- 年份
- 2024(7143)
- 2023(10572)
- 2022(9454)
- 2021(8940)
- 2020(7593)
- 2019(17632)
- 2018(17588)
- 2017(34404)
- 2016(18720)
- 2015(20987)
- 2014(20914)
- 2013(20744)
- 2012(19091)
- 2011(16958)
- 2010(16647)
- 2009(15127)
- 2008(14697)
- 2007(12658)
- 2006(10947)
- 2005(9444)
- 学科
- 济(73713)
- 经济(73625)
- 管理(54534)
- 业(52821)
- 企(45278)
- 企业(45278)
- 方法(37048)
- 数学(32455)
- 数学方法(32114)
- 财(20260)
- 农(18672)
- 中国(17527)
- 学(16392)
- 业经(15938)
- 地方(15636)
- 务(14411)
- 财务(14351)
- 财务管理(14331)
- 企业财务(13765)
- 制(12878)
- 农业(12548)
- 贸(12111)
- 贸易(12106)
- 理论(11921)
- 易(11712)
- 和(11707)
- 环境(11277)
- 技术(11147)
- 划(9986)
- 融(9957)
- 机构
- 大学(261232)
- 学院(258550)
- 管理(107264)
- 济(99723)
- 经济(97484)
- 理学(93809)
- 理学院(92781)
- 管理学(91042)
- 管理学院(90578)
- 研究(84045)
- 中国(62243)
- 京(56157)
- 科学(53653)
- 财(45806)
- 所(41875)
- 农(40876)
- 业大(40000)
- 中心(38451)
- 研究所(38303)
- 财经(37337)
- 江(36120)
- 北京(35654)
- 经(34115)
- 范(33700)
- 师范(33406)
- 农业(31908)
- 院(30906)
- 州(30091)
- 经济学(28866)
- 财经大学(28175)
- 基金
- 项目(183685)
- 科学(144172)
- 基金(134091)
- 研究(132343)
- 家(116612)
- 国家(115661)
- 科学基金(100108)
- 社会(81919)
- 社会科(77628)
- 社会科学(77607)
- 基金项目(72322)
- 省(70537)
- 自然(67579)
- 自然科(66026)
- 自然科学(66008)
- 自然科学基金(64826)
- 教育(60268)
- 划(60099)
- 资助(55843)
- 编号(53980)
- 成果(42735)
- 部(40495)
- 重点(40405)
- 创(37779)
- 发(37749)
- 课题(36153)
- 科研(35440)
- 创新(35194)
- 教育部(34556)
- 大学(34312)
- 期刊
- 济(105590)
- 经济(105590)
- 研究(75047)
- 中国(45529)
- 学报(41794)
- 科学(38573)
- 管理(38071)
- 农(36134)
- 财(34938)
- 大学(31413)
- 学学(29653)
- 教育(26384)
- 农业(25422)
- 技术(21905)
- 融(21797)
- 金融(21797)
- 财经(17722)
- 业经(16995)
- 经济研究(16318)
- 经(14869)
- 图书(14235)
- 理论(14068)
- 问题(13892)
- 实践(13129)
- 践(13129)
- 业(12820)
- 科技(12820)
- 技术经济(12806)
- 资源(11892)
- 现代(11714)
共检索到368185条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业时代
[作者]
郑伟
本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。
关键词：
正态分布 稳定帕累托分布 价格行为
[期刊] 统计研究
[作者]
封建强
The paper measures the VaR of return ratio of Shanghai and Shenzhen Stock Market by using extremum statistical method in combining GARCH model. The statistical test indicates the effect of this method is better than the standard deviation and COVAR method based on the GARCH model and David Li's semi parameter method.
