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[期刊] 当代经济科学
[作者]
周文 李友爱
一、引论小公司效应，通常也称规模效应，是指公司规模与证券异常收益率呈反相关。Ｂａｎｚ对小公司效应做了最早的研究，他以纽约证券交易所的全部股票为样本，以公司的总市值为标准，把它们分为五个相等的组合，经研究发现，在１９３６——１９７７最小规模组合的年平均...
[期刊] 经济科学
[作者]
陈超 钱苹
本文对中国股票市场的“周内效应”按涨跌停板前一时期进行了分段检验 ,并发现上海股标市场 A股存在负的“星期二效应”和正的“星期五效应”。但对数据进行每一年检验时 ,发现只有 1996年的沪市存在“周内效应”。作者认为“周内效应”只是很偶然的现象 ,所谓中国股票市场存在的“周内效应”的结论值得怀疑 ,并且 ,单从金融市场是否存在“周内效应”来判断市场的有效性有欠妥当。
关键词：
股票市场 周内效应 日平均收益率
[期刊] 技术经济
[作者]
黄安仲
自本兹提出股票市场规模效应之后,许多研究者对于规模效应是否存在进行了不同方法的检验。目前研究的基本结论是,规模效应可能存与,但在时间序列上却呈现出明显的不确定,即在有的月份、年份表现得很明显,而在有的月份、年份则不明显。那么,规模效应还与其他因素有关吗?本文使用门槛自回归(Threshold Auto regres-sion,TAR)方法检验中国股票市场的规模效应,探讨规模效应在不同行业之间的分布情况,以期窥测规模效应与行业之间的关系。研究结果显示,股票市场的规模效应与行业存在显著的关系。
关键词：
规模效应 门槛自回归
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
俞静 徐斌
本文利用2005年1月至2008年8月的月度数据,综合运用单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验和脉冲响应分析等方法对中国股票市场的财富效应进行了实证分析。研究结果表明:随着我国股票市场的发展,股票市场的财富效应已不断增强。从长期看,股票市场的财富效应存在,股票价格的上升,将刺激居民消费需求的增加;从短期看,股票市场的财富效应不存在,居民消费需求不随着股票价格的上升而增加。财富效应要发挥作用,有待于改善股票市场的发展基础,创建一个较长时期内相对繁荣、稳定的股票市场。
[期刊] 财经研究
[作者]
何光辉 杨咸月
金砖四国新兴股票市场已不同程度地融入了全球一体化进程之中。从水平溢出效应看,四国股票市场受发展中国家指数收益率的影响都不够发达,只有中国在考虑汇率后对发达国家或全球指数收益率有显著作用;巴西和中国(考虑汇率后)对本地区有显著影响。从波动溢出效应看,除中国外,其他三国均影响发达国家或全球、发展中国家和本地区指数收益。
关键词：
金砖四国 股票市场 溢出效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱慧明 黄旻茜 欧阳文静
文章针对亚洲股票市场羊群效应存在性检验问题,提出基于分位数回归的CCK模型进行检验研究。运用分位数回归方法使用个股收益率偏离度指标利用CCK模型建模,根据对亚太地区包括中国大陆、日本、中国香港等七个地区的羊群效应进行实证结果分析,结果发现羊群效应普遍存在于亚太股票市场中;新兴市场相对于成熟市场羊群效应更为显著;同时羊群效应普遍存在于收益的低分位点处。研究结果表明:分位回归模型能够更全面准确的分析股票市场羊群效应的特性。
关键词：
羊群效应 分位回归 亚太地区 CCK模型
[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹大宇
