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[期刊] 南方金融  [作者] 唐斌  陈航  
本文以主要发达国家和地区关于混合资本工具的发行经验及其相关监管规定为背景,借助穆迪公司关于混合型证券评级方法,对混合资本债券的风险与定价进行了深入分析。
[期刊] 证券市场导报  [作者] 翁世淳  
作为一种新型金融衍生产品,混合资本债券以其特有的资本属性形成了区别于传统债券的定价模式。本文通过混合资本债券定价模型对其价值决定因素进行研究,从而揭示其与传统债券定价因素的区别和联系,并对我国发展混合资本债券提出相关建议。
[期刊] 中国金融  [作者] 刘涛  
保险公司发行混合资本债券,不仅可以满足行业自身发展的需要,也可以丰富国内长期债券品种,促进国内债券市场的深化发展保持资本充足和合规的偿付能力是保险业稳健经营的重要基础。近年来,随着我国保险市场规模的
[期刊] 南方金融  [作者] 翁世淳  
混合资本债券是近年来出现的新型金融衍生产品,其特有的资本属性导致其价值决定因素区别于传统债券。本文通过混合资本债券定价模型对影响其价值的因素进行研究。来揭示它们与传统债券定价因素的区别和联系,并对我国混合资本债券发展提出相关建议。
[期刊] 中国货币市场  [作者] 李坚宝  蒋松荣  
2006年9月国内第一支混合资本债券的发行,标志着中国银行业根据国际惯例在资本充足率监管创新方面迈出了重要步伐。该文介绍了混合资本债券的内在特征,认为从市场需求、市场环境和政策环境看,国内混合资本债券市场必将有着极大的发展空间。
[期刊] 农村金融研究  [作者] 杨辉  杨丰  
本文分别从理论和实证角度对金融系统中所蕴含的各类风险间的互动关系及其对债券定价的影响进行分析。笔者认为,金融机构、金融创新和金融工具的飞速发展使得现代金融系统呈现日趋明显的复杂性和紧耦合性特征,强化了流动性风险与信用风险等风险间的互动,债券定价也深受影响;实证分析结果表明,中美两国公司债市场中,信用风险均是影响债券定价的重要因素,但是流动性风险的影响力有所不同。因此,与发达国家所需做的防止金融创新过度等工作相对应,我国仍应坚持适度创新的方向,通过金融创新提升金融市场的深度和广度,构建风险的分散和转移机制。
[期刊] 保险研究  [作者] 李晓翾  常笑迎  
随着社会和经济的不断发展,巨灾债券逐渐成为金融市场中一种重要的金融产品。巨灾债券的存在,一方面满足了社会对巨灾风险的经济保障需求,另一方面又为投资者提供了一种高收益的且风险分散性较好的投资产品。同时,随着社会的发展,巨灾债券的保障范围也开始逐渐扩大,从自然灾害扩展到人为事故,再到流行病风险。2020年初的新型冠状病毒肺炎疫情对流行病巨灾债券的市场价格造成了巨大的影响。本文对传染病巨灾债券的市场价格波动及其定价原理进行了深入的研究与分析,从定价的角度看,流行病巨灾债券的市场价格的剧烈变化,反映了市场对定价公式中几个重要参数的态度。
[期刊] 金融研究  [作者] 姚长辉  
一、债券风险的系统来源债券的系统风险是指影响整个债券市场行情的风险。债券风险的系统来源包括三个方面,收益变化、再投资风险和购买力风险。 (一) 因收益变化而导致价格变化。由于大多数债券都有固定的利息及成熟期价格,因此,市场利率的波动,会引起所有债券价格的变化,而变化幅度则取决于债券自身的特点。一般情况下,债券价格与收益率之间存在着以下四种关系:
[期刊] 上海金融  [作者] 袁鲲  梁红漫  
本文运用等价鞅理论建立了一个信用风险的混合定价模型,在该模型中,违约风险与公司资产负债表密切相关,具有结构模型的典型特征,同时引入刻画违约强度的损失大小、发生速度等变量,承继了简约模型的构建思想。本文也对影响债券信用利差的资本结构、信用等级的各种因素进行了数值模拟与实证分析。结果表明,模型能较好地拟合信用利差及其期限结构,对信用债券定价实践具有参考价值。
[期刊] 保险研究  [作者] 何江俊  
我国是属于自然灾害多发的国家,但由于保险市场与资本市场相对落后,目前对于巨灾的管理仍然主要依靠政府事后的财政拨款与民间捐赠。本文借鉴并改进了国内外相关研究结论,构建了由保险市场、资本市场以及政府所组成的巨灾风险分担模型。在该模型的基础上,以熵测度为准则,设计了一种有政府参与的混合巨灾债券,这种债券是传统的简单巨灾债券与数字期权的一种非线性组合。本文利用我国地震损失的数据,进行了实证分析,并证明了这种混合巨灾债券更有利于把投资者的资金吸引到巨灾风险管理中来,能够进一步完善巨灾风险的分担机制。
[期刊] 保险研究  [作者] 陈凯  何银深  
混合型养老金就是把DB模式和DC模式有效结合起来的一种新的养老金计划。本文主要分析了两种典型的混合型养老金——传统DB模式与DC模式混合型养老金和保证固定收益率的混合型养老金,将养老金的固定收益保证视为欧式期权,利用Black-Scholes模型进行期权定价。再对两种养老金计划下投资组合风险和宏观经济风险对期权价格的影响进行分析。最后,本文对这两种计划进行了比较,发现在实务中保证固定收益率的混合型养老金更具有优势。
[期刊] 经济问题探索  [作者] 郭树华  张剑  
在对可转换债券的价值构成及影响因素分析的基础上,以布莱克-斯科尔斯定价模型为核心建立一个简化的可转换债券定价模型,计算出可转换债券的理论价值,并与市场上交易的证券价格进行对比分析,以对投资者提供实际指导。
[期刊] 统计与决策  [作者] 李庆  袁蜀  
上市公司发行可转换债券在国外已有相当长的历史,但国内直到2000年才首次出现。由于可转换债券具有权益资本和债务资本的双重特性,且属于路径依赖型金融工具,定价方法相当复杂。本文以歌华转债为例,对其中嵌入的期权进行分析,并采用蒙特卡罗模拟的方法对歌华转债的价值进行评估。另外,本文还通过样条函数修匀的方法得到关于利率期限结构的两弧三次样条函数。
[期刊] 南方金融  [作者] 古国耀  苏莹  
可转换债券近年来逐渐受到市场的关注,其定价理论也成为理论界研究的重点。传统的定价理论将可转债的价值简单分解为纯债券价值和期权价值两部分,这种方法其实并不十分合理。本文在分析这种不合理性的基础上,提出修订的定价模型以弥补传统定价模型的缺陷。
[期刊] 中国货币市场  [作者] 朱世武  邢丽  
2004年7月,中行首期次级债公开发行,其4.87%的中标利率远低于业内人士普遍预计的5%左右。造成这一现象的原因何在,我国次级债券又如何才能确定出合理的价格?该文借鉴国际经验并结合我国债券市场的实际,提出了一套合理的定价方案。
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