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[期刊] 统计与决策
[作者]
金立斌 戴晓文 石磊
文章研究了混合空间自回归模型的单个异常值的检验问题。分别在均值滑动模型和方差加权模型下导出了得分统计量的具体形式及检验过程。应用于一阶空间自回归模型中,给出了的异常值得分检验统计量的具体形式及近似分布。最后利用哥伦布市社区犯罪数据证实了方法的有效性。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
古丽斯坦·库尔班尼牙孜 张丽平 田茂再
混合地理加权回归模型中一个常用的假设是随机误差项为同方差,然而实际问题中同方差性假设不一定成立。本文基于混合地理加权回归模型的残差平方和与残差绝对值,分别构造了两种空间异方差性检验统计量。通过蒙特卡洛数据模拟对两种统计量的控制第一类错误的能力和检验的功效进行评价。数据模拟结果表明,两种检验统计量在检测空间异方差性方面具有较好的准确性和可靠性,相比之下基于残差绝对值的检验统计量能给出更精确的检验结果,而且对不同的误差分布具有较强的稳健性。进一步,我们通过实际数据分析,验证了本文提出的两种检验统计量的有效性与实际应用,并给出了最后的结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余纯 文双 黄丹
有限混合回归模型已被广泛应用于由聚类和异质结构总体产生的混合回归关系的建模中,文章提出了一种在混合回归模型中检测预测变量-簇间效应和变量选择的基于等式约束的Lasso新方法;给出了一种修正的期望-最大化(EM)算法,能使混合回归模型执行稳定、高效的计算,并提出了在该修正的EM算法内的M步骤中的Bregman coordinate descent算法(简称BCDA算法)来估计预测变量和簇间效应参数。模拟研究和实际数据应用表明,该方法在预测变量-簇间效应检测和变量选择方面均有很好的表现。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
乔宁宁
对混合地理加权回归模型,提出新的空间相关性检验统计量,利用三阶矩χ~2逼近方法导出其检验p值的近似计算公式,模拟结果显示该检验统计量在检测空间相关性方面具有满意的功效。为了处理数据中可能同时存在的空间相关性和空间异质性,引入一类新的混合地理加权空间滞后回归模型,模拟结果表明该估计方法具有较高的可靠性和稳健性。与全局空间滞后回归模型比较,混合地理加权空间滞后回归模型在处理空间异质性方面具有更优良的表现。
关键词：
MGWR模型 空间相关性 空间异质性
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘明
虚拟变量的作用不仅局限于量化品质型数据,在不同的设置环境中有着不同的重要应用。文章简述了虚拟变量模型在结构变化分析、分段回归、交互影响等方面的基本应用,并进一步讨论了虚拟变量模型在方差分析及异常值检验中的使用方法和该方法的显著功效,通过比较分析得出了"利用虚拟变量模型进行方差分析和异常值检验更优"的结论。
关键词：
虚拟变量模型 方差分析 异常值检验
[期刊] 统计研究
[作者]
张征宇 朱平芳
近年来运用空间计量经济模型进行实证分析的文献都普遍采用空间自回归(SAR)形式的设定,对参数的估计也多采用极大似然(MLE)的方法。在经典多元线性回归模型中,仅有被解释变量的测量误差并不会影响系数估计的一致性。本文证明对于SAR模型,即使仅当被解释变量存在测量误差时,且无论该测量误差是否与模型本身的扰动项相关,普遍采用的MLE都将是不一致的。为此,Hausman型的设定检验被推广到SAR模型中用以判别是否存在被解释变量的测量误差。当零假设被拒绝时,我们说明由Kelejian & Prucha(1998),Lee(2003)提出的二阶段最小二乘法仍然可以得到参数的一致估计。Monte Carlo模拟的结果与我们的理论预期一致。最后我们用一个估计地方环境支出外溢效应的实例说明如何运用本文所提的方法来检验应用空间自回归模型时可能存在的测量误差。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史秀红
本文在达尼艾尔松(1994)定义的随机波动模型(SV)的基础上,借用迪拉克.德鲁塔函数的思想,提出检验指数自回归条件异方差(EGARCH)模型的拉格朗日乘数检验统计量。该检验统计量的提出预示着一定条件下EGARCH模型为SV模型的一种特例。最后通过蒙特卡罗计算机仿真实验验证该检验统计量的检验能力。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张敏 石磊
