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[期刊] 商业时代
[作者]
袁芳英
本文提出运用混合分布模型来模拟生成比较符合市场实际情况的压力情景,采用压力测试方法来量化极端情况下的预期损失。本文以2007年1月4日至2010年9月17日上证综指每个交易日的收盘数据作为样本进行实证分析。使选取的样本区间包含了次贷危机发生的整个过程。目的是为了评估样本期间的股价波动风险。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王春丽 陈召军
本文运用混合分布假说(MDH)对中国的股票市场的股票价格波动和信息流之间的关系进行实证检验。结果发现,把即期交易量作为信息流的替代指标加入到条件方差方程后能够显著降低价格波动的持续性,说明在中国股票市场,信息流是产生资产回报ARCH效应的根源,MDH能够解释资产回报的ARCH效应。
关键词：
价格波动 交易量 MDH假说 信息流
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘媚
Pareto分布因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型。由于混合分布模型已经成为分析复杂现象的一个重要工具,文章主要研究混合Pareto分布的假设检验问题,通过寻找统计量,提出了χ2和U检验法,并比较了这两种检验方法的适应领域。模拟计算说明了这两种检验方法的可行性。
[期刊] 统计研究
[作者]
孟生旺,袁卫
Because of some practical reasons, we suppose that the claim number of a given policyholder is a negative binomial distribution and the structure function of the portfolio is a Beta distribution, then we get a mixed negative binomial distribution(i.e.negative binomial\|Beta distribution).The paper discusses the property of the mixed negative binomial distribution and its application to a set of practical data from insurance practice. The result shows that the mixed negative binomial distribution can fit the real observation of claim numbers very well. So we use this model to construct the optimal BMS to adjust the renewal premium of the policyholders. Compared with other BMS's, this one is more feasible in practice.
关键词：
混合负二项分布 索赔次数 BMS
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张俊婷 周晶 陈星光 鞠鹏
在ATIS作用下的交通网络中,用户在交通信息的接受程度上是异质的;考虑到装有ATIS的用户并不总是遵循ATIS的建议,因此,引入信息遵从率这一参数,将所有用户分为三类:安装并遵从信息、安装但不遵从信息和不安装的用户;均按照随机用户均衡的方式进行择路,但对出行时间有不同的感知。同时考虑存在道路收费的情形下,用户在时间价值上是异质的。综合考虑交通信息与道路收费的影响,基于用户两方面的异质性,对其进行合理分类,构建了多用户多准则的混合随机均衡模型及其等价的变分不等式;当收费不作为系统总成本的一部分时,建立了时间
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张俊婷 周晶 陈星光 鞠鹏
在ATIS作用下的交通网络中,用户在交通信息的接受程度上是异质的;考虑到装有ATIS的用户并不总是遵循ATIS的建议,因此,引入信息遵从率这一参数,将所有用户分为三类:安装并遵从信息、安装但不遵从信息和不安装的用户;均按照随机用户均衡的方式进行择路,但对出行时间有不同的感知。同时考虑存在道路收费的情形下,用户在时间价值上是异质的。综合考虑交通信息与道路收费的影响,基于用户两方面的异质性,对其进行合理分类,构建了多用户多准则的混合随机均衡模型及其等价的变分不等式;当收费不作为系统总成本的一部分时,建立了时间准则与费用准则下的系统最优模型;在此基础之上,分别研究了两种准则下混合均衡相对于系统最优的效率损失,给出了效率损失上界,并进一步分析了效率损失上界与各参数间的关系;交通管理者可以从道路收费策略的实施、信息诱导系统的完善等角度进行路网的改造和优化设计。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
罗文昌
考虑一个受控制的交通网络,一类用户属于领导者,按照系统最优原则选择出行路径;另一类用户属于跟随者且具有不完全信息,按照Logit型随机用户平衡原则选择出行路径.建立了描述这种Stackelberg博弈下的混合平衡出行行为的变分不等式模型,给出了满足此种混合平衡的交通网络的效率损失上界,结果表明,效率损失上界与被研究的交通网络拓扑结构,交通需求及控制系数有关.
