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[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
蔡星星 林民书
与以往文献中认为温州融资关系网络不稳定的判断不同，数据研究表明温州的融资关系网络并不是积聚成块，而是存在大小不等的派系，具有结构性阻断风险传播的功能。借助风险传染的动态理论模型与ＰＡＪＥＫ、ＭＡＴＬＡＢ软件对温州上市公司及其合作伙伴的数据进行仿真测算，同时还利用问卷调查将温州某民营企业集团的融资关系网络作为个案进行验证。研究发现，当融资关系网络内的企业发生个体风险的时候，网络的传染比率处于低位水平，融资关系网络的结构是稳定的；＂中心企业＂在温州融资关系网络中起着风险控制作用。因此在正常情况下，温州的以血缘亲缘等为基础的融资关系网络结构是稳健的。
关键词：
结构特征 风险传导 传染效应 仿真模拟
[期刊] 国际金融研究
[作者]
胡利琴 胡蝶 彭红枫
实体经济的持续低迷促使更多资金流向虚拟经济,银行借助杠杆投资形成了大量的同业风险敞口,银行间金融网络不断演进和发展。本文利用VAR-NETWORK模型构建了我国银行间的有向网络关联图,发现银行资产的高同质性和创新关联交易等因素导致风险吸收效应较强,风险外溢效应明显,但是整体系统性风险溢出指数仅呈现出周期性波动态势。为了进一步明晰风险传染的诱发机制,识别政策干预的有效性,本文运用面板模型对风险传染在吸收和外溢两个方向上的影响因素进行了分析。实证结果发现,网络集中度会增加风险的辐射效应,央行的资产规模扩张会刺激商业银行的风险承担行为,诱发系统性风险上升。为有效控制系统性风险,应提高金融体系的连通度,同时针对不同类型银行风险溢出的方向和程度配以差异化的监管与政府干预政策。
关键词：
机构关联 网络效应 风险传染
[期刊] 南方金融
[作者]
林砚 陈志新
2008年国际金融危机表明,金融机构间的风险传染能够引发系统性风险,造成较大的危害。本文从金融机构主体属性以及金融机构间复杂网络特性两个角度入手建立风险传染性评估模型。通过综合考察规模、复杂性、风险性和盈利性4个方面,得到主体属性综合评分指标;建立金融风险传染网络,计算金融网络节点出强度值、风险传染深度以及节点易受攻击程度,从而得到机构的复杂网络特征指标;采用信息熵赋权法得到风险能力评估模型各指标权重,计算出各机构风险传染性评分值并进行系统重要性排序。研究结果表明:第一,我国金融网络呈现多层次结构,不同类型的金融机构风险传染性各不相同。第二,影响金融机构风险传染性的因素较为复杂,并非单一因素作用,而是多种因素共同作用的结果。我国金融网络中风险传染性较高的机构既可能是"大而不能倒",也可能是"太互联、太复杂而不能倒",不能将单个方面作为衡量风险传染性的唯一标准。第三,鉴于部分股份制银行、城市商业银行以及部分保险业、证券业金融机构具有较强的风险传染性,需要采取有针对性的监管措施以降低负外部性的影响,有效防控系统性风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
宋潞平 陈杰
在把防范系统性风险摆在更加重要位置的现实背景下,本文从担保链中的社会关系网络结构角度入手,对担保融资机制进行优化设计,以降低担保融资的风险。研究发现:当货币供应平稳时,最佳担保链社会关系网络结构是把所有企业都聚集在一个社会网络中;当货币供应紧缩时,最佳担保链社会关系网络结构是尽可能把所有企业划分到不同的社会网络中。齐星集团和浙江绍兴华联三鑫的担保链断裂案例也进一步印证了相关结论。
关键词：
担保融资机制 网络结构 违约风险
[期刊] 软科学
[作者]
陈庭强 何建敏
应用行为金融和复杂网络思想,以投资者情绪和市场流动性对信用风险传染的影响机制为切入点,构建信用风险传染模型。借助随机占优理论,通过理论推导和实验仿真,系统分析了信用风险传染行为的影响和演化机制。研究结果表明:投资者情绪和流动性交互作用对信用风险传染存在显著影响;社会网络结构对信用风险传染的概率和影响范围存在显著影响。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
李志辉 王颖
国际金融危机提醒我们金融风险传播对经济的破坏力,金融风险可以在国际之间传播,也可以在金融市场之间传染。样本选择中国债券市场、外汇市场和股票市场数据,利用HP滤波的方式得出各市场的风险指数,构建VEC模型,分析各金融市场之间的传染效应。结果表明中国金融市场之间有着明显的风险传染效应,且不同金融市场的传染效应和贡献度不尽相同。
关键词：
金融市场 风险 传染 VEC模型
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
