- 年份
- 2024(7539)
- 2023(10974)
- 2022(9747)
- 2021(9102)
- 2020(7632)
- 2019(17817)
- 2018(17517)
- 2017(35120)
- 2016(18735)
- 2015(21017)
- 2014(20981)
- 2013(20877)
- 2012(18955)
- 2011(16999)
- 2010(16669)
- 2009(15226)
- 2008(14877)
- 2007(12953)
- 2006(11185)
- 2005(9680)
- 学科
- 济(79340)
- 经济(79249)
- 管理(57195)
- 业(55895)
- 企(47658)
- 企业(47658)
- 方法(42120)
- 数学(37487)
- 数学方法(37164)
- 财(21448)
- 农(18928)
- 中国(18357)
- 业经(16352)
- 学(15061)
- 务(15052)
- 财务(14993)
- 财务管理(14969)
- 地方(14598)
- 企业财务(14380)
- 制(14046)
- 贸(13981)
- 贸易(13973)
- 易(13489)
- 农业(12485)
- 理论(12190)
- 技术(12098)
- 融(12047)
- 金融(12046)
- 和(11640)
- 银(11383)
- 机构
- 大学(270455)
- 学院(267228)
- 管理(113171)
- 济(109566)
- 经济(107332)
- 理学(99147)
- 理学院(98176)
- 管理学(96644)
- 管理学院(96163)
- 研究(83554)
- 中国(62898)
- 京(56386)
- 财(50868)
- 科学(49841)
- 财经(42111)
- 所(40405)
- 业大(38575)
- 经(38483)
- 农(38222)
- 中心(38082)
- 研究所(36625)
- 江(36493)
- 北京(35652)
- 经济学(33223)
- 范(32942)
- 师范(32672)
- 财经大学(31827)
- 商学(30439)
- 院(30306)
- 经济学院(30261)
- 基金
- 项目(186336)
- 科学(147662)
- 基金(137811)
- 研究(136692)
- 家(118489)
- 国家(117560)
- 科学基金(102945)
- 社会(86844)
- 社会科(82487)
- 社会科学(82466)
- 基金项目(73863)
- 省(70986)
- 自然(67860)
- 自然科(66327)
- 自然科学(66314)
- 自然科学基金(65157)
- 教育(62488)
- 划(59697)
- 资助(57723)
- 编号(55380)
- 成果(43810)
- 部(41989)
- 重点(40467)
- 创(38779)
- 发(38067)
- 教育部(36705)
- 课题(36642)
- 人文(36204)
- 创新(36061)
- 科研(35829)
- 期刊
- 济(113317)
- 经济(113317)
- 研究(78763)
- 中国(43539)
- 管理(40543)
- 学报(39610)
- 财(38513)
- 科学(36796)
- 农(33185)
- 大学(30455)
- 学学(28728)
- 教育(25542)
- 融(25140)
- 金融(25140)
- 农业(23192)
- 技术(21985)
- 财经(21176)
- 业经(18192)
- 经济研究(18190)
- 经(17779)
- 理论(15114)
- 问题(14865)
- 实践(13858)
- 践(13858)
- 图书(13602)
- 技术经济(13411)
- 商业(12238)
- 科技(12221)
- 现代(11949)
- 业(11546)
共检索到376380条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
徐绪松 陈彦斌
对证券市场的分析有两种基本方法:线性方法或非线性方法。线性方法是金融经济学所惯用的方法,从现有文献看,对中国证券市场的有效性检验,大都采取线性的办法。本文运用非线性方法检验中国证券市场的有效性。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
杨一文 刘贵忠
首先介绍并分析了有效市场假说的不足 ,指出不切实际的简化和线性思维范式是导致有效市场假说倍受批评的原因。其次介绍分形市场假说 ,很好地解决了有效市场假说暴露出的问题 ,使得对市场的描述更切合实际。最后在沪深股票市场中对分形市场假说进行实证检验 ,得出沪深两市股指收益率具有时间尺度不变性和大于 0 .5的Hurst指数 ,分别为 0 .6 9和 0 .6 4。表明分形市场假说在两地股市中成立。
关键词：
有效市场假说 分形市场假说 股票市场
[期刊] 统计研究
[作者]
韩德宗，徐剑刚
沪深股票市场相关性的实证研究韩德宗，徐剑刚中国大陆的股票市场是个年青的、发展和完善中的证券市场。过去三年多的时间，上海股市和深圳股市的股价变化是中国大陆股市发展的一个重要的侧面，它所留下的轨迹，值得我们去探索和总结。本文希望通过对上海股市以下简称沪市...