基于异常值对异质性参数和回归系数估计同时影响的这一新视角下,文章利用方差加权异常值模型(variance-weight outlier model,VWOM)研究了随机效应Meta回归模型的多个异常值识别及其修正问题。首先,推导出Meta回归VWOM分别使用ML和REML估计方法的Score (SC)检验统计量,并考虑Meta回归VWOM的三种扰动方式,包括全局方差扰动,个体方差扰动和随机误差扰动,证明了三种方差扰动的SC检验统计量是等价的。其次,基于异常值对异质性参数和回归系数估计同时影响的考虑,提出了随机效应Meta回归方差加权异常值修正模型(variance-weight outlier modified model,VWOMM),并给出了VWOMM参数的ML和REML估计迭代算法并进行数值求解。此外,通过随机模拟分析验证了SC检验统计量的尺度和功效。最后,利用两个不同类型效应量异常值识别及其处理的实例分析结果,表明了Meta回归VWOM的SC检验统计量识别效果较为显著,VWOMM能有效改善模型拟合程度,为识别和处理复杂数据的异常值提供了一种新的思路和方法。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
周璇 陶长琪
研究目标:探究含空间自回归误差项的空间动态面板数据(SDPD)模型选择和假设检验结果的水平扭曲、检验功效。研究方法:构建含空间自回归误差项的SDPD模型的空间Hausman、LM和LR检验统计量,选择蒙特卡洛模拟进行分析。研究发现:含空间自回归误差项的SDPD模型的各类检验统计量的大样本性质良好;时空滞后项对空间Hausman检验结果的影响比空间滞后项显著;条件LM_(λ|α)、LR_(λ|α)检验是含空间自回归误差项随机效应SDPD模型的最优检验统计量,时空滞后项对LM、LR检验结果的影响比自回归误差项更显著。研究创新:解析了SDPD模型中各空间关联项系数的波动对模型检验精度的影响。研究价值:探究含空间自回归误差项SDPD模型的选择问题,为实证提供理论依据。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈青青 龙志和 林光平
本文基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。
[期刊] 财经论丛
[作者]
王丽娟 毛程连
传统地方政府竞争多以税收竞争和公共支出竞争为研究对象,而本文则关注了我国特有的土地优惠政策竞争。基于我国29省市区2003-2009年间的面板数据,运用空间自回归模型对土地优惠政策竞争进行实证分析。研究表明尽管就全国范围看,地方政府已就土地优惠政策展开了积极竞争,并且经济水平相近地区要比地理位置相邻地区竞争效应更为显著。而从分地区来看,观测期内只有西部地区存在显著土地优惠政策的竞争效应,东部和中部地区并没有采取与西部地区一致的土地优惠竞争策略。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张荷观
讨论存在自相关情况下自回归模型中随机解释变量的内生性,指出目前的计量经济理论所存在的问题,证明了随机误差存在自相关情况下一阶自回归模型和高阶自回归模型的随机解释变量与随机误差都不相关,同时改进了自回归模型的估计和检验方法。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵春艳
针对非线性模型的单位根检验中存在的问题,本文认为非线性模型的单位根检验不应该在AR模型中进行,而应该在非线性模型中进行。以LSTAR(1)模型为例,本文给出了在其中进行单位根检验的统计量及其临界值。蒙特卡洛试验证实,本文提出的单位根检验统计量的功效明显高于DF单位根检验,只有当非平稳特征十分明显时,DF检验才能检测出其中的单位根,因此,在非线性模型中进行单位根检验是必要的。
关键词：
平滑转换自回归模型 单位根检验 功效
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵志文 杨慧超 彭毳鑫
文章研究了自回归模型偏自相关函数截尾性检验问题。基于经验似然方法建立了检验统计量,并且在原假设下给出了检验统计量的极限分布。并通过随机模拟将上述方法用于具体观测数据的实证研究,模拟结果表明上述方法具有可行性。
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