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[期刊] 武汉金融
[作者]
许子萌 苏帆
我国碳金融市场正处于快速发展过程中,其隐含的潜在风险越来越受到管理层的重视。鉴于此,本文以中国北京、上海、深圳、天津、湖北5个碳排放权交易所的碳排放价格为研究对象,采用2014年4月2日至2017年10月16日的日度收益率数据,基于能够反映时变特征的ARJI-GARCH模型对5个交易所碳排放价格的跳跃风险进行实证研究,并通过对比分析反映湖北碳排放市场的风险特性。研究结果显示,各个交易所市场价格跳跃风险与所处地域经济发达程度并不一致。北京、上海作为中国经济最发达地区,其碳排放市场并没有表现出更好的价格稳定机制,相反,经济发展相对落后的湖北碳排放交易市场反而展现出更低的价格跳跃风险和更好的市场稳定性。也就是说,中国碳排放市场的探索并不一定要从经济最发达地区出发,经济相对不发达地区完全可以实现发展碳排放市场的后发优势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚奕 吕静 章成果
文章通过EMD-SVM模型考察湖北碳市场碳价格形成机制并进行碳价格预测。结果表明:碳市场供需不均衡和碳市场发展过程中的重大事件对碳价格产生了较大的影响;同时,EMD-SVM模型也被证实具备良好的预测能力,期望能为市场决策者和参与者提供碳资产管理和风险规避保证。
[期刊] 统计与决策
[作者]
姚奕 吕静 章成果
文章通过EMD-SVM模型考察湖北碳市场碳价格形成机制并进行碳价格预测。结果表明:碳市场供需不均衡和碳市场发展过程中的重大事件对碳价格产生了较大的影响;同时,EMD-SVM模型也被证实具备良好的预测能力,期望能为市场决策者和参与者提供碳资产管理和风险规避保证。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张晶 崔瑛麟
全国统一的碳排放权交易市场将在2021年7月16日启动上线交易,作为与传统金融市场关联日益密切的新兴市场,其价格更易受到宏观经济影响产生复杂波动,因而对这种波动特征的揭示表现成为关注的重点。本文以湖北、广东、深圳三个最具代表性的碳排放权交易试点市场为样本,选取各自上市日起至2020年12月31日的日度收盘价数据,在分形市场假说的基础上,结合MF-DFA和多重分形谱分析方法研究发现:我国碳市场交易价格存在多重分形结构特征,不同市场以及同一市场不同阶段的多重分形结构存在显著差异。在进一步探究碳市场交易价格多重分形结构来源的过程中,发现除尖峰厚尾的分布之外,多重分形市场在不同发展程度和发展阶段对政策与信息冲击反应的敏感程度也是影响碳市场交易价格的重要原因。
[期刊] 价格月刊
[作者]
吕靖烨 王腾飞
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
[期刊] 价格月刊
[作者]
王闰夏
节能减排是应对全球气候变暖的重要举措,也是中国转变经济发展方式的必然选择。运用市场机制解决碳排放、发展低碳经济,在推动环保产业发展的同时,不可避免地影响着能源工业和与能源工业紧密相关的行业。在阐述我国限制碳排放两种基本方式的基础上,分析了中国碳市场价格的传导机理,借鉴发达国家相关经验,提出了完善中国碳市场的对策建议。
关键词：
中国碳市场 价格传导机理 低碳经济
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王静 吴海霞
文章利用ARCH类模型和Granger因果关系检验对我国小麦、玉米、大豆市场价格波动特征和溢出效应进行了实证分析,研究表明:在5%的显著性水平下,小麦、玉米、大豆价格变化具有明显的时变性和集簇性;小麦和玉米的价格波动具有非对称性;玉米市场要求高风险高回报。同时,从长期来看,小麦市场价格波动是引起玉米市场和大豆市场价格波动的格兰杰原因,但玉米、大豆市场价格波动不是小麦市场价格波动的格兰杰原因;玉米市场价格波动和大豆市场价格波动之间互为格兰杰原因。
关键词：
粮食 价格波动 联动效应
[期刊] 华中农业大学学报(社会科学版)
[作者]
夏龙 何伟
运用极值理论，分析１９９８年１月至２０１４年６月的月度时间序列数据，以识别生猪市场４个指标的价格风险，并建立预警机制。首先利用仔猪、活猪和猪肉的价格序列构建了生猪市场价格指数，然后以断点检验对其波动率进行了阶段划分；计算得出仔猪、活猪、猪肉及生猪价格指数阈值估计在０．０６４、０．０４５、０．０４０和０．０６０，基于此对历史数据进行了识别，以确保阈值估计的科学性；以阈值和不同分位数下的风险度量建立了预警机制的单一规则和分级体系，为政府决策部门对生猪市场的价格风险进行识别和干预提供理论参考。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
熊巍 祁春节
本文的研究聚焦于果蔬农产品市场价格风险预警的分析。以2002年1月-2015年12月期间168个月度数据为分析样本,应用Census X-13季节调整法、HP滤波法和风险价值法(Va R)对8种果蔬价格波动序列进行分解和风险测度,并以此为基础建立预警区间进行预警研究。结果表明:8种果蔬的市场价格风险频繁发生且价格波动日趋剧烈,蔬菜的价格波动幅度大于水果的价格波动幅度,且涨价风险更为凸显。根据不同置信水平下的Va R值可以实现对果蔬价格风险的分级预警,并据此进行管理和调控。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