关键词：
股市收益率风险 极值VaR测度
[期刊] 统计与决策
[作者]
王玉玲 ,王建华 ,柯开明
[期刊] 商业时代
[作者]
艾克凤
经验分布直观显示股票市场收益率与正态分布有一定差异。多种正态检验方法对我国股票市场收益率检验结果为:我国股票市场收益率不服从正态分布,收益率分布呈现尖峰胖尾特征。本文采用Mantegna和Stanley(1995)提出的方法,得到上证综指收益率的特征指数估计=1.4837。同时,将实际收益率序列与稳定分布、正态分布作比较,结果表明:在样本均值的3倍样本标准差内稳定分布都可以很好地拟合收益率的分布特点,但是正态分布则不然。
关键词：
收益率 正态分布 稳定分布 分布拟合
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 统计与决策
[作者]
武东 张青 汤银才
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
文凤华 陈耀年 黄德龙 杨晓光
过度自信与后悔厌恶是投资者普遍存在的两种心理偏差。通过过度自信与后悔厌恶对证券市场收益率分布的影响的定性分析可知:这两种心理偏差会造成证券市场收益率分布左偏,而且与正态分布相比较存在尖峰厚尾现象;特别是随着时间单位的增大,收益率分布的尖峰厚尾呈递减的趋势。利用深圳成分指数和上海综合指数进行的实证研究发现,中国股票市场的收益率分布存在上述现象。
关键词：
行为金融 过度自信 后悔厌恶 收益率分布
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
温录亮 丘延君 陈平炎
为更深刻地揭示沪深股指收益率特征，本文提出两成分混合广义正态分布及其退化分布、非对称广义正态分布及其退化分布等8种分布，对上证综指(SSEC)和深证成指(SZCZ)日收益率数据进行拟合对比分析。通过拟合评价和VaR度量发现：对于上证综指，用非对称广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征；对于深证成指，用两成分混合广义正态分布更好地拟合日收益率数据的尖峰厚尾带偏特征。在进行沪深股指波动率预测、资产定价和风险度量时，建议选择非对称广义正态分布和两成分混合广义正态分布进行对比分析，进一步提高其准确性。
关键词：
沪深股市 股指收益率 上证综指 深证成指
[期刊] 经济问题
[作者]
朱相诚 叶德磊
QFII制度对中国股市的影响,已有的文献着眼于水平视角,着重通过对国内投资同行(尤其是基金)的交易行为和投资对象(上市公司)的内外治理影响进行研究。在概念准备的基础上,基于沪深A股市场的指数变化,量化了QFII对中国股市垂直影响依次推进的三个层次,实证得出的具体影响分别为负的一定的审批政策效应、正的微弱的资金数量效应和负的比较显著的策略溢出效应,提出适度加大QFII的资金审批额度、恰当改进股票投资税收政策和完善信息披露机制的监管等改进建议。
[期刊] 财经研究
[作者]
曹志广 王安兴 杨军敏
现实金融数据的分布通常表现为厚尾性和不对称性,因此用正态分布拟合实际金融数据的分布有很大的局限性。文章利用广义双曲线分布的厚尾性和不对称性对1997年1月2日~2003年9月19日的上证综指日收益率分布分别做了正态分布、广义双曲线分布、正态逆高斯分布和双曲线分布的拟合及蒙特卡罗模拟检验,结果表明广义双曲线分布和正态逆高斯分布可以较好地拟合上证综指日收益率分布。另外,文章还建立了一个带噪声干扰的线性系统,对实际的股票收益率并不服从正态分布,而表现出尖峰厚尾的特征做出了一种可能的解释。
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙影
本文首先以反映投资收益与投资风险的重要指标为核心,从市场、行业及个股三个维度对沪深A股市盈率的分布特征进行研究。结果显示:沪深A股市盈率存在显著的多层次的联动性,具有显著相关性,说明投资者对企业创造财富的预期是一致的;从市盈率的分布结构来看,自2005年股权分置改革到2009年的股权分置改革完成,沪深A股市场进入全流通时代,沪深A股市场市盈率的分布呈现V型的两极分化分布特征;市盈率的行业分布特征表明,沪深A股市场16个行业服从尖峰胖尾分布,不同行业市盈率呈现了显著的分化分布特征现象。
关键词：
沪深A股市场 三维度市盈率 分布特征
[期刊] 财会通讯
[作者]
孙影
本文首先以反映投资收益与投资风险的重要指标为核心,从市场、行业及个股三个维度对沪深A股市盈率的分布特征进行研究。结果显示:沪深A股市盈率存在显著的多层次的联动性,具有显著相关性,说明投资者对企业创造财富的预期是一致的;从市盈率的分布结构来看,自2005年股权分置改革到2009年的股权分置改革完成,沪深A股市场进入全流通时代,沪深A股市场市盈率的分布呈现V型的两极分化分布特征;市盈率的行业分布特征表明,沪深A股市场16个行业服从尖峰胖尾分布,不同行业市盈率呈现了显著的分化分布特征现象。
关键词：
沪深A股市场 三维度市盈率 分布特征
[期刊] 统计与决策
[作者]
何宜庆 ,曹慧红 ,侯建荣
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨科 林洪
文章以上证综指2000年到2008年高频数据为例,基于Dufour、Taamouti(2010)测量短期和长期因果关系的方法构建了一个关于收益率与波动率的向量自回归线性模型,用来测量和比较了中国股票市场收益率和波动率之间的动态杠杆效应、波动率反馈效应等因果关系。实证结果表明我国股票市场无论是对已实现波动率还是对二次变差前三天都有较强的动态杠杆效应,而波动率反馈效应在所有的时间跨度上都可以忽略不计,并且收益率和波动率之间的瞬时因果关系在有些时间跨度上较显著。
关键词：
杠杆效应 波动率反馈效应 因果关系测量
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
