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[期刊] 管理世界
[作者]
阮永平
本论文在回顾传统的风险度量方法基础之上,引入了各类风险的共同货币——经济资本度量指标,采取了"分块法",以多元化风险组合具有分散效应为基本原理,以混业经营中的金融控股集团模式为研究对象,构建了轮毂模型以试图解决金融控股集团整体层面风险度量的难题,并探讨了金融控股集团相对应的风险度量方法和风险管理框架。
关键词：
金融控股集团 经济资本 分块法
[期刊] 经济地理
[作者]
谢赤 赖琼琴 王纲金
为改进KMV模型忽略了资产价值跳跃行为这一不足,基于JD期权定价模型与广义Ito引理,构建一个JDKMV模型。选取2012年中国19个省市区新增的16家ST公司以及与之配对的16家非ST公司为研究对象,采用极大似然法与最小二乘法估计JD-KMV模型的参数,考察股票价格的跳跃特征,度量上市公司信用风险。结果表明:JDKMV模型优于KMV模型;中国东北、华中、华南、西北区域股价跳跃风险较大,华北、西南区域跳跃风险较小;东北、华中、西北区域上市公司信用风险较大,华北、华东、西南、华南区域信用风险较小。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
李友华 王吉恒 刘德宏
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋光辉 吴超 吴栩
度量互联网金融风险非常重要,但传统的风险度量模型能否有效度量其风险,何种模型能更有效地度量其风险犹未可知。以余额宝的风险度量为例,分析了在90%和95%置信水平下的最优GARCH-Va R和GARCH-CVa R模型,作为对应置信水平下的Va R和CVa R的度量。结果表明,CVa R模型能更有效地度量互联网风险,其不仅可以很好地度量现有的风险水平,还对风险具有预测性。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
章和杰 施楚凡 金辉 章鑫
系统性风险的测度与预警是摆在全世界监管当局面前的一项重大课题,文章对现有系统性金融风险测度与预警模型进行了系统回顾,对相关模型的概念、实践以及不足做出详细介绍,并对未来研究趋势进行了总结分析。这对推动构建适于我国国情的系统性金融风险测度与预警体系,进而维护金融稳定、防范化解重大风险具有重要意义。
关键词：
系统性风险 风险测度 期望损失
[期刊] 金融与经济
[作者]
杜冠德 胡志浩
本文对现有测度系统性金融风险的主要方法进行了系统回顾,主要包括基于系统重要性金融机构的风险分析、经济部门债务风险度量以及银行间同业拆借网络分析等方法。本文对主流方法存在的不足进行了分析,并对系统性风险及其度量提出了更加明确的含义,即系统性风险是金融体系或多数重要金融机构面临的共同风险因素,且这些风险因素及其潜在影响是系统性风险度量的核心。据此,本文认为对系统性风险及其传导渠道的正确分析和准确评估,是及时采取宏观审慎政策以增强金融体系稳健性的重要前提。
[期刊] 金融研究
[作者]
何青 钱宗鑫 刘伟
本文综合考虑机构个体风险、联动和传染效应、波动和不稳定性以及流动性与信用等风险因素,采用主成分分析分位数回归法(PCQR)构造出可以全面反映实体经济运行情况的系统性金融风险指数,并对系统性风险影响实体经济的传导途径进行了探究。实证结果表明,该指数能较为准确、有效地预测未来宏观经济冲击的分布情形。系统性金融风险主要通过信贷这一渠道传导至实体部门,进而对宏观经济产生负面影响。依据本文构建的指数,当前中国的系统性金融风险处于中高位,防范和化解系统性风险,保持信贷的稳健,是当前中国宏观经济调控的重要任务。
[期刊] 现代经济探讨
[作者]
梁斯
利用中国2003年10月-2016年9月的数据,选取了包括银行、股票以及外汇市场在内的相关指标进行综合化处理,并使用EGARCH-Co Va R模型测算各市场在给定置信水平下的最大损失以及其对整体市场的风险溢出程度。研究结果发现:(1)股票市场在给定置信水平条件下的损失程度最高,其次为外汇市场以及银行市场。(2)根据Co Va R的计算结果,在给定三个市场最大损失的情况下,整体市场的损失程度存在一定的收敛。(3)ΔCo Va R和%Co Va R的计算结果显示,三个市场对系统性金融风险的溢出程度存在一定的