高慧颖 周潮 刘安 仝恩有
从资金存量表视角分析中国实体经济部门的债务负担和资产负债情况，并运用未定权益分析方法(CCA模型)分析2004至2020年住户、非金融企业、广义政府、金融机构和国外五大经济部门的隐含资产负债率及债务违约风险变化趋势。同时，结合中国2020年末资金存量表明细数据，构建部门间关联矩阵，运用宏观金融网络分析方法，模拟测算上述五大经济部门违约风险的传染效应。研究结果表明，住户部门的隐含资产负债率平稳较快上升，但总体债务违约概率较低；企业部门的隐含资产负债率波动较大，部分时点违约概率较高；政府部门的隐含资产负债率小幅稳定增长，整体违约概率较低；金融部门始终处于风险的最前端，在部门间金融资产负债关联网络处于中枢地位，受其他部门的风险冲击影响最大。建议充分发挥金融账户在系统性金融风险评估中的作用，保持宏观调控政策稳健有效，政策发力适当靠前。
[期刊] 统计与决策
[作者]
何伟
与银行的关系型债权融资相比,风险投资实质上是一种关系型股权融资,具有重要的相机治理功能,因而在高风险的企业融资中能较为有效地缓解信息不对称问题,这对我国风险投资具有启示意义。
关键词：
风险投资 关系型融资 启示
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曲昭光 陈春林
利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
曲昭光 陈春林
利用向量自回归(VAR)模型,分析在同一金融控股集团下的上市金融机构资产价格的相关性,并通过建立脉冲响应函数对金融控股集团下的银行、证券和保险行业的风险传染效应进行研究。结果表明,在同一金融控股集团下的银行类子公司之间存在较为明显的风险传染性,传染效应较大;银行类子公司和证券类子公司之间存在一定的传染性,但传染效应较小;未发现保险类子公司和银行类子公司、证券类子公司之间有传染性。
[期刊] 南方金融
[作者]
中国人民银行广州分行课题组 彭化非
本文基于传染病动力学模型,采用我国24家上市银行和130家地方法人银行数据,利用复杂网络传染病模型对银行金融风险传播进行分析,测算当前我国银行系统性金融风险的传播趋势和特征,并进一步分析金融风险救助策略的差异性和有效性。研究结论表明:一是当前银行体系金融风险防范化解成效显著;二是金融市场参与者差异越大、个别市场参与者的集中度越高,金融风险的传播能力越强;三是金融风险在银行体系中的传染将长期存在;四是在救助资源面临约束的情况下,分散资源救助中小金融机构优于集中资源救助大型金融机构。上述研究结果带来的启示:一是完善金融市场监管的法律法规体系;二是建立跨市场跨主体的金融风险监测预警体系;三是优化金融市场监管体系和框架;四是健全早期纠正和风险处置体系;五是建立有效的金融风险隔离机制。
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用20052014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度
[期刊] 金融经济学研究
[作者]
王营 曹廷求
利用2005~2014年数据,将社会网络分析法应用于区域性金融风险空间关联即传染效应的刻画,研究发现,省际间区域性金融风险具有高度关联的特点。具体而言,越处于网络中心的省份,其风险越高;与其他省份距离越短的省份,其风险越高;处于中介位置的省份因具有风险输出的优势,其风险仅微弱上升;引入同群效应后,随着省份间距离的增加,风险传染性存在递减效应。进一步研究发现,2008年国际金融危机以后,区域性金融风险的传染效应更强,这归因于强财政政策刺激引致的投资过剩和产能过剩进而风险暴露。总之,省际间区域性金融风险呈现高度关联的网络结构形态,并且具有较强传染性。
[期刊] 图书馆
[作者]
谢丽斌 董颖 吴德志
科研领域合作关系网络的研究在我国主要以科研人员之间的合著网络类型为主，文章以作者合作关系网络为例，探索关系网络特征和分布规律，包括节点度、中心度、合作关系强度。通过某＂９８５＂高校的科研人员的合著网络的案例分析，最后发现科研领域合作关系网络符合幂律分布。
关键词：
合著网络 关系网络 Pajek
[期刊] 统计与决策
[作者]
李敏
尽管高新企业有着非常好的发展前景,但融资难仍是高新企业发展面临的难题。基于贝叶斯网络构建了一种高新企业融资风险评估模型,能够将各种信息纳入同一网络结构,能够通过正向或者是逆向的推理来得到网络其他节点的后验概率。借助于非线性规划论的约束变尺度优化法建立融资结构优化模型,从而探讨出最为合理的企业融资结构。
关键词：
贝叶斯网络 高新企业 融资风险评估
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