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[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟。
[期刊] 当代财经
[作者]
张武林 雷原 王锋
基于中国碳交易试点市场交易清淡的背景,采用方差比检验方法,对深圳、北京、上海、广东和湖北五个碳交易试点市场进行弱式有效性检验。研究发现:在不考虑市场交易清淡特征且采用日数据检验的情况下,仅有上海碳交易市场呈现较低的弱式有效,其余均为弱式无效;在使用周数据进行检验后发现,湖北和广东碳交易市场呈现弱式有效,深圳碳交易市场呈现不确定,北京和上海碳交易市场呈现弱式无效;在使用交易活跃期的数据进行检验后得出,五个碳交易市场均在不同程度上达到了弱式有效,尤其是进入2016年以后。这说明中国碳交易试点市场正逐渐走向成熟
[期刊] 运筹与管理
[作者]
马跃 冯连勇
为应对气候变化问题，《京都议定书》等文件催生了以CO_(2)排放权作为商品的碳交易市场的建立。研究中国试点碳排放权交易市场的有效性对我国统一碳市场的建设以及碳中和目标的实现具有重要的指导意义。本文选取有效交易日数据，对中国试点碳市场的有效性进行探索性研究，结合有效市场假说理论与分形市场假说理论，分别采用游程检验法、方差比检验法以及重标极差分析法等对中国碳市场有效性进行综合分析，同时探讨各方法导致计算结果不一致的原因，并利用GARCH模型进行检验。研究表明：中国试点碳市场未能达到弱式有效水平。同时，根据中国目前碳市场运行现状给出一定的建议。
[期刊] 金融与经济
[作者]
屈博 庞金峰
绝大部分对中国股票市场弱式有效性的研究集中于探索股票指数的收益率序列是否服从随机游走，但是收益率序列是否服从随机游走与投资者是否可以获取超额收益并不完全等价。本文通过考察机构投资者在有摩擦条件下的常用量化投资策略的收益情况，直接检验中国股票市场是否为弱式有效。实证结果表明被动投资的收益不低于主动投资，投资者不能获得超额收益，中国股票市场具有弱式有效性。
关键词：
中国股票市场 有摩擦市场 弱式有效性
[期刊] 中国土地科学
[作者]
王克强 郑颖 刘红梅
研究目的:实证分析中国房地产市场有效性的水平。研究方法:根据萨缪尔森和费马的市场有效性假设对中国房地产市场的有效性进行检验。采用自相关性分析、工具变量法求解联立方程、VAR模型等进行统计检验并对结果进行分析。研究结论:中国房地产市场尚未达到弱式有效。
[期刊] 科技进步与对策
[作者]
赵立祥 王丽丽
选取北京、上海、广东、湖北碳交易市场自成立至2017年3月31日的收盘价数据,通过对日收益序列数据的分析,运用一阶自回归过程调整日收益序列以消除淡薄交易市场效应,之后综合运用检验性逐渐增强的4个方差比检验,判断4个碳交易市场的弱式有效性。研究结果表明:(1)国内碳交易市场属于淡薄交易市场;(2)市场中的价格信息堆积,信息透明度较差;(3)碳交易市场投资风险较大;(4)碳配额持有期不同,市场有效性具有差异,且具有阶段性特点;(5)北京碳交易二级市场属于弱式无效市场,上海、广东碳交易市场虽属于弱式无效市场,但随着碳额持有期增加,市场的弱式有效不断加强,湖北碳交易已经达到了弱式有效水平。最后,基于研究结论对如何加强中国碳交易二级市场有效性提出4点建议。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
邹依倩
2013年1月,受节前补库存等因素影响,广州化工产品指数(下称"广化指数"),月均指数为1368.33点,较2012年12月份均数1379.03点下跌10.70点,累计环比跌幅0.78%;较去年同期1421.63点大跌53.30点,跌幅3.75%。五个分类
[期刊] 生态经济
[作者]
吕靖烨 曹铭 李朋林
作为世界上最大的发展中国家,中国建立了9个碳排放权交易试点市场。自试点成立以来,湖北碳排放权交易市场不仅各项市场指标全国领先,并且其经济结构和产业结构也与全国平均水平最为接近。以湖北碳排放权交易市场963个日收盘价格组成的收益率序列建立GARCH-M模型分析发现,该序列不满足随机游走,并具有波动积聚的特点,没有达到弱式有效市场的条件。因此,应提升市场参与主体的积极性,促进政府的重视程度,提升运行的有效性,推进国内外市场交流。
[期刊] 管理评论
[作者]
崔连标 段宏波 许金华
