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[期刊] 管理科学
[作者]
吴鑫育 李心丹 马超群
传统的波动率模型(如GARCH模型和SV模型)采用日度收益率数据对波动率建模,忽略了日内高频数据包含的丰富信息。同时,资产收益率的波动率往往展现长记忆性,资产收益率的分布展现非正态性(尖峰、厚尾),传统的波动率模型不能很好地刻画现实资产收益率的这些特征。将包含丰富日内高频信息的已实现波动率引入传统低频SV模型中,同时考虑已实现波动率偏差修正、波动率长记忆性和资产收益率的非正态性(尖峰、厚尾),构建混合正态双因子已实现SV(2FRSV-MN)模型。为了估计2FRSV-MN模型的参数,给出灵活且易于实现的基于连续粒子滤波的极大似然估计方法。蒙特卡罗模拟实验表明,给出的估计方法是有效的。采用上证综合指数和深证成分指数5分钟高频交易数据,对提出的2FRSV-MN模型进行实证检验。研究结果表明,已实现波动率是真实日度波动率的有偏估计(下偏),沪深股市非交易时间效应强于微观结构噪声效应;沪深股市具有强的波动率持续性和显著的杠杆效应,且杠杆效应只存在于短记忆波动率因子过程中,长记忆波动率因子过程中存在反向杠杆效应;根据赤池信息准则,2FRSV-MN模型比其他模型具有更好的数据拟合效果。对风险值的估计结果表明,2FRSV-MN模型能较好地测量金融市场风险,但并非一定是具有最好的风险测量效果的模型,这取决于选取的概率和数据。研究结果不仅为投资者和监管机构提供了信息和决策参考,也丰富了基于高频数据的波动率建模和市场风险测量的研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周雪娇 李群 张宝学
收入分布是反映居民收入分配结构和变化趋势的重要概念,是经济发展过程中收入分配结果的变现,是定量研究居民收入问题的基础。文章选用1989—2015年CHNS中的居民家庭人均收入数据,从微观视角探究居民收入分布的演化过程和规律。结果显示:居民收入分布在明显的向右迁移且越来越扁平化,同时右拖尾的情况也呈现愈加严重的趋势,表明收入水平在不断地提高,但收入差距也在不断地拉大。通过Yeo-Johnson转换改进了收入分布的离散程度,结合EM算法和数值法来估计收入分布中的参数值,其分布出现显著的双峰特征,在此基础上拟合居民收入服从混合正态分布,估算出基尼系数。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘鹤飞 王坤 宗凤喜
文章研究了混合个数未知情况下的多元正态混合模型的贝叶斯推断。首先利用可逆跳MCMC算法,通过在可变维参数空间跳跃式抽样,实现贝叶斯模型选择的目的。根据后验概率确定混合个数之后再用MCMC算法对模型的其他参数进行贝叶斯估计。提出了利用Cholesky分裂原理对协方差矩阵进行分裂和合并,满足可逆跳算法对参数分裂和合并的所有要求,还满足了分裂和合并过程中协方差矩阵必须正定这一特殊要求。
[期刊] 统计与决策
[作者]
叶仁道 周龙权 徐立军
文章给出偏正态混合效应模型下非中心偏F统计量的蒙特卡罗模拟算法。并利用此算法获得非中心偏F统计量犯第一类错误的模拟概率和功效,以验证该统计量的有效性。在此基础上,将非中心偏F统计量应用于实际案例的数据分析中。结果表明,所给非中心偏F统计量能有效控制犯第一类错误的概率,并具有较高的检验功效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王明高
文章针对一般线性混合模型处理纵向数据的不足,改变模型中对随机效应和随机误差项的假设,即假设他们服从偏正态分布,建立偏正态线性混合模型。本质上正态分布函数是偏正态分布函数的特殊形式,所以偏正态线性混合模型比一般的混合模型具有更加广泛的应用范围。应用贝叶斯蒙特卡罗方法Gibbs抽样对模型的参数进行评估,该方法建模具有很大的灵活性。
关键词：
偏正态分布 贝叶斯方法 线性混合模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
王菲菲 马超群
混合预测模型由于能够反映事物变化的线性和非线性特征,而在预测领域得到了广泛的应用。本文针对区域出口贸易的特点建立了一种基于BP神经网络和误差校正向量自回归模型的的非线性混合预测模型,应用于区域出口贸易预测,得到了较好的预测效果。由于该模型能够反映经济系统中各变量的长期均衡关系,同时非线性的协整变量能够反映出经济系统其他变量的短期波动对预测变量的影响,因此该模型适合于经济变量的预测。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张香云 宋红凤
