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[期刊] 统计与决策
[作者]
孙琳
文章利用Malliavin随机分析工具和二次变差理论,采用矩法估计,得到了波动率由混合分数布朗运动驱动下赫斯特指数的估计量。进一步分析了该估计量的无偏性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量是有效的。
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡序懿 万丽 陈鹏
文章以分数布朗运动数学模型为对象,通过改变Hurst指数值、数据长度和容限大小,分析随机序列近似熵的稳定特征。结果显示:随着Hurst指数的增加近似熵呈递减趋势,并且Hurst指数值在两端的近似熵减少速率比中间值要小;数据长度和容限值对不同Hurst指数的分数布朗运动序列近似熵的影响存在差异,序列随机性越强其稳定性越差。
[期刊] 统计与决策
[作者]
孙琳
文章将Donsker型近似应用于分数布朗运动,利用极大似然方法得到了漂移项的分数布朗运动的参数估计表达式;并进一步分析了该估计量的均方收敛性和一致收敛性。数值模拟结果表明文章给出的估计量具有较高精度。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
赵明清 岳金枝
在标的资产服从混合分数布朗运动的前提下,给出了溢额再保险的定价公式,并且进行了实证分析,结果表明:再保险的费率一般都是低于原保险费率,且费率与波动率也呈正的相关性。因此,所建立的存款保险定价模型是比较符合实际情况。
关键词：
存款保险 溢额再保险 混合分数布朗运动
[期刊] 统计与决策
[作者]
毛小丽 孔凡胜 郭精军
文章利用谱密度方法,分别研究金融中短期利率随机模型和股票价格随机模型。考虑短期利率随机模型—分式Ornstein-Uhlenbeck过程中漂移系数的极大似然估计问题,证明估计量的无偏性和渐近正态性,并用数值模拟实验验证估计方法的有效性。利用股票价格随机模型—分式几何布朗运动,选取平安银行2013年1月4日到2014年7月31日收盘价格数据,借助Monte Carlo方法进行模拟未来股票价格走势。研究表明:将分式布朗运动驱动的随机微分方程作为股票价格模型更能反映金融市场实际情况。
关键词：
分式布朗运动 谱密度法 极大似然估计
[期刊] 中国软科学
[作者]
梁静溪 陈昭
赫斯特指数的计算过程需要对研究的时间序列数据进行分组,而不同的分组情况对赫斯特指数会产生不同的影响。以深圳股票市场1997-2001年的日收盘成分指数为例,表明组内数据为15个左右时计算的赫斯特指数的可信度较高,但不同的分组方法却不会使结论发生质的变化,仅是量的改变。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邓英东 何启志 范允征
本文主要用公平保费的原理在没有任何市场假设的条件下,研究了标的资产服从几何分数布朗运动的交换期权在有效期内支付与不支付红利两种情形下的定价公式,并说明了分数布朗运动下的欧式交换期权是标准欧式期权、参数为H的欧式期权及标准的欧式交换期权的推广。
关键词：
公平保费 几何分数布朗运动 交换期权
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
孙晓红 宋斌 赵素风
研究表明，资产的价格过程具有长期记忆性，因此将分数布朗运动应用在资产价格过程的建模中是合理的。然而，分数布朗运动是非鞅过程，通常的随机微积分法则无法对其进行有效的计算处理。针对这一问题，本文简要阐述了目前为止四种比较主流的解决方法，即Ｗｉｃｋ－ｉｔｏ方法、风险偏好思想、效用最大化方法和混合布朗运动驱动。
[期刊] 中国软科学
[作者]
陈昭 梁静溪
基于重标极差(R/S)分析基础上的赫斯特指数(H)是用来描述和标度传统的有效市场假说(EMH)是否成立的一个指标,本文以我国深圳成分指数为研究对象,通过对深成指的赫斯特指数的研究,结果表明该股票指数遵循有偏的随机游走(分形布朗运动)而非传统的随机游走模式。
关键词：
赫斯特指数 重标极差(R/S) V统计量
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟。结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、稳定且精度高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
魏艳华 王丙参 邢永忠
文章利用混合Gibbs算法分别在分组数据和定数截尾场合给出了指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,并进行了Monte-Carlo模拟。结果表明:在两种不完全数据场合,用混合Gibbs算法求指数-威布尔分布参数的贝叶斯估计,结果令人满意,该算法可行、稳定且精度高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄煜可
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数伊藤随机积分等复杂数学技巧的使用;并原创性地提出"时间轴变换法",通过该方法将几何分数布朗运动转化成几何布朗运动,进而运用风险中性定价法得到分数布朗运动下的期权定价模型的一种具有比较深刻金融涵义的求解方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
林汉燕
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
[期刊] 教育发展研究
[作者]
孙彬 汪栋
2012年我国财政性教育经费占当年GDP比重为4.28%,首次达到并超过教育财政投入4%的战略目标。伴随着我国经济发展步入"新常态",经济下行导致财政收入放缓,给"后4%时代"的教育财政投入带来较大的不确定性。基于分数布朗运动模型,通过Whittle和R/S两种方法对我国历年财政性教育经费的赫斯特指数H进行实证测算。测算结果均显示:"后4%时代"的我国教育财政投入增长具有短记忆性,财政性教育经费在未来不能延续前一阶段增长趋势,教育财政投入4%的"政策红利"已开始逐步消失。
关键词：
教育财政投入 记忆性 分数布朗运动
[期刊] 南方金融
[作者]
卫海英 邱钟
本文首次将分形原理运用到具体股票的分析和比较中,通过对沪市45只股票的赫斯特指数分析,证实了赫斯特指数比其他传统分析指标具有更好的指示性,与投资收益率之间的相关关系较大,也从另外角度说明了我国股市的投机特征。
关键词：
股票 赫斯特指(H) 分形分布 实证分析
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