根据消费的生命周期———持久收入假说,股票市场的财富增加对居民消费有促进的作用,这就是所谓的“财富效应”。国外的许多研究证实了股票市场财富效应的存在,而国内的一些研究则不认为我国股票市场存在财富效应。针对这种状况,文章以我国城镇居民为例,对我国股票市场的财富效应进行了再检验,结果发现,即使针对城镇居民这一拥有股票数量相对较多的群体而言,仍然没有显示出股票市场的财富效应。对这个结果,文章进行了初步的解释并提出有关的政策建议。
关键词：
财富效应 股票市场 消费
[期刊] 上海金融
[作者]
郭建军
本文利用我国1991年1月到2007年12月的月度数据对我国股票市场实际通货膨胀与股票收益的关系进行了实证分析,结果发现:与费雪效应相反,我国通货膨胀率与股票收益呈负相关关系,而且在对解释这种负相关关系的波动性假说(the Variability Hypothesis)的检验中,发现该假说能够解释我国股市股票收益与通货膨胀之间所呈现的这种负相关关系。
关键词：
费雪效应 波动性假说 中国股市 实证检验
[期刊] 商业时代
[作者]
张苏林
国内外对股票市场的月份效应研究集中于正常时期的连续时间序列中。笔者对股票市场的月份研究视角放在了市场异常时期,首先利用Var界定出市场的异常时期,接着运用基本的统计分析,观察到在市场异常时期,十月份出现的频率要比其他月份高些,利用计量模型进一步对市场异常时期十月份的下跌幅度与其他月份进行了比较,得出市场异常时,十月份的跌幅要比其他月份大些,因此得出在市场异常时期有明显的十月份效应。最后笔者对十月份效应出现的原因进行了分析。
关键词：
市场异常时期 日收益率 十月份效应
[期刊] 经济学动态
[作者]
陈守东 赵琛 赵云立
一、引言有效市场理论经过30多年的发展已日臻完善,但在实践中却碰到了诸多问题,其中最重要的就是如何对有效市场假设进行检验。关于三个层次的有效市场,各国学者提出了多种的检验方法及实证研究。其中针对弱式有效的检验,早期使用的是随机
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蒋正华 王建伟 芮萌 陈工孟
使用方差比方法检验中国股票市场上股票收益服从随机游走的假设 ,检验结果拒绝了该假设。而使用Geweke和Porter -Hudak (1983)提出的分数差分检验 ,检验结果却支持股票收益存在长期记忆的假设。长期记忆性的存在使得有可能通过建立非线性经济计量模型以改进价格预测效果。
关键词：
中国股票市场 随机游走 长期记忆性
[期刊] 税务与经济(长春税务学院学报)
[作者]
郭睿 马骥
了解股票市场是否有效对于监管者和投资者具有重要意义。近年来,大多数实证分析结果倾向于中国证券市场尚未达到半强式有效的结论,但对于是否达到弱式有效,则存在较大分歧。自回归检验结果表明,目前我国沪、深股市已达到弱式有效。这一结论对于进一步制定我国股票市场的发展对策具有重要的指导意义。
关键词：
股票市场 市场效率 投资策略
[期刊] 财会通讯(学术版)
[作者]
王瑞杰 贺晓 陈石
市盈率高低是我国股市的关注焦点之一。本文在比较国外证券市场的市盈率之后认为我国的市盈率偏高。这种推测得到我们理论研究和模型结论的支持,我国股市市盈率由于系统风险的掩藏、股票初始发行价偏高和股市投机性等因素而呈现较高的倍数。从2004年我国股市市盈率开始下降,逐渐接近我们模型的估计值。此外,我们实证分析认为,市盈率的高低与GDP增长、股票收益波动和国有股比重等因素不存在严格的变动关系,市盈率呈现出一种随机游走的态势,市盈率不是稳定的区间值,而是一系列的动态的时间序列变量值。
关键词：
市盈率 风险溢价 股票收益率
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
曹红辉 杨欣 申慧
中国股票市场指数收益率不服从正态分布假设,基本符合随机游走的特征,具有弱式有效性的市场特征,沪市指数收益率的时间序列的随机性略大于深市。造成这一现象的原因包括市场结构的非理性与投资者行为的非理性等因素。
关键词：
股票市场 非线性 随机游走
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