文章运用Gibbs抽样方法,推导了正态混合模型参数估计的迭代公式,并且进行了计算机模拟,得到了较好的效果。
关键词：
Gibbs抽样 混合模型 参数估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
冯烽
近来,人们对实际数据使用厚尾分布进行建模颇感兴趣。一种流行的考虑就是所谓的广义自回归条件异方差(GARCH)模型。不幸的是,在一些应用中正态新息的GARCH模型的尾部不够厚。文章提出新息为正态方差混合分布的GARCH模型并给出了使用EM算法对模型参数作估计的步骤。结果表明,新息为正态方差混合新息分布的GARCH模型比正态新息的GARCH模型有更厚的尾部,因而更能捕捉实际数据中的厚尾特征。文章还以上证指数为例阐述了这一结论。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汪亚明 唐杰 刘文彬
本文采用混合研究的方法,分析目前两岸企业工作乐趣的开展类型和效果。在构建类型学概念模型基础上,修订中华工作乐趣测量量表并检验不同乐趣活动对员工的绩效影响差异。数据分析结果表明社交型、放松型、辅助型和福利型乐趣的四类结构信效度良好,但不同类型乐趣对员工满意度、任务绩效和组织公民行为的影响存在明显差异。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
汪亚明 唐杰 刘文彬
本文采用混合研究的方法,分析目前两岸企业工作乐趣的开展类型和效果。在构建类型学概念模型基础上,修订中华工作乐趣测量量表并检验不同乐趣活动对员工的绩效影响差异。数据分析结果表明社交型、放松型、辅助型和福利型乐趣的四类结构信效度良好,但不同类型乐趣对员工满意度、任务绩效和组织公民行为的影响存在明显差异。
[期刊] 管理评论
[作者]
金秀 姜尚伟 苑莹
本文首次基于信息数量和信息质量两个维度构建信息强度指数,研究其对股票截面收益的影响。在构建包含信息强度因子的五因子定价模型基础上,对比分析不同信息强度股票组合收益,研究信息强度与收益和风险的关系。研究发现:基于信息数量和信息质量两个维度构建的信息强度指数对股票截面收益具有较强的解释能力,信息强度是影响股票收益的重要风险因子,考虑信息强度因子的五因子定价模型能更好地解释股票收益;信息强度与超额收益呈反向变动关系,信息强度对收益的敏感系数为负,高信息强度组的超额收益最低、敏感系数绝对值最小,低信息强度组的超额收益最高、敏感系数绝对值最大,按信息强度高低构建的股票组合能够满足不同风险偏好投资者的需求。研究结论为投资者投资决策、监管者完善市场建设及学者们更深入研究资产定价问题提供参考。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
关昕 王星
混合分布因其在提取复杂数据结构、刻画分布权重方面提供了丰富稳定的信息而被广泛应用于聚类、空间聚组等预测问题中。KDE虽然更新了混合正态分布中的参数结构,但未对权重结构进行单独设计,对分支密度差异较大的异质结构而言,会出现弱密度区域被忽略而高密度结构被高估的现象。引入权重时变估计过程可以很好的解决这类问题。具有时变性的权重既包含了各个成分在空间位置上的比例结构,也包含了人群分布随时间流转的规律信息。文章重点讨论权重时变混合正态模型对景区人群密度的预测问题,以北京市海淀区颐和园景区为例,使用景区及周边区域移动
关键词：
混合正态模型 权重时变 时空预测
[期刊] 投资研究
[作者]
吴有英 马玉林 赵静
本文采用二次移动平均方法平衡影响"已实现"波动率预测精度的测量误差和市场微观结构误差,利用沪深300指数高频数据实证研究,结果表明"已实现"波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,对数"已实现"波动率序列接近于正态分布;最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行了预测研究。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
王源昌 汪来喜 罗小明
针对中国证券市场的特征,本文引入会计指标市盈率、技术指标换手率,对标准F-F三因子模型进行了不同层面的改进。实证结果表明,标准F-F三因子定价模型基本能解释中证100样本股相应组合的周回报率,但效果不是很好;换手率高低对组合收益率的解释能力并不优于标准模型,但换手率与市盈率同时进入模型,却能有效提高周收益率的解释,是一个基本适合中国股市的资产定价模型。
关键词：
F-F三因子定价模型 换手率 市盈率
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