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[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 幸伟 刘堂发
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 叶发强
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对深证综指收益率的冲击要大,且总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：
ARCH效应 非对称效应 杠杆效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
艾小伟 王有远
文章根据ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,对我国深证成指对数收益率数据进行了建模,在实际计算过程中,考虑到对数收益率数据比较小的特点,利用矩阵的SVD分解和Moore-Penrose广义逆,来求解参数的极小最小二乘解,以减少中间过程的误差,从而获得比较好的模型。最后,对模型进行了实验仿真,经检验分析结果比较理想。
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 黄冬玲 幸伟
文章选取1996—2012年万科A股票收盘价格为样本对其收益波动性进行实证研究,对比分析GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH四种模型。研究结果表明:万科A股票日收益率呈现明显的波动集群性特征,并且EGARCH(1,1)模型能最有效地捕捉万科A股票收益率的波动性。
关键词：
ARCH效用 EGARCH模型 万科A
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾慧
波动性是诸多经济和金融研究的一个重要方面。本文采用ARCH模型及其扩展模型对上证综合指数的波动性进行实证研究,结果显示我国股票市场收益有明显的尖峰厚尾性,波动集簇性以及波动的信息不对称性等特点,从而表明了我国股票市场与发达国家成熟市场有相似之处。
关键词：
上证综合指数 波动性 实证研究
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 改革
[作者]
严太华 齐颂超
采用上证综指和深证成指收益率数据,运用加权最小二乘法,对我国股票市场的节日效应进行研究,发现中国股市存在显著的节日效应。在研究中国股市的节日效应与周内效应的关系时,发现考虑了周内效应后,沪深两市的节日效应依然显著存在,节日效应并不是由周内效应引起的。通过结合不休市的传统节日研究发现,传统节日也存在显著的节日效应,因此,节日效应不是闭市效应的一种体现。
关键词：
股票市场 节日效应 闭市效应
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文文 杨视宇 沈骏
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率、波动率有较好的预测能力,且与收益率正相关,波动率负相关。
关键词：
动态知情交易概率 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈志娟
文章利用ARCH族模型,选取2005～2009年的上证综指日收益率作为对象对我国沪市波动情况进行了实证研究。研究结果表明,我国沪市日收益率序列具有明显的聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征,ARCH族模型较好的拟合了上证指数收益率序列。
关键词：
ARCH模型 收益率 波动性
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
[期刊] 投资研究
[作者]
龙文 赵曼仪
对于中美股市不同时期收益率的相关性,本文选用波动率指数、波指变动值及波指变化率作为转换变量建立二机制STAR模型,研究三种转换变量下收益率相关性影响的非线性调整过程。研究结果发现,三种转换变量下中美股市的STAR模型均存在以下现象:(1)美国转换变量的最佳滞后时期基本低于中国。(2)美国股市收益率相关系数之和的绝对值基本低于中国股市。(3)中国市场的转换系数大于美国市场。这些现象反映了相比于美国股市,中国股市运行机制不够完善,信息传递速度更慢。本文建立的模型也说明波指具有反映投资者情绪的作用,可以在一定程度上为投资者操作和市场监管提供参考。
[期刊] 投资研究
[作者]
吴有英 马玉林 赵静
本文采用二次移动平均方法平衡影响"已实现"波动率预测精度的测量误差和市场微观结构误差,利用沪深300指数高频数据实证研究,结果表明"已实现"波动率序列的分布是非正态分布且具有长记忆性,对数"已实现"波动率序列接近于正态分布;最后建立ARFIMA模型,并对波动率进行了预测研究。
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