关键词：
系统性金融风险 CoVaR 风险溢出
[期刊] 南方金融
[作者]
黄晓
随着银行业务的不断发展和市场竞争的加剧,银行业风险呈现出复杂多变的特征,《新巴塞尔协议》的出台对银行风险管理提出了更高要求。由于中国大多数银行开展风险管理的时间不长,相关数据积累不足,因而选择合适的模型显得尤为重要。本文针对风险计量VaR模型的历史模拟法,运用回溯检验的原理,比较分析了混合历史模拟法与一般历史模拟法在小样本情形下的表现,得到了相对于一般历史模拟法而言,混合历史模拟法能更好地度量风险的结论。
[期刊] 中国软科学
[作者]
周效东 汤书昆
操作风险正日益成为全球银行业风险管理的重要研究领域,其特点是风险发生的频率低但损失却往往巨大,损失分布具有鲜明的肥尾性。本文通过对操作风险的度量和管理方法、模型应用等进行分析,认为银行应该加强对操作风险的管理并配置一定水平的资本金以防范风险。
关键词：
操作风险 度量 管理
[期刊] 统计研究
[作者]
陈振龙 郝晓珍
传统未分组的藤Copula模型可用于刻画金融资产间的相依性,但存在将所有不同行业资产视为一个整体的问题。本文在充分考虑金融市场中各机构所属行业不同的基础上,提出了藤Copula分组模型,给出了该模型算法的具体步骤,并证明了算法的收敛性。最后通过返回检验方法,对比研究了藤Copula分组模型和未分组的藤Copula模型对银行业、证券业和保险业间VaR估计的精度差异,结果表明藤Copula分组模型的预测效果更准确且更有效。
[期刊] 经济问题
[作者]
刘宁 宋晓东
房地产是中国经济发展的基础,通过问卷调查发现中国房地产企业的全面风险管理存在严重漏洞,缺乏量化管理工具是制约性因素。在调查基础之上,首次将经济资本管理的技术引入房地产企业,基于TailVaR函数构建房地产企业的经济资本度量模型。对38家样本企业进行实证分析,对企业损失率分布进行正态检验与Gamma分布检验,采取对应模型度量企业经济资本,并对实证结果加以比较分析,为经济资本管理在房地产企业的应用提供依据。结合调查与实证分析,针对如何推进房地产企业的全面风险管理提出行之有效的建议。
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吴雯婷
对于互联网金融企业而言,如何有效地测度其发展风险,从而定位风险产生的根源,是我国互联网金融研究领域的一个空白点。本文以此问题为研究对象,通过对互联网金融、VAR模型等的深入研究,自主构建了一种泛VAR分析框架,并将其具体应用到我国互联网金融研究的实际中。实证研究通过选定对象,确定指标、数据采集、模型构建与分析等的过程化分析,确定了我国互联网金融企业风险的不同成因,由此为该类企业的安全、平稳、深入发展提出了具体的对策与建议。
关键词：
互联网 金融 风险 VAR
[期刊] 华东经济管理
[作者]
谷慎 汪淑娟
文章以我国六个碳金融试点市场每个月份的风险状态为研究样本,构建基于支持向量机(SVM)的碳金融风险预警模型。利用网格搜索法和径向基核函数构建的SVM模型对碳金融风险的预警准确率高达91.860 5%,对我国六个碳金融试点市场进行预警后发现,北京、上海试点市场风险较大,天津、深圳市场居中,广东和湖北市场相对健康。最后根据研究结论提出相关建议。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
周工
通过回顾历次金融危机起因与我国资本账户开放历程,资本账户开放下的金融风险可归结于货币危机风险与银行风险。文章首先从资本账户开放对金融风险的影响进行综述;其次对资本账户开放如何影响资本流向与不同资本流向伴随的金融风险分别进行综述,综合论述资本账户开放、资本流向与金融风险间的关系。文章进一步结合研究现状与我国实际,为该领域的研究拓展提供可能的方向。
关键词：
资本账户开放 资本流向 金融风险
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