 沈晓华
本文基于CLR(1996)模型和多重套利模型(2007)这两个重要理论模型来解释国内人民币升值、股票价格上涨和热钱流入之间存在的互动关系。并结合样本数据通过Granger因果关系对人民币升值、股票价格上涨和热钱流入的关系进行了实证检验。结果显示:人民币升值和上证综合指数上涨是热钱流入中国大陆的原因,但热钱流入不是人民币升值和上证综合指数上涨的原因。对理论模型解释和实证检验结果之间出现的异同。本文做出分析和解释。最后给出政策建议。
[期刊] 财经科学
[作者]
王擎 张恒
本文通过Granger因果检验和二元GARCH模型等实证方法分析了国际热钱流入与我国股市价格之间的关系。结果表明:国际热钱与我国股市价格有一定的相关性;我国股价短期会影响国际热钱的流入,而热钱的流入会在较长时期内影响我国股价;国际热钱和我国股价不但有波动的ARCH效应和GARCH效应,而且还具有明显的波动溢出效应,所以,防范热钱流入对股市的冲击仍是当前政策上需要加强的内容。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李素芳 谢赤 朱喜安
文章针对面板协整检验存在检验势不稳定和原假设设置主观选择的问题,构建贝叶斯分位面板协整模型,结合非对称Laplace分布的似然函数推断参数的后验条件分布,设计Gibbs抽样方案,提出基于面板数据模型的贝叶斯分位协整检验方法,并利用国际原油价格与中国各行业股票价格数据进行实证分析。研究结果表明:贝叶斯分位面板协整检验方法解决了检验势不稳定以及原假设主观设置的问题,能够给出更全面有效的协整检验判断。
[期刊] 金融研究
[作者]
陶川
本文根据我国热钱流动的实际情况,从微观上构建了一个关于跨境资金持有者利用热钱资金投机的多期优化模型,揭示了热钱流动背后的决策机制。研究表明:决定热钱流动的一个关键变量是热钱资金的影子价格和热钱流入的边际成本之比,这与托宾的q在理论上有着一致的含义。鉴于此,本文结合托宾的q理论,在模型框架内系统研究了我国热钱流动与人民币汇率升值、资本市场投机、央行加息以及短期资本流动监管等具体问题,其主要结论得到了我国2005年人民币汇率形成机制改革以来的相关月度数据和VAR模型经验结果的支持。
关键词：
热钱 跨境资金持有者 投机 托宾q
[期刊] 当代经济科学
[作者]
邓永亮
按通常研究思路,要研究"热钱"对资产价格的影响,首先要计算"热钱"数量。但是要较为准确地计算出"热钱"数量绝非易事。抓住我国"外汇管理制度特点"和"热钱"的"逐利性"这两点能巧妙地绕过计算"热钱"数量这一难题。通过对2002年1月至2009年9月的月度统计数据进行实证检验发现,流入我国境内的"热钱"主要是流入了房市而不是股市,并推动了房价的上涨;房价的上涨会进一步吸引"热钱"流入。
关键词：
“热钱” 外汇储备 基础货币 股价 房价
[期刊] 当代财经
[作者]
江彦
押股市泡沫是指股票价格相对于由经济基础条件决定的市场基础价值的向上偏移。利用因素模型,可成功地把基础价值从市场价格中分离出来。这一全新的股市泡沫度量方法,对监测我国股市泡沫有十分重要的借鉴意义。
关键词：
股市泡沫 基础价值 市场价格 因素模型
[期刊] 金融与经济
[作者]
宫汝凯
采用GARCH-t类模型对我国沪深两市日收益率的波动性进行实证研究,考察我国股市的ARCH现象、风险补偿效应和对信息的反应速度等情况,结果表明,该类模型能较好地刻画股市收益率的ARCH效应:股价变动存在明显的"尖峰厚尾"、波动丛集性、杠杆效应和波动持续性等现象;市场日收益率的方差均对其预期收益产生显著影响;引入日交易量的变化率来考察股价波动性同信息的关系,两者呈现出显著的正相关关系,但股价对信息的反应并非十分灵敏。依据实证结论,提出规范我国股票市场的建议。
[期刊] 统计与决策
[作者]
于乃书 于棚土
文章在运用ADF单位根检验、Johansen协整检验和Granger因果检验方法的基础上,分析了2005—2016年,人民币汇率变化与股市综合指数及行业指数变动之间的相互影响。结果发现,汇率和股价存在着长期均衡的协整关系。在长期内,无论是上证综指还是板块指数,股价变动都是汇率变动的单向Granger原因;在短期内,汇率变化是上证综指的Granger原因,汇率与行业指数之间的关系则因行业不同而存在差异,汇率变化是非银金融、银行、有色金属等12个行业指数的Granger原因,计算机和有色金属行业指数是汇率的Granger原因。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
叶军 何文忠
通过借鉴他人研究成果,对传统计算热钱的方法进行了系数调整,估算了1999年1月到2009年6月出入我国热钱的月度数据,并在此基础上,建立了热钱对股指和新开户数的VAR模型和VECM模型,对进入我国的热钱与股指以及新开户数之间的关系进行了探讨。研究结论认为,上证指数的上涨虽然导致国际热钱显著流入了股市,但热钱流入股市后却没有对股指产生显著影响。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
谢晓闻 方意 梁璐璐
研究汇率与股价变动之间的关系对于防范金融风险在不同金融市场间的传递具有重要的现实意义。首次采用非线性Granger因果检验方法研究了我国外汇市场和股票市场间的非线性关系问题,发现股市周期和股市规模在汇率与我国股价变动的非线性关系中起着非常重要的作用,两者之间的非线性关系因股市周期和股市规模不同而表现各异。此外,实证结果在一定程度上能够反映我国金融市场仍处于不成熟且资本受到管制阶段这一事实,因而我国政府应进一步放开资本管制,增强人民币汇率弹性,进而充分发挥金融市场的现代职能。
[期刊] 生态经济
[作者]
李菲菲 崔金栋
通过对外国直接投资(FDI)、外国证券投资(FPI)、外债和经济增长的有关数据分析,发现这些数据序列间存在着典型的非线性关系,随后以中国1983~2012年的统计数据为例,通过构建我国国际资本流入—经济增长系统的VAR模型,对我国FDI、FPI外债和经济增长之间的关系进行了分析,充分考虑了四个变量之间的非线性作用,展示了四个变量之间的互相影响。通过实证分析阐述了国际资本流入变动与我国经济增长风险关系,揭示了两者的复杂作用机制,并以此为依据提出我国国际资本流入与经济增长良性互动的政策建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
朱天星 宋永辉 陈晶 李媛
深入研究股票指数间的领先-滞后关系,对投资者发现不同市场间的套利机会、规避市场风险以及市场监管者制定监管政策具有重要意义。本文利用VECM模型研究上证指数、深圳成分指数及创业板指数收益间的协整和领先-滞后关系。结果表明:三个指数收益间存在协整关系。在短期,创业板指数收益和深圳成分指数收益对上证指数收益具有领先作用,符合差别信息假说;方差分解发现,在长期熊市阶段,上证指数收益对深圳成分指数收益和创业板指数收益具有领先作用;在牛市阶段,创业板指数收益对上证指数收益和深圳成分指数收益具有领先作用。基于此,本文提出了相应的操作策略及政策建议。
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