交易费用的广泛存在会削弱碳市场的成本有效性。本文首先构建了一个考虑交易费用的省际碳交易机制模型,从理论层面研究交易费用与碳价、交易量等变量的均衡关系。随后,以"十二五"期间六个碳交易试点为例,从成本有效性的视角探讨交易费用对我国碳市场的影响。结论显示交易费用与均衡碳价存在正向关系、与均衡交易量间存在反向关系,每增加一单位交易费用,均衡碳价大约上升0.57元,潜在碳交易量下降0.31百万吨。交易费用的增加将会抑制参与主体的交易积极性,进而降低碳市场的成本有效性。随着边际交易费用增加,天津和上海可能会率先退出
关键词：
交易费用 省际碳交易市场 成本节约效应
[期刊] 管理评论
[作者]
崔连标 段宏波 许金华
交易费用的广泛存在会削弱碳市场的成本有效性。本文首先构建了一个考虑交易费用的省际碳交易机制模型,从理论层面研究交易费用与碳价、交易量等变量的均衡关系。随后,以"十二五"期间六个碳交易试点为例,从成本有效性的视角探讨交易费用对我国碳市场的影响。结论显示交易费用与均衡碳价存在正向关系、与均衡交易量间存在反向关系,每增加一单位交易费用,均衡碳价大约上升0.57元,潜在碳交易量下降0.31百万吨。交易费用的增加将会抑制参与主体的交易积极性,进而降低碳市场的成本有效性。随着边际交易费用增加,天津和上海可能会率先退出市场,特别地,当边际交易费用高达70元/吨CO_2时,碳交易市场可能失效。本研究揭示了交易费用在碳市场设计中的重要性,未来我国构建全国统一碳市场需要考虑交易费用影响。
关键词：
交易费用 省际碳交易市场 成本节约效应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
熊德斌 冉飞扬
生猪期货作为我国首个以活体为交易对象的期货品种，旨在为经营主体提供价格发现和套期保值工具，减少猪周期对市场波动的影响，正确引导我国生猪产业高质量发展。基于我国生猪期货价格及四川、河南和山东生猪现货价格的数据，运用Wi l d Boot st rap方差比检验、ARDL模型和ECM模型等实证分析方法，对生猪期货市场的弱式有效性和期现货价格均衡关系进行实证分析。实证结果表明，我国生猪期货市场满足随机游走RWⅠ、RWⅡ和RWⅢ三阶段假说，符合弱式有效性市场假设；生猪期货价格与四川、河南和山东的现货价格存在均衡关系。基于此，应完善生猪期货交易、交割体系，建立及时信息共享机制，大力发展“保险+期货”模式，引导生猪产业高质量发展。
关键词：
生猪期货 生猪现货 弱式有效性 均衡关系
[期刊] 商业研究
[作者]
周伟 田耒
现以我国三个商品期货市场的主要交易品种合约为研究对象,运用单位根检验、序列相关检验对期货收益率进行实证分析,其结果表明我国所有期货品种的价格时间序列满足一阶单整过程,棉花、铜期货品种的收益率时间序列服从随机游走过程,而大豆、豆粕、天胶、硬麦四个期货品种的收益率时间序列存在3阶自相关,我国商品期货市场整体上尚未达到弱式有效。
关键词：
商品期货 弱式有效 单位根 序列相关
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
韩德宗 虞红丹
本文使用序列自相关分析、游程检验、滤嘴法则和自回归残差检验四种方法对上证A股综合股价指数、深证A股成份股价指数、道·琼斯工业平均数和NASDAQ综合股价指数的弱式有效性作了检验。结果表明 ,美国两个股票市场呈弱式有效性 ,中国两个股票市场还不能确认呈弱式有效性 ,本文对中国股市的信息传递机制提出了看法和建议。
[期刊] 投资研究
[作者]
胡朝霞
中国股市弱式有效性研究胡朝霞一、股票市场有效性理论市场有效性理论（ＥｆｉｃｉｅｎｔＭａｒｋｅｔＨｙｐｏｔｈｅｓｉｓ）是目前西方学术界在资本市场运动规律研究方面影响最大、争议最多的理论，也是股票市场研究的基本问题之一。股票市场有效性是指股票价格对市场信...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张 婕 孙立红 邢贞成
中国六个碳排放交易试点市场已运行了近四年，分析碳排放交易价格的波动性将为即将建立的全国性碳排放市场提供政策建议。本文以七个试点市场的日均交易收盘价格为样本，运用 ARCH 模型簇检验碳排放交易价格的波动特性。结果显示：各个市场碳排放价格波动呈现不同的持续性、非对称性特征。在此基础上，分析导致波动特征差异的政策原因，提出在建立全国性碳市场时应采取严格的惩罚措施、免收会费、允许个人投资者积极参与等制度。
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