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
邱剑 艾立翔
通过建立证券投资组合损失率概率评价模型,定义损失率概率为单个资产或投资组合的损失率超过市场平均损失率的概率,用于对投资组合的风险进行评价。以某基金为例,计算得到该基金的损失率概率为39.74%,表明该基金有39.74%的概率损失率超过市场平均损失率。以证券投资组合损失率概率最小为目标函数,采用遗传算法进行求解,得出该基金投资组合损失率概率最小时的投资权重系数,最小损失率概率为36.01%,与该基金公司的投资组合相比,损失率概率降低了3.73%,实例证明该模型是降低证券投资组合风险的一种实用方法。
关键词：
证券投资 风险管理 损失率概率 遗传算法
[期刊] 统计与决策
[作者]
谭启涛 唐家银 徐志昆
针对加速试验中产品的失效机理是否保持一致的问题,文章基于加速系数不变原则,探讨了寿命分布为混合指数类型,其分布参数与失效机理一致的内涵,结合Arrhenius加速模型,基于最小二乘法估计、回归系数的性质构造t统计量,实现加速系数与分布参数的统计检验,通过随机变量的线性变换,将混合比例的一致性检验转化为分布函数的一致性检验,并给出了极限应力的逼近算法,仿真模型验证方法的可行性。
关键词：
失效机理一致性 加速系数 逼近算法
[期刊] 财会通讯
[作者]
韩沚清 许多
混合所有制改革影响国企绩效的综合路径主要包括三大路径:通过国有股减持和各大股东间的相互制衡影响国企绩效,通过实施高管薪酬与股权激励影响国企绩效,通过创造公平竞争的外部市场环境影响国企绩效。本文以2012-2016年沪深A股上市混合所有制企业为样本进行实证检验,研究发现:国有持股占比度对企业绩效影响具有两面性,即呈U型相关;而通过提高股权牵制制衡度和股权聚集集中度可以直接提高企业绩效;通过优化激励机制可以提高企业绩效;通过政策性负担的降低可以提升企业绩效,通过市场竞争、资本市场成熟度的调节作用而影响企业绩效。
[期刊] 统计研究
[作者]
王新军
The paper is going to introduce some methods about select distributional model、select an estimation technique、iterate to minimize objective function、record estimated parameters、select one or more models which had low value of the objective function and test of fit of selected model by empirical distribution function、mean of residual life function、minimum distance and minimum chi square.This should prove especially useful to those readers who want to set up a computer system to perform the model fitting operation.
[期刊] 商业经济研究
[作者]
武星
农村电商物流网点资源与需求的横向合作整合,可推进物流集中配送,提高农村电商物流效益与服务水平。本文立足演化博弈理论、农村电商物流网点空间分布特征与竞合关系,运用对称和非对称博弈模型,对同等级和不同等级农村电商物流网点空间分布竞合状况进行实证检验,并得出相应结论。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邸娜 卢志义
为帮助精算师在不同的数据环境下选择最优的准备金评估方法,美国非寿险精算师协会组织开发了一个产生模拟索赔数据的开源软件系统——损失模拟模型,然而损失模拟模型是否能够按指定参数要求产生模拟数据需要进行检验。文章采用不同的参数估计方法和拟合优度检验方法对模拟索赔次数的分布、索赔额的趋势以及不同险种索赔次数之间的相关结构进行了统计检验,结果表明损失模拟模型对索赔次数的分布、索赔额的趋势能够产生一致的模拟,而对索赔次数数据之间相关结构的模拟存在不稳定性。
[期刊] 统计研究
[作者]
欧阳资生
地质灾害的频繁发生已引起了社会各界的高度关注。本文以湖南省娄底市地质灾害损失数据为样本,借助广义Pareto分布和对数正态分布对地质灾害损失分布进行刻画,建立了一个分段的地质灾害损失分布模型,然后讨论了地质灾害损失的纯保费和最大可能损失的估计问题。
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