安丽 郭军
本文主要运用极值理论(EVT)对我国生猪市场价格进行了有效拟合,采用VAR方法度量了我国生猪市场价格风险,通过实证分析和检验表明当前我国生猪市场价格波动剧烈,存在较大的风险,并根据拟合函数预测了我国生猪市场价格10年、20年、50年、100年一遇情况下的风险损失。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
谢敬东 张蕾
随着我国电力市场不断推进改革，电力市场力风险分析及监管策略研究至关重要。为研究市场监管对电力市场价格风险的动态影响，从报价行为、行使动机、行使条件和历史表现四个方面考虑等报价串谋、容量持留、极端报价三种风险类型特征，总结电力市场力风险及市场价格风险因素，构建电力市场价格风险监管的系统动力学模型，以某地区电力现货市场为例，确定模型参数并进行仿真验证。研究结果表明：系统动力学模型可以动态模拟市场监管对电力市场价格风险水平的影响演变，通过调控不同监管力度得到各类监管对市场价格风险水平的影响程度，据此确定最佳监管方案，使市场主体的价格风险水平达到正常状态，对电力市场稳步安全发展具有重要意义。
关键词：
风险监管 电力市场价格风险 系统动力学
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
徐磊 张峭
为探讨国际粮食市场价格风险管理,本研究构建了国际粮食市场价格风险评估的基本模型,建立国际粮食市场价格波动序列,拟合国际粮食市场价格波动概率分布和计算国际粮食市场的风险价值(VaR)。通过对国际大米、玉米、小麦和大豆市场价格风险的实证分析,结果表明:正态分布并不是国际粮食市场价格波动的最优概率分布模型,国际粮食市场价格波动表现为服从Lognormal、Log-logistic和Burr分布;就整体而言,国际粮食市场价格风险较为严重,上涨的风险要大于下跌的风险;就具体品种而言,国际大米的市场价格风险最大,其上涨和下跌的VaR分别达到69.23%和34.31%,远高于玉米、小麦和大豆。
关键词：
国际粮食市场 价格风险 风险评估 VaR
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
熊巍 祁春节
本文的研究聚焦于果蔬农产品市场价格风险预警的分析。以２００２年１月－２０１５年１２月期间１６８个月度数据为分析样本，应用Ｃｅｎｓｕｓ Ｘ－１３季节调整法、ＨＰ滤波法和风险价值法（Ｖａ Ｒ）对８种果蔬价格波动序列进行分解和风险测度，并以此为基础建立预警区间进行预警研究。结果表明：８种果蔬的市场价格风险频繁发生且价格波动日趋剧烈，蔬菜的价格波动幅度大于水果的价格波动幅度，且涨价风险更为凸显。根据不同置信水平下的Ｖａ Ｒ值可以实现对果蔬价格风险的分级预警，并据此进行管理和调控。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
魏艳骄 李翠霞 朱晶 张玉娥
奶牛养殖业是乳业发展的根基，对乳业健康稳定发展具有关键性作用。近年来，乳制品质量安全事件的发生、乳制品进口数量的增加等因素加剧了原奶价格的频繁波动，奶牛养殖业市场风险形势严峻。本文以我国主产省原奶月度价格为数据来源，采用Ｅａｓｙ Ｆｉｔ软件构建原奶月度价格概率分布模型，综合Ｋ－ｓ检验、ａ－Ｄ检验和ｘ２检验等检验结果，得出我国原奶价格相对随机波动序列最优概率分布模型为Ｂｕｒｒ分布，从而测算我国原奶月度价格Ｖａ ｒ值，根据Ｖａ ｒ值可知，我国奶牛养殖业面临较高的市场价格风险，最后提出奶牛养殖业市场价格风险防控的对策建议。
关键词：
奶牛养殖业 养殖方式 原奶价格 价格风险
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
张嘉望 李博阳 杜强
建立健全全国统一的碳排放权交易体系迫在眉睫，在信息溢出视角下深入探究中国区域试点碳市场间价格联动和风险溢出效应能够为构建全国统一碳市场提供理论支持和经验证据。本文运用溢出指数模型对2014年6月19日至2021年5月31日中国七大试点碳市场间收益率和波动率的溢出效应进行了系统性分析。研究发现：我国碳市场整体收益率溢出水平较低，平均溢出指数为10.30%,收益率溢出方向具有非对称性，北京和湖北碳市场具有较强的碳配额定价影响力；我国碳市场整体波动率溢出水平相对较高，平均溢出指数为17.40%,北京、天津和湖北碳市场是风险的净溢出者，上海、广东、深圳和重庆碳市场是风险的净接受者；碳市场收益率和波动率溢出指数具有时变性、波动性、不确定性和周期性，其中收益率溢出指数在15%～39%之间变动，每年6月履约期前后都会经历一次先上跳后下跌的周期性波动，波动率溢出指数在24%～69%之间变动，每年从履约期前到履约期后，呈现出“前峰—中谷—后峰”的“M”形周期性波动趋势。
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