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
史代敏
股票市场是信息和资本快速流动的一个要素市场,信息、资本的快速流动使得股票市场价格频繁变化,从而导致股票市场波动。本文拟对沪深股票市场的波动特征及风险变异性进行实证研究,同时分析涨跌停板交易制度对两个市场波动的影响。
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘建徽 陈习定 张芳芳 谢家智
本文以2003—2011年沪深A股为样本,考察机构投资者对股市波动性及股票收益的影响。本文研究结果表明:(1)机构投资者持股比例的提高加剧了股票的波动,但股票波动加剧并不会吸引更多的机构投资者;(2)机构投资者持股比例提高会增加当期股票收益,机构投资者持股比例的净增加会显著提高下期股票收益率;(3)机构投资者持股比例较高的资产组合当期夏普比率较高,但机构投资者持股比例较高的资产组合下期夏普比率较低。
关键词：
机构投资者 波动性 股票收益
[期刊] 预测
[作者]
王远林
本文借鉴Shiller在研究美国股票市场时发展的一套处理股利数据的方法,得到我国上海证券交易所上市A股从1994年到2010年的股利月度数据,使用Diks和Panchenko提出的一种新的非参数检验方法,对中国股票市场股利、股价之间的非线性Granger因果关系进行了检验,认为不存在股利对股价的非线性Granger因果影响。但是,存在股价对股利的非线性Granger因果关系,而使用通常的线性Granger因果检验,认为二者之间不存在Granger因果关系。这说明中国股票市场把未来股利的信息以非线性的形式逐步地传递到股价中,在一定程度上是信息有效的。
关键词：
股利 股价 非线性Granger因果检验
[期刊] 商业时代
[作者]
牛兵 李静
权证价格与标的股票价格间若存在非线性结构,传统的线性Granger因果关系检验对其非线性因果关系辨别能力弱,因而无法准确判断它们之间的真实关系。本文选取目前已退市且交易时间最长的10只权证及标的股票为研究对象,考虑到在权证定价模型中权证价格往往是被表示为关于标的股票价格高阶项的非线性函数,本文着重采用修正的Baek-Brock检验方法对我国权证价格和标的股票价格之间的非线性因果关系进行实证研究。实证结果表明权证价格和标的股票价格之间存在双向的非线性因果关系,两者之间并不存在绝对的领先与滞后关系。
[期刊] 财经科学
[作者]
史代敏 杜丹青
沪深股票市场弱有效性对比研究史代敏［讲师西南财经大学计统系成都６１００７４］杜丹青［教授西南财经大学计统系成都６１００７４］《财经科学》１９９７／６ＦＩＮＡＮＣＥＡＮＤＥＣＯＮＯＭＩＣＳ随着我国社会主义市场经济体系的建立，证券市场得到了快速的发展。证...
[期刊] 商业时代
[作者]
周连强
本文利用单位根检验方法,对2005年12月22日至2008年7月22日中国股票市场上证综指与深证成指序列进行检验,研究表明两种股份指数序列均存在单位根,这说明两者的变化是非线性的。而两种指数的收益率序列经过检验证明不存在单位根。文章还发现上证综指与深证成指存在极高相关性,并利用非线性方法,对两种指数收益率序列进行了实证分析。
关键词：
上证综指 深证成指 非线性 TAR模型
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘超 康艳青 许仿
股指期货的推出对股票市场波动性的影响一直备受学术界的关注。本文通过GARCH和TGARCH模型,实证分析了我国股指期货的推出对沪深300指数的影响,发现股指期货的推出减缓了股票市场的波动性,增加了信息的流动速度,利空信息对股票市场的冲击性变得弱,说明股指期货的推出起到了一定的抑制系统风险的作用。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
吴榴红 张学东 王磊磊
运用GARCH模型分析表明:股指期货的推出虽然加大了股票市场的波动性,但从长期来看,随着期货市场的日趋成熟,波动性将逐步减小;股票市场的波动性加剧,并非是由于加速了信息流动所导致的,而是由期货市场加剧了股票市场的不稳定性所导致的;通过TGARCH、EGARCH模型检验非对称性效应发现,股指期货的推出增大了股票市场的非对称效应;利空消息引起股票市场价格的波动大于同等程度利好消息引起的波动。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
周文 李友爱
一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
[期刊] 投资研究
[作者]
张孝岩 沈中华
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存在到期日效应;在中长期,股指期货推出则确实增加了现货市场的波动,但随着时间的推移,这种影响在减小。另外,股指期货对现货市场波动起到引导作用,其冲击持续的时间更长、强度更大。本文政策含义在于,随着时间的推移,股指期货开始平稳有效运行,对现货市场起到重要引导和价格发现的作用,但由于股指期货的高投机性,加强对其监管仍然十分必要。
关键词：
股指期货 股票市场 波动性 到期日效应
[期刊] 金融研究
[作者]
靳云汇 刘霖
本文利用多种方法检验了CAPM在中国股票市场上的适用性。本文发现 ,无论是否存在无风险资产 ,都不能否定用以代表市场组合的市场综合指数的“均值———方差”有效性。但是 ,股票收益率不仅与贝塔之外的因子有关 ,而且与贝塔之间的关系也不是线性的。这说明CAPM并不适用于近年的中国股市。
关键词：
资产定价 有效 贝